Индикатор CCI – широко известный и популярный инструмент, на основе которого создано большое количество советников и торговых стратегий. Ранее я уже описывала несколько таких советников, найти их вы можете и .
CCI – осциллятор, который позволяет выявить зоны перекупленности/перепроданности, а также ослабление и усиление тренда.
Форекс индикатор CCI используется зачастую для выявления пиков цены, а также точек поворота господствующей тенденции. Строго следуя его сигналам, вы сможете войти в рынок в момент зарождения сильного тренда и выйти в момент смены направления ценового уровня.
Алгоритм функционирования индикатора CCI
Как именно выглядит индикатор CCI на торговом графике, вы можете увидеть на расположенной ниже картинке.
Индикатор представлен в виде сглаженной скользящей средней, которая движется в диапазоне -100/+100. В ситуациях когда линия инструмента располагается над отметкой +100, это означает, что на рынке перекупленность, а если под отметкой -100 – перепроданность. В первом случае опытные трейдеры стараются открывать сделки на реализацию валюты, а во втором – на приобретение валюты.
Авторы инструмента советуют создавать ордера на реализацию валюты в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перекупленности, после чего пересекла отметку +100 сверху вниз. Ордера на покупку рекомендуется открывать в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перепроданности, после чего пересекла уровень -100 снизу вверх.
Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть пример. Следует обратить внимание на то, что в точке 1 цена пересекла уровень +100, в результате чего оказалась в зоне перекупленности. В этот момент открывать сделки на продажу рано, нужно дождаться тех пор, когда линия индикатора вновь пересечет уровень +100 и направится вниз. Оптимальным отрезком для создания сделки на продажу является интервал, отмеченный цифрой 2.
Настройка индикатора CCI
Для того чтобы индикатор работал корректно, его нужно правильно настроить. В стандартных настройках указано значение 14, которое обозначает количество предыдущих периодов, на основе которых осуществляется расчет. Это число можно изменить в зависимости от ваших предпочтений.
Важно: если число 14 в стандартных настройках изменить на более маленькое значение, то линия индикатора будет меньше времени пребывать в зонах перекупленности/перепроданности, а если на более большое, то кривая инструмента будет реже заходить за уровни.
Сокращение числа периодов делает инструмент более чувствительным. То есть индикатор будет чаще колебаться между уровнями и не будет долгое время задерживаться возле одного из них.
Увеличивая период, вы делаете индикатор менее чувствительным. То есть линия индикатора будет меньше выходить в области перепроданности/перекупленности, но более длительное время задерживаться возле них.
На следующей картинке вы можете заметить колебания кривой инструмента с периодом 4.
Надеюсь, сегодняшний урок поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых и .
Индекс товарного канала создан и впервые предложен Дональдом Ламбертом в 1980 году. Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической стоимости. Несмотря на употребление слова «товарный», в равной степени применим как к товарным фьючерсам, так и к акциям или валюте.
Несмотря на 37-летнюю историю и наличие индикатора во всех биржевых торговых программах, он всё же уступает по популярности таким индикаторам, как скользящие средние, индекс направленного движения, и т.п. Это объясняется специалистами недостатком литературы по этому индикатору и настойчивостью Ламберта в привязывании CCI к теории циклов.
Неудивительно, что вокруг данного индикатора сложилась крайне противоречивая ситуация, которая выражается в диаметрально противоположных подходах интерпретации его . С одной стороны, во многих книгах по техническому анализу и торговых платформах индикатор CCI описан как осциллятор, служащий для определения уровня перекупленности и перепроданности. С другой стороны, сам разработчик индикатора созд авал его в качествеи следящего за трендом инструмента, который определяет момент возникновения сильного и устойчивого тренда для открытия позиции в направлении существующей тенденции.
