В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток. Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль. Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.
Что такое своп на Форекс
Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен. Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит?
На Форексе есть одно правило, которое гласит о том, что спекулянт обязан вернуть денежную сумму на следующее утро. А что происходит, если сделка не закрывается в конце торгового дня? В этой ситуации в конце суток ордер закрывается, чтобы произвести расчет между участниками торговли, а на следующее утро открывается новый ордер. Что происходит с доходом в данной ситуации? После открытия ордера на следующий день он изменяется на величину спреда. Спекулянт может остаться в прибыли или убытке от свопа, который выражается в виде определенного процента за использование кредита. Именно по этой причине трейдеры, использующие внутридневную торговлю, не сталкиваются со свопом, так как им просто не требуется оплачивать перенесение ордера на следующий день.
Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.
Как рассчитать своп на Форекс
Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар. Фактически он приобретает евро и продает доллар. В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).
Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).
Давайте более детально разберемся, почему же с нас снимают определенный процент за перенос ордера. Когда вы приобретаете доллар, получается, что вы берете взаймы, именно за это вам и приходится платить 2%. Если же вы совершаете его продажу, то вы платите процент за использование займа.
При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами. Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита. Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.
Где найти своп в МТ4
Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.
Помните, что в ночь со среды на четверг swap начисляется в тройном размере. Обусловлено это тем, что в выходные дни банки закрыты, а процент мы также отдаем или получаем за выходные.
Где узнать своп
Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».
На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:
В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».
Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.
Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».
После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».
После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.
Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.
Что делать при ведении долгосрочной торговли
Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов. Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа. Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию. Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.
В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.
В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.
Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.
Новички рынка форекс часто отказываются от торговли на дневных таймфреймах из-за начисления свопов за перенос позиций через сутки.
Так ли страшен swap, как о нем думают начинающие трейдеры? Можно ли получить от него выгоду или совсем не платить?
По своей сути своп - процедура заключения двух противоположных сделок. Одна сделка закрывает позицию, которая уже открыта, а вторая переоткрывает сделку таким же объемом, но с учетом платы за перенос позиции.
Определение и виды
Своп является общеэкономическим понятием и встречается как на , так и при сделках с облигациями, ипотечными ценными бумагами, акциями и в целом в любых крупных финансовых сделках.
Для понимания общего принципа начисления стоит рассмотреть, как это работает в разных типах сделок.
Облигационный своп (или “свитч)
- сделка, в ходе которой осуществляется одновременная продажа одних облигаций и покупка других ввиду изменения настроений рынка. Совершается с различными целями: от увеличения срока погашения до получения прибыли, снижения риска или создания убытков, исключаемых из налогов.
Ипотечный своп (англ. “mortgage swap”) - обмен денежных потоков, обеспеченных пулом ипотек на денежные потоки, определяющихся плавающей процентной ставкой. После завершения свопа проводится финальный расчет наличными с учетом уже изменившейся рыночной стоимости ипотек.
Кредитный дефолтный своп (Credit default swap – CDS) - соглашение, согласно которому покупатель уплачивает продавцу определенную сумму взносов (разово или регулярно), а продавец обязуется погасить кредит, выданный покупателем третьему лицу. Обязательства по погашению вступают в силу в случае наступления кредитного события, под которым подразумевается риск непогашения кредита.
При этом покупатель получает страховку от кредитного риска, а продавцу после наступления кредитного события передаются долговые бумаги.
Акционный своп
- покупка одной компании другой, в ходе которой покупатель рассчитывается своими собственными акциями. При этом акционеры проданной компании получают акции компании-покупателя. В некоторых случаях акционеры не могут сразу продать акции покупателя и должны выждать определенное время.
Процентный своп - сделка по обмену процентными платежами с разными ставками. Например, одна сторона обменивает процентный платеж по инструменту с фиксированной ставкой на процентный платеж, у которого ставка является плавающей.
Валютный своп - две конверсионные сделки в противоположных направлениях, совершенные с одним и тем же объемом, но разными датами валютирования. Также называется овернайтом или ролловером. Именно к этой категории относятся свопы на рынке форекс.
SWAP на Forex
Своп на Forex - это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Сделка, которая переносится через сутки, закрывается, затем производится уплата свопа, и она открывается вновь.
Со свопом сталкиваются трейдеры, которые торгуют по долгосрочным и среднесрочным стратегиям. При торговле “внутри дня” разница в процентных ставках не начисляется.
Величина свопа зависит от торгуемых валютных пар. У каждой валюты есть учетная ставка, установленная центральным банком выпускающей ее страны. В результате разница между учетными ставками валют разных стран может быть очень значительной.
Пересмотр процентных ставок происходит ежемесячно, поэтому и величина свопа регулярно меняется. Как правило, перед выходом решения по процентным ставкам популярных валют (особенно EUR и USD) на рынке наблюдается высокая волатильность. Стоит отметить, что минимальный своп начисляется именно при торговле парами с этими валютами, так как процентные ставки в США и Европе минимальны.
О том, что такое Swap на Forex, рассказано в следующем видеоуроке:
Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего
это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы:
Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн.
Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН , ЕНВД , ПСН , ТС , ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь
, как это стало просто!
Алгоритм начисления
Если вы покупаете одну валюту и рассчитываетесь другой, процентные ставки всегда будут разными. Когда вы купили валюту с большей ставкой за валюту с меньшей, вы воспользовались дополнительным банковским кредитом . Соответственно, за пользование этими деньгами в течение суток начисляются проценты.
Если происходит обратная сделка и куплена валюта с большей процентной ставкой, банк, наоборот, доплачивает за удержание позиции. Таким образом, при торговле можно получать как отрицательный, так и положительный своп
.
Помимо процентного дифференциала (разницы в ставках), на величину свопа влияет комиссия брокера или дилингового центра. Стоит учитывать, что брокерская комиссия может быть только отрицательной, однако она незначительно влияет на величину свопа.
Рассмотрим начисление на примере сделки с покупкой евро и продажей доллара. Предположим, что для евро установлена процентная ставка 2%, а для доллара 1%. Разница между покупаемой и продаваемой валютой положительная и составляет 1%. Значит, при переносе сделки на следующие сутки трейдер получает положительный своп в размере 1%.
В обратной ситуации своп станет отрицательным, и со счета трейдера будет списана сумма за пользование разницей между процентными ставками.
Когда начисляется своп?
Сроки начисления свопа - каждый рабочий (торговый) день, кроме пятницы. Особенность рынка заключается в том, что при переносе сделок со среды на четверг своп взимается в тройном размере. Дело в том, что в этот день комиссия по сути взимается сразу за три дня - собственно среду, а также выходные: субботу и воскресенье.
Также учитывайте, что в случае праздников в стране, выпускающей торгуемую валюту, своп будет умножен на количество праздничных дней.
Зачем он нужен?
Почему сделки на форекс сопровождаются операцией свопа? Дело в том, что рынок форекс работает на условиях SPOT. Согласно этому принципу торговли поставка реальной валюты по сделке, совершенной сегодня, должна быть осуществлена в срок не позднее двух дней.
Такой срок был принят как общее правило на валютном рынке задолго до того, как стала доступна торговля через интернет. Правило расчетов через 2 дня помогало сторонам продавца и покупателя своевременно выполнить все детали сделки.
Несмотря на то, что сегодня торговля происходит в онлайн-режиме, уменьшать время для расчетов нецелесообразно. В первую очередь потому, что исполнители сделок нередко совершают ошибки, и двухдневная отсрочка позволяет учесть их до финального завершения всех финансовых операций.
Разновидности и классификация
В зависимости от срока действия валютные свопы можно разделить на три вида .
Swap short
- однодневные, начисляются когда один тип сделки происходит сегодня, а второй на следующий день.
Стандартные - комбинация из двух сделок, одна из которых совершается на споте, а другая аутрайт (поставка в будущем по курсу, установленному на момент заключения сделки).