Индикатор CCI: как им пользоваться
По идее Д. Ламберта, формула индикатора вычисляет простую скользящую среднюю от средних дневных цен (max+min+close/3), а затем вычисляет среднее отклонение, которое является суммой разностей между средней ценой каждого периода и простой скользящей средней. Среднее отклонение далее умножается на константу, которую Ламберт определил как 0.015, и делит разность между сегодняшней ценой и простой скользящей средней. Результат представляется как число, которое может быть как положительным, так и отрицательным.
CCI = (P - MA(P, N)) / (k . MD)
P - цена выбранного типа
MA(P, N) - скользящая средняя выбранного типа
k - выбранный коэффициент
MD = ∑(|P(i) - m|, N) / N - среднее отклонение
m = ∑(P(i), N) / N
Изменяя количество периодов, используемых для вычисления простой скользящей средней, мы можем делать индикатор либо более чувствительным и быстрым, либо менее чувствительным, сглаживая тем самым рыночную волатильность. По замыслу создателя индикатора, чем больше значение CCI, тем сильнее и, следовательно, торговля должна идти в направления тренда.
Предполагается, что внутри интервала от +100 до -100 попадает большинство случайных значений индекса. Если же значение индекса выходит за границы этого интервала, то это уже считается неслучайным. Следовательно, подобные сильные движения говорят о зарождении устойчивого тренда.
Торговые сигналы
Ламберт изначально создал индикатор товарного канала для нахождения начала и конца предполагаемых сезонных циклических ценовых моделей. Он считал, что колебания цены инструмента между линиями +100 и -100 являются случайными и не имеют ценности для торговли. Он предлагал открывать длинные позиции только тогда, когда индикатор выходит выше уровня +100. Значительное падение ниже линии +100, например, ниже нулевой линии, считается сигналом к выходу из длинной позиции. В свою очередь, правила открытия короткой позиции предлагают открывать шорт, когда индикатор падает ниже уровня -100, а закрывать тогда, когда он поднимается значительно выше -100, пересекая нулевую линию.
Несмотря, на то, что сам разработчик индикатора видел в нём инструмент для выявления сильного тренда, в настоящее время во многих торговых платформах данный индикатор представлен уже осциллятором, служащим для определения уровня перекупленности или перепроданности. В этой связи интерпретация сигналов на открытие и закрытие позиции определяется совершенно по-другому. В этом случае, когда индикатор оказывается выше уровня +100, возникает состояние перекупленности рынка, следовательно, увеличивается вероятность разворота вниз. Поэтому, как только индикатор, падая, пересекает линию +100 сверху вниз, приходит сигнал на открытие шорта. Если же индикатор CCI упал ниже линии -100, то возникает состояние перепроданности. Следовательно, как только индикатор, вырастая, пересекает линию -100 снизу вверх, необходимо закрывать шорт и открывать лонг.
К вышеперечисленным видам интерпретации сигналов можно добавить ещё следящий за трендом сигнал на открытие и закрытие позиции при пересечении нулевой линии. В этом случае (при пересечении индикатором нулевой линии снизу вверх) необходимо открывать длинную позицию, а при пересечении нулевой отметки сверху вниз необходимо закрывать лонг и открывать шорт.
Считается эффективным использование индикатора Commodity Channel Index в роли фильтра для входа. Например, если индикатор находится выше уровня +200, то длинные позиции открывать не рекомендуется, так как в этом случае растущая тенденция теряет силу. И, наоборот, не рекомендуется открывать короткие позиции, если индикатор находится ниже уровня -200, так как падающая тенденция в этом случае значительно теряет силу.
Ко всему прочему, на данном индикаторе применимы при емы работы по дивергенциям, использования элементов графического анализа в виде построения , фигур разворота и продолжения тренда.
Отображение CCI в терминале QUIK
Для установки индикатора на ценовой график, необходимо нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert для вывода окна «Добавление графика». Затем в открывшемся окне в списке доступных индикаторов следует выбрать и нажать клавишу «Добавить».