Пример стандартного свопа:
В банк обращается клиент с предложением продажи 1 млн евро против доллара через 6 месяцев. Банк согласен на сделку, но должен хэджировать риски. Для этого он продает 1 млн. евро на споте (сегодняшней ценой) за доллары. Таким образом банк заключает своп-соглашение на продажу USD за евро с операцией обратного выкупа через 6 месяцев. Спустя полгода банк продает захеджированные доллары клиенту, выкупая их за евро, и таким образом страхует себя от риска резких изменений цены.
Длинный или форвардны й - сочетание двух форвардных сделок, реализация которых наступает в будущем, через определенный период после спота.
Безсвоповые счета
Сравнительно недавно трейдеры получили возможность торговать на форекс без свопов.
Брокеры создают для такой торговли специальные счета, на которых вместо процентов взимается фиксированная комиссия за лот.
Когда трейдеру выгоден счет swap free?
Это происходит в следующих ситуациях:
- при торговле на долгосрочных стратегиях с удержанием позиций по несколько недель или месяцев.
- при соблюдении законов шариата.
Второй пункт может показаться странным, если не знать отношение мусульман к любым процентным ставкам. Согласно их религии нельзя платить кому-либо за пользование деньгами. При этом оплата фиксированной комиссии вполне подходит под правила шариата, что и позволяет мусульманам также торговать на валютных рынках.
Размер комиссии, заменяющей свопы, зависит от валютной пары и политики брокера. Как правило, он начинается от 3-5 долларов за лот и может достигать 30 долларов при торговле CFD на акции.
Анализ и стратегии операций
Раз своп может быть и положительным, при правильном открытии сделок можно получать от него дополнительную прибыль, трейдеры разрабатывают разные стратегии заработка на свопах, но самой популярной можно назвать carry trade .
Суть этой стратегии проста - конвертация валюты с низкой процентной ставкой в валюту с высокой процентной ставкой. Доход при такой операции получается из разницы ставок. На первый взгляд стратегия кажется простой, но есть риск потери средств из-за изменения обменного курса в неблагоприятном направлении.
Еще одна стратегия работает в ночь со среды на четверг, когда начисляются тройные свопы. Схема работы: за 30 секунд до начисления свопов открыть длинную позицию по валюте с высокой процентной ставкой, купив ее за валюту с низкой процентной ставкой. Сделка открывается независимо от движения рынка и завершается через 15 секунд после начисления свопов.
Даже если за эти 40 секунд цена успела пойти в противоположную сторону, трейдер получает доход от тройных свопов. В случае когда рынок пошел в сторону открытой сделки, трейдер получает еще и дополнительный доход либо просто закрывает сделку без потерь.
Определение понятий СВОП и СПОТ представлено в данном видео материале:
Вы наверняка замечали, что если оставить какую-либо сделку на вашем торговом счёте открытой, то на следующий день обязательно обнаружится незначительное изменение баланса вашего счёта в ту или иную сторону, даже если в этот период не производилось никаких торговых операций. Причиной изменений является своп (Forex swap) - комиссия за перенос вашей открытой позиции на следующие торговые сутки.
Но почему же это происходит, если рынок Форекс славится, в первую очередь, возможностью торговли в любое время суток? Несмотря на статус свободного и независимого рынка, на Forex существуют определённые правила, которые распространяются на всех его игроков. Согласно биржевым канонам, в конце рабочего дня (торговой сессии) между всеми участниками торгов должен быть произведён расчёт реальными деньгами по всем открытым позициям. Однако участники внебиржевого рынка Форекс зарабатывают на разнице от покупки и продажи валют, используя электронные терминалы и средства связи, вследствие чего им данный процесс физически недоступен. Поэтому вместо расчёта наличными для открытых позиций на Форекс производится их закрытие и переоткрытие при переносе на новый торговый день, за что и берётся указанная комиссия - своп.
Торговля на свопах
Для трейдеров свопы не представляют большой проблемы, более того - они придумали, как зарабатывать на них. Стратегия, построенная на свопах, называется Кэрри-трейд (Carry Trade). Её принцип заключается в том, чтобы купить инструмент с более высокой процентной ставкой по базовой валюте пары, чем у котируемой, за счёт чего можно получить прибыль (положительный своп) при переносе открытой позиции через ночь.