Для изменения характеристик индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать в левой области индикатор CCI. Для изменения цветовых параметров отображения необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину линии.
Для изменения периода ССI требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирования настроек графика». По умолчанию период равен 9 свечам.
Для установления уровней +100, -100 и 0 следует перейти на вкладку «Уровни» и в поле «Введите значение» указать тот уровень, который необходимо отметить. После ввода уровней следует нажать клавишу «Добавить», а чтобы изменения вступили в силу - клавишу ОК.
Выводы
На основании существующих рекомендаций по использованию Commodity Channel Index и описаний этого индикатора, он может использоваться либо как следящий за трендом индикатор, либо как осциллятор. В то же время, следует учитывать, что результаты тестирования индикатора различными специалистами как на западном, так и н а российском фондовом рынке, показали, что все способы интерпретации сигналов дают положительный результат, но наиболее высокие показатели были в том случае, когда CCI использовался в качестве индикатора, а осциллятора.
Commodity channel index — так полностью звучит название индикатора CCI. На Форекс индикатор CCI служит для измерения степени отклонения существующей рыночной стоимости валюты от ее цены в среднестатистическом понимании и определения трендовых разворотов.
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
CCI на дневном графике валютной пары EUR USD.
Колебания CCI в интервале +100/-100% носят случайный характер. Выходы значений индекса за эти пределы считаются неслучайными. Такие моменты следует понимать как сигналы на открытие позиции.
В статистическом смысле CCI представляет собой показатель нормального распределения отступлений цены инструмента от средних ценовых показателей. Эта усредненная цена в индикаторе является простым средним скользящим.
Распределение значений индикатора такое.
Вероятность выхода значений CCI за пределы +300 или -300 составляет не более 0,1% для каждого направления. Любопытно, что это положение легко можно подтвердить наблюдениями за изменениями движения цены в моменты сильных трендовых изменений для дневных таймфреймов.
Практикующие трейдеры знают, что цена в таких случаях «охотно» изменяется на одну-полторы фигуры, менее активно – на две, а движение на 300 пунктов является редким исключением для большинства валют.
Сигналы индикатора
При наблюдении за поведением индикатора CCI можно выявить следующие сигналы:
- пересечение индикатором одной из сигнальных линий
- трейдинг на уровне нулевой отметки
- выявление дивергенций
- обнаружение в поле графика CCI графических фигур и уровней поддержки/сопротивления.
Эти сигналы можно использовать для заключения сделки.
Работа на пересечении с сигнальной линией
Сигнал CCI на покупку.
В этом случае длинная позиция должна открываться в момент пересечения кривой осциллятора CCI сигнального уровня – 100 снизу вверх.
Сигнал CCI на продажу.
Если же эта линия пересекает сверху вниз отметку +100, следует выполнить короткую продажу без покрытия.
Торговля на уровне нулевой отметки
CCI с нулевым уровнем.
Длинная позиция открывается в момент преодоления кривой индикатора нулевого уровня снизу вверх. Позиция по продаже торгуемого актива открывается, когда линия CCI пробивает нулевой уровень сверху вниз. Пробой нулевого уровня является подтверждающим сигналом о зарождении новой тенденции.
Для усиления сигнала следует дождаться выхода цены за пределы сигнальных линий и последующего пробоя уровней +100 вниз или -100 вверх к нулевой линии.
Это означает, что пересечение одной из сигнальных линий является первым сигналом, а вторым, подтверждающим его, служит пересечение CCI нулевого уровня.
По логике этих двух сигналов следует входить в рынок на нулевом уровне, игнорируя пересечение сигнальных. Вторым вариантом сделки здесь может быть открытие позиции от сигнальных линий после их пересечения, но малым лотом с последующим увеличением объема сделки на нулевой отметке.
Обнаружение дивергенций
Любой осциллятор служит инструментом для выявления дивергенций между его кривой или гистограммой и ценовым графиком. Дивергенция, в свою очередь, является признаком грядущего разворота текущего тренда. Более подробное описание ее признаков есть в учебниках технического анализа. Что касается CCI, то он, подобно своим аналогам, также исправно демонстрирует наличие подобных расхождений цены и осциллятора.
Дивергенция между ценой и CCI на недельном графике валютной пары EUR USD.
Что касается фигур графического анализа, секущих, сходящихся и прочих треугольников, моделей «голова и плечи», двойных, тройных вершин и оснований, «блюдец Мерфи» и им подобной «графики», а также трендовых и уровней поддержки/сопротивления, то возможности осциллятора позволяют опытному «чартисту» без труда построить их в поле индикатора.
CCI как фильтр входов в рынок
Осциллятор CCI помогает отфильтровывать моменты входа. Так, если его линия превышает уровень +200, длинную позицию открывать не следует так как выше этого уровня рыночная сила ослабевает.
Для коротких продаж без покрытия не следует входить в рынок если линия CCI находится выше 0, потому что растущее движение CCI в области от 0 до +100 сигнализирует об устойчивом состоянии текущей восходящей тенденции.
Стратегии для CCI
Есть несколько вариантов стратегий с применением этого индикатора.
CCI с MACD и МА
Хотя, как было показано выше, сам индикатор генерирует достаточное количество сигналов, чтобы можно было назвать его самодостаточным техническим индикатором, «последнее слово», все-таки, остается за ценой, а ее движение лучше всего отслеживать по разнопериодным мувингам, фиксируя их дивергенции-конвергенции.
Наилучшим инструментом для этого служит гистограммный осциллятор MACD, движения столбиков которого почти полностью совпадают с действиями линии CCI, хотя последний реагирует на изменение цены несколько раньше, чем MACD.
В качестве скользящих средних используем стандартные для MACD 12-ти (красного) и 26-ти (зеленого цвета) периодные экспоненциальные мувинги, но в качестве уровня поддержки/сопротивления добавляем скользящее среднее с периодом 50 (желтое СС на графике цены).
Пробой вниз нулевого уровня индикатором CCI на графике валютной пары EUR USD совпадает с пробоем 50-ти периодного скользящего среднего. Мувинги MACD и ее гистограмма среагировали гораздо позже. Расхождение скользящих и пробой столбиками MACD нулевого уровня появились только через две свечи.
Однако вкупе эти индикаторы дали несколько четких сигналов на открытие сделки на продажу. Именно такие сигналы, подтвержденные несколькими инструментами, считаются наиболее верными.
Сигналом на покупку данной стратегии будет пробитие осциллятором CCI уровня -100 снизу вверх, пересечение графиком цены 50-периодной МА в том же направлении, а также пробой столбиками MACD нулевого уровня снизу вверх.
CCI и ZIG-ZAG
Популярный инструмент ценовых экстремумов, показывающий начало и конец рыночной волны, ZIG-ZAG может стать еще одним индикатором для торговой стратегии с осциллятором CCI.
Экстремумы ZIG-ZAG.
Экстремумы ZIG-ZAG в точках преломления его ломаной совпадают с точками, где линия Commodity channel index пересекает уровни +100 и – 100 осциллятора. Таким образом, зиг-заг служит отличным фильтром для мувингов и гистограммы MACD из прошлой стратегии.
О пользе индикатора
Индекс CCI способен принести весьма значительную пользу практикующему трейдеру. Индикатор не только демонстрирует ценовые экстремумы, но и служит для определения разворота действующей тенденции. Его сигналы позволяют с высокой точностью обнаруживать точки входа в позицию.
Наибольшая эффективность этого индикатора достигается после наблюдения за ним на разных временных интервалах для различных валютных пар. В результате такой работы каждый трейдер безошибочно найдет для себя торговый актив и временной период, для которых удастся получить от CCI наибольшее количество торговых сигналов.