Но не следует забывать, что данная стратегия достаточно рискованная из-за непредсказуемости поведения валютного рынка. Риск заключается в том, что полученная на свопах прибыль за перенос позиции может не перекрыть возможный убыток от самой сделки, если цена покупки валютной пары окажется выше цены её продажи. Поэтому если вы решили заработать на свопах, делайте это только в те периоды, когда волатильность на рынке минимальна.
- Что такое своп простым языком
- Из чего формируется своп
- Положительные и отрицательные свопы
- Итоги
Быстрая навигация
Своп на форексе это?
Своп – операция по переводу торговой позиции на следующий торговый день. Ночью, как известно, валютные рынки берут перерыв в несколько часов. Чтобы перевести позицию через перерыв (ночь) требуется своп. Своп бывает положительным или отрицательным
- Положительный – вы получаете комиссию за перенос сделки
- Отрицательный – вы платите комиссию за перенос сделки
Своп знаком торгующим по среднесрочной и долгосрочной стратегии. Если ведется торговля внутри дня, то своп не начисляется. Своп рассчитывается исходя из процентных ставок ЦБ каждой валюты.
Из чего формируется своп на форексе?
Рынок форекс работает круглосуточно, но у различных регионов время сессий разное. Рынок постепенно перетекает из одной часовой зоны в другую. Время работы рынка 8 ч.
- По закрытию торговой сессии сделка автоматически закрывается и открывается вновь. За эту операцию взимается или начисляется своп.
- Пример: открывая сделку на покупку по паре AUD/USD мы покупаем австралийский доллар и продаем американский доллар. % ставка по AUD 1,5%, по USD 0,5%. При переносе позиции на следующий день будем иметь положительный своп 1,5-0,5 = 1%. С продажей пары ситуация обратная. Ниже приведу % ставки ведущих стран мира.
Также можете найти их на сайте Альпари. Ставки могут изменяться на заседаниях ЦБ. Такие заседания приводят к повышенной активности на рынке.
Положительный/отрицательный своп и ньюансы работы
Выше я упоминал о 2 видах свопа. Теперь разберем нюансы работы со свопом.
Что нужно знать при работе со свопом:
- Открывая длинную позицию заранее просчитайте своп. Если держать позицию более 30 дней, то при отрицательном свопе сумма может набежать существенная.
- Рынок Форекс не работает в субботу и воскресение. Перенос позиций через выходные дни есть, но своп за выходные начисляется в ночь среда-четверг. Причем начисляется в тройном размере (за среду, субботу и воскресение). Учитывайте этот фактор, открывая сделки.
- При выборе брокера внимательно ознакомьтесь с торговыми условиями, где прописаны свопы. У Amarkets это можно посмотреть , у Альпари – здесь.
- Не хотите своп? У большинства брокеров есть счета без свопа. Например, у Альпари, их еще называют исламскими счетами.
Итоги
Надеюсь после прочтения статьи стало понятно, что такое своп и как с ним работать. При правильном подходе своп даст дополнительный % к профиту. В дальнейших статьях буду дальше рассказывать о понятиях на рынке форекс. Если остались вопросы, пишите в соц. сети и комментарии буду рад обсудить.
Валютная биржа Forex открывает широкие возможности заработка в удалённом режиме, который требует наличия определённых знаний и умений. Чтобы понять, что такое своп в трейдинге необходимо осознать, какие собственно процессы могут приносить прибыль.
Пользуйтесь с выгодой переносом открытых сделок по текущей ставке рефинансирования!
Компания AvaTrade – это эффективное обслуживание трейдерских операций круглые сутки!
Рассмотрим простой пример – покупка самой популярной валютной пары EUR/USD. В этом случае мы продаём американский доллар и покупаем евро, делая ставку на первую валюту, то есть на евро, повышение стоимости которой и позволит нам получить доход.