Работа на долгосрочном тренде является более преимущественной с краткосрочными по нескольким причинам:
- Чем старше временной период, рассматриваемый для поиска сигналов, тем более вероятности точного входа в рынок и выхода из него с гарантированной прибылью. Таймфреймы, начиная от четырехчасового, являются более надежными для анализа рынка с помощью индикатора CCI по причине отсутствия рыночного шума, обычно присутствующего на младших временных периодах.
- Возможность получения большей прибыли.
- Работа по основному тренду, который идентифицировался на долгосроке, предполагает минимальные риски, потому, что входы в сделку осуществляются после коррекционного движения после сильных импульсов по сигналу индикатора.
- Все противотрендовые сигналы просто игнорируются, что также повышает результативность торговли путем избирательного качества входа в сделку.
- Вход в рынок осуществляется после коррекционного, в основном, флетового движения. А именно флет, при работе с описываемым индикатором, является залогом успешных и точных сигналов.
Дневной индикатор CCI
При торговле на дневных графиках существует большая вероятность пропуска важного нового сильного тренда.
По этой причине, в данной ситуации, ввиду больших рисков, этот индикатор самостоятельно не применяется.
Для подсказок служат дополнительные трендовые индикаторы, такие, как ADX.
Правила работы на дневных тайм фреймах с применением индикатора CCI:
- Установка необходимых индикаторов с стандартными настройками.
- Оценка индикатора ADX:
- Если ADX направлен вверх, то на рынке намечается тренд, и дальше вход в рынок нужно осуществлять по сигналам CCI.
- Если ADX не идентифицирует направленного движения, то сигналы CCI необходимо игнорировать, они ложные.
Формула индикатора CCI
Для построения индикатора необходимо:
- Рассчитать характерную цену путем нахождения среднего арифметического между максимумом, минимумом свечи и ценой ее закрытия.
- И именно от характерной цены, производится расчет для построения скользящей средней.
- Рассчитать вероятное отклонение, исходя из характерной цены определенного количества свечей.
- Нахождения значений для построения индикаторов, путем деления значения для построения простой скользящей средней на произведение
Вероятного отклонения цены на 0,015.
Использование индикатора CCI
Индикатор ССI состоит из графика, расположенного в отдельном окне торгового терминала. В основе его расчета лежит индикатор скользящая средняя. Базовая кривая линия построена по специальному расчету. ССI расположен на двух горизонтальных уровнях с значениями плюс сто и минус сто, вокруг которых и происходит его колебания.
Расшифровка индикатора:
Подтверждение сигналов индикатора CCI
- Сигналы, подаваемые зонами перенасыщения рынка, стоит совмещать с техническими уровнями поддержки – сопротивления.
- При пересечении уровней индикатора, должны сформироваться:
- разворотные свечные конфигурации;
- разворотные графические модели;
- сигналы дополнительных индикаторов.
Описание индикатора CCI
ССI является популярным индикатором, используемым многими трейдарами в успешной торговле, как в качестве основного, базового и единственного сигнала к входу в рынок, так и в качестве дополнительного фильтра, отбрасывающего заранее убыточные сделки.
ССI расшифровывается как индекс товарного канала.
Этот индикатор относится к классу осцилляторов, он предоставляет трейдеру возможность заранее предугадать смену настроения рынка, в моменты, когда еще не оформлен ни максимум, ни минимум графика котировок цены.
Альтернативное ведение торговли с индикатором CCI
В соответствии с альтернативной торговлей, можно при правильном входе в сделку, заработать хорошую прибыль, по причине более раннего входа, практически на пике экстремума в направлении основного тренда после коррекционного.
Правила ведения торговли:
- Сигналом на покупку является пересечение кривой индикатора линию перепроданности минус сто.
- Сигнализировать о продажах выход кривой из зоны перекупленности с пересечением уровня плюс сто.
- Выход из рынка необходимо производить в момент касания кривой уровня плюс или минус сто.
Ведение торговли с индикатором CCI на нулевой отметке
Стратегия ведения торгов с рассматриваемым индикатором на нулевой отметке относится к разряду высокорисковых и агрессивных.
Данная стратегия основана на:
- пересечении нулевой отметки, в момент, когда рынок трансформируется из бычьего в медвежий, и наоборот;
- ловле разворотного момента, который дополнительно можно идентифицировать при помощи свечного анализа;
- факте, что при захождении цены в сильно перекупленную зону или сильно перепроданную, гарантированно ожидается ценовой разворот.
Работа по рассматриваемой методике подразумевает несколько важных правил:
- Все сигналы рекомендуется рассматривать только в том случае, когда цена побывала, или хотя бы дотронулась до линии зон перекупленности и перепроданности.
- Настройка индикатора. В стандартном ее варианте не предусмотрена нулевая отметка в виде линии, поэтому ее нужно настроить, используя функцию «свойства индикатора».
- Сигналом для входа служит пересечение кривой индикатора с уровневой нулевой линией.
- Для покупок нужно дождаться пересечения линии индикатора с нулевым уровнем снизу вверх.
- О продажах будет сигнализировать пересечение уровня сверху вниз.
Недостатки индикатора CCI
Несмотря на множество положительных свойств в рассматриваемом индикаторе, он обладает рядом неприятных качеств:
- Трудно произвести подбор параметров для индикатора, поскольку он был создан и результативно применялся своим создателем только на циклических рынках, что трудно распознать без дополнительных фильтров, так как CCI относится к категории осцилляторов.
- В трендовых состояниях рынка, CCI подает множество ложных сигналов, способных полностью уничтожить всю заработанную прибыль, когда рынок был во флетовом состоянии.
Поэтому важно идентифицировать трендовое настроение рынка от флетового. Этой идентификации можно легко добиться при помощи дополнительных трендовых индикаторов:
- скользящей средней с определенными настройками;
- полос Болинджера;
- параболик САР;
Инструкция по торговле с индикатором CCI
Для наилучшего понятия и применения тактики торговли, стоит ввести понятие зон индикатора:
Инструкция по торговле:
- Если индикатор расположен в зоне перекупленности, то это сигналит о сильно восходящем тренде, и нужно искать точки для входа в направлении покупок.
- Если индикатор расположен в зоне перепроданности, то на рынке господствует нисходящий тренд, и нужно входить по тренду в медвежьем направлении.
- При развороте индикаторе в перекупленной или перепроданной зонах, необходимо производить закрытие сделок.
- При пересечении уровня плюс сто и нахождение графика в диапазоне от нуля, до ста, необходимо открывать медвежьи сделки.
- При пересечении уровня минус сто и нахождения индикатора в диапазоне ноль – минус сто, рекомендовано открытие бычьих ордеров.
Суть индикатора заключается в том, что, после определенных вычислений с данными о цене, мы получаем значение индикатора, которое колеблется вокруг нуля. Когда цена анализируемого финансового инструмента достигает некой экстримальной отметки, то значение индикатора выходит за пределы [-100; 100] . Таким образом, те области на графике индикатора, где значение индекса товарного канала превышает 100 или опускается ниже -100 сигнализируют аналитикам о том, что пора действовать . Что именно надо делать, когда достигнуты эти периоды экстрима, рассмотрим ниже.
История индекса товарного канала
Читайте также Виды средних скользящих (SMA, EMA, WMA) Средние скользящие линии бывают трех видов: простые (англ. simple moving average, SMA) экспоненциальные (англ. exponential moving average, EMA...
Период n можно изменять: чем больше период, тем менее волатильный будет индикатор, и тем более достоверный он будет. И наоборот: чем меньше период, тем больше шума будет на графике индикатора и больше значений будет выходить за пределы критического диапазона [-100; 100]. Выбор периода зависит от предпочтений аналитика, самогó инструмента, временной шкалы и т.п. Автор использовал период 20.