И вот тут у новичка возникает сразу несколько вопросов. Как можно покупать валюты других стран, имея рабочий депозит в российских рублях? И у кого, собственно, приобретается и кому продаётся выбранная валюта? Ответом на все эти вопросы является биржевой инструмент под названием SWAP (своп).
Общее толкование понятия SWAP
В финансовом мире этим термином обозначают договорённость, позволяющую сторонам временно обменяться какими-нибудь активами или обязательствами. Чтобы определить понятие своп простыми словами достаточно представить себе двух людей, договорившихся на время отдать друг другу в пользование равноценные автомобили.
Соответственно такая операция подразделяется на два этапа. На первом этапе осуществляется первичный обмен активами или обязательствами, а на втором – возврат, он же закрытие сделки. В финансовом мире различают следующие свопы:
- валютные;
- акционные;
- процентные;
- свопы драгметаллов
Что такое валютный своп
В случае покупки и продажи пары валют EUR/USD. при нажатии кнопки «Открыть ордер» осуществляются следующие операции:
- Взятие быстрого кредита в Центральном Банке США с уплатой процентов, установленных этим финансовым учреждением.
- Оперативный обмен американского доллара на евро в Центральном Европейском Банке.
Полученная сумма в евро остаётся на счетах ЦБ Европы с начислением процентов, как на обычные вклады. А теперь – ВНИМАНИЕ!
Разница между уплаченными и начисленными процентами носит название валютный своп, который в разных случаях может быть как положительным (в нашу пользу), так и отрицательным.
Если процентная кредитная ставка в банке США равна 0,5%, а депозитные начисления в Банке ЕС составляют 1%, то своп будет положительным (+0,5%). Это позволит нам получать небольшой доход при открытой валютной паре EUR/USD до тех пор, пока мы будем работать с этим тандемом.
С учётом вышесказанного можно сделать вывод, что своп на Форекс – это переменная величина, равная разнице в процентных ставках банков, продающих и обменивающих валютные пары. Основная функция этого биржевого инструмента заключается в возможности продажи валюты другой страны при наличии кредита в другом иностранном банке. Побочная возможность в случае удачных обстоятельств – пассивный заработок на разнице процентов.
Что такое своп в трейдинге
Эта разница валют между ставками Центрального Банка может быть как положительной, так и отрицательной, а иногда – нулевой. Если речь идёт о работе на одной валютной паре сроком до 3-х месяцев, то, как правило, потери или приобретения на свопе не ощущаются из-за колебаний валют, которые с лихвой компенсируют разницу в процентных ставках. Своп начисляется в 00:00 часов по Гринвичу, либо в 2:00 по московскому времени. Поэтому данный показатель не интересует трейдеров, открывающих и закрывающих сделки внутри рабочего дня.
Что вам нужно знать о свопах биржи Форекс
- Учитывать своп имеет смысл, если ваша сделка открыта больше недели – только тогда данная разница может существенно повлиять на доход или убыток.
- Не стоит опасаться серьезных потерь на свопе, как бы долго не закрывалась сделка. Любой минус будет незаметен в любом случае из-за большого кредитного плеча и существенных колебаний валютных котировок.
- Не следует оставлять выгодную сделку открытой на следующий биржевой день только из-за положительного свопа. Правила внутридневной торговли обязывают трейдера закрывать все позиции в течение дня. В противном случае на вас могут быть наложены штрафные санкции.
Что такое счета без свопа
Открывать специальные безсвоповые счета следует только в случае торговли экзотическими валютными парами, например, денежными ресурсами стран третьего мира.
Такое решение также оправдано при нахождении на одной позиции более 3-х месяцев. Только в этих двух случаях своп может существенно повлиять на вашу прибыль или принести убыток. Чтобы открыть такой счёт при регистрации следует сделать пометку в соответствующей графе, иначе вам откроют обычный депозит.
В заключении стоит ещё раз напомнить, что такое своп простыми словами – это разница между кредитной и депозитной процентной ставкой банков двух стран – держателей валют из валютных пар.