В результате этих достаточно громоздких вычислений, получаются числа с положительным и отрицаельным знаком, около 70% которых сосредоточены в диапазоне [-100; 100].
Значение и применение индекса товарного канала
- если значение индикатора превысило 100, то это означает сильный восходящий тренд на рынке, и что время покупать
- если индекс опустился ниже -100, то это знак медвежего настроя на рынке и время продавать
Но последователи Ламберта, которые стали применять индикатор на разных финансовых инструментах, раскрыли другие свойства этого индикатора , начали его интерпретировать и применять по-другому.
Трейдеры и аналитики обнаружили, что индекс товарного канала хорош также для обнуружения областей перепроданности и перекупленности , и, как следствие, вероятных разворотов цены. Более того, расхождение между направлением движения индикатора и направлением движения цены, как и во многих других индикаторах, тоже стало актуальным и для CCI.
Сейчас трейдеры и аналитики используют технический индикатор Индекс товарного канала для обнуружения трех основных сигналов:
- зоны перепроданности и перекупленности
- расхождения в цене и индикаторе
- развороты трендовых линий
Читайте также Ширина полос Боллинджера (BB width) Ширина полос Боллинджера - технический индикатор, который позволяет обнаружить конец текущего тренда и начало нового. Как известно, техническая нак...
Теперь более подробно рассмотри каждый из этих видов сигналов.
Зоны перепроданности и перекупленности
Когда значение индикатора выходит за пределы [-100; 100], это означает, что инструмент перекуплен или перепродан . Значение индикатора должно обязательно вернуться в диапазон в ближайшем будущем.
Когда индекс из зоны перепроданности или перекупленности возвращается в диапазон [-100; 100], то это знак на продажу и покупку соответственно.
Логика достаточно проста: когда цена завышена, то она вскоре будет устаканиваться, т.е. опускаться. Такое движение цены на индикаторе выглядит как пересечение линии в 100 сверху вниз. И наоборот: если цена занижена, то она вскоре будет повышаться. Когда индикатор пересекает отметку в -100 снизу вверх наступает время устаканивания и надо покупать.
Для пущей надежности, можно подождать, пока индикатор не пересечет нулевую отметку . На рисунке выше обратите внимание на синюю полупрозрачную вертикальную линию: из области перепроданности индикатор пошел вверх и пересек нулевую ось. Это был отличный момент для входа на рынок; после этого момента цена росла 2 месяца подряд.
Расхождение в движении цены и индекса
Как и с другими техническими индикаторами, если индекс движется вверх, и при этом цена движется вниз, то, вероятно, цена скоро начнет движение вверх. А наоборот: если индекс движется вниз, а цена - вверх, то, вероятно, скоро начнется падение цены.
Расхождение может помочь особенно, если оно совпадает с первым сигналом: если из зоны перепроданности индекс начинает спускаться, и в то же время цена инструмента растет, это сильный знак на продажу . И наоборот: если после пребывания в зоне перекупленности индекс начинает расти, а цена при этом падает, то это сильный бычий знак .
Развороты трендов
Если на график индикатора нанести трендовые линии , то их можно тоже использовать в качестве сигналов к действию. Когда трендовая линия пересекается с кривой индекса, то это знак на разворот тренда.
Если нисходящий тренд пересекается с восходящим индексом, то это знак на покупку , а если восходящий пересекается с нисходящей областью индекса, то это знак на продажу .
Вывод
Интересный технический индикатор Индекс товарного канала , придуманный изначально для выявления волатильности на сырьевых рынках, может помочь обнаружить зоны перекупленности и перепроданности , и указать на места разворота тренда. Вместе с другими индикаторами и сигналами он может хорошо послужить аналитикам.
