Индикатор RVI можно найти в любой платформе для on-line трейдинга. Наверняка, вы сталкивались с его названием лично, но, как и большинство остальных трейдеров, не обращали на него внимания. А зря! Этот индикатор обладает огромным потенциалом и станет отличным дополнением для любой торговой стратегии. Описание RVI и стратегия его использования – тема нашей новой статьи.
Как работает индикатор
Relative Vigor Index – в своем дословном переводе: индекс относительной бодрости. И по некоторым параметрам своего отображения на графике цены, достаточно схож с известным индикатором Stochastic Oscillator. Первое его отличие заключается в том, что на RVI нет уровней перекупленности/перепроданности, что позволяет его использовать независимо от технического состояния рынка. В реальности эта особенность выражается в том, что сигнальные линии RVI никогда подолгу не «слипаются» между собой и не прилипают к верхней или нижней границе окна шкалы индикатора, позволяя нам отслеживать истинную динамику движения котировок.
Указанный индикатор является чем-то средним между осциллятором и трендовым индикатором. Его задача следовать господствующей тенденции, демонстрируя ее локальные изменения. Также, немаловажную роль играет и направленность движения RVI, которая показывает нам глобальную картину рынка и направление среднесрочного тренда.
RVI расчитывается по следующей формуле:
RVI = (close-open)/(high-low). Далее – полученный, в результате математических вычислений результат сглаживается с использованием скользящей средней заданного периода. Таким образом, мы получаем первую – основную линию RVI. Вторая линия является обычной
взвешенной скользящей средней, примененной к первой линии индикатора.
Сигналы индикатора RVI – описание
Также, как и при работе с индикатором Stochastic, основным торговым сигналом, который нам дает индикатор Relative Vigor Index является пересечение его линий между собой.
Пересечение вверх говорит о наличии на рынке тенденции к локальному росту. Пересечение вниз – о наличии на рынке тенденции к локальному снижению:
Также, необходимо обращать внимание на общую направленности движения линий RVI (в т.ч. пересечение нулевого уровня), что позволит вам определить главную тенденцию на рынке торгуемого актива.
Пример эффективного использования RVI – стратегия «Сидус». Данная торговая стратегия использует несколько индикаторов Moving Average для определения тренда и RVI для поиска лучших точек для входа в рынок.
Для того, чтобы создать шаблон данной стратегии, добавьте на график котировок скользящие средние:
- EMA28 (окрасьте в красный цвет)
- EMA18 (окрасьте в красный цвет)
- индикатор Relative Vigor Index, в котором задайте период 100.
Описание правил стратегии «Сидус»
Для открытия торговых позиций, необходимо дождаться, когда перечисленные выше индикаторы продемонстрируют следующую динамику:
- Скользящие средние EMA18 и EMA28 пересеклись вверх, демонстрируя смену тенденции на рынке активе в сторону роста
- Линии на индикаторе RVI пересеклись вверх.
После заключения сделки устанавливаем стоп на ближайший ценовой экстремум (минимум или максимум – в зависимости от направления торговли). Закрытие сделки производится вручную, когда перечисленные индикаторы дадут противоположный сигнал.
Основной сигнал о смене тенденции на рынке актива дают скользящие средние, обратное пересечение которых сигнализирует о развороте тренда, то есть, о том, что больше нет смысла держать открытую торговую позицию.
Изначально рекомендуется передвинуть уровень стопа в безубыток(на цену открытия сделки), как только котировки пройдут половину от расстояния определенного стоп-лоссом. Например, если мы поставили стоп лосс 100 пунктов, значит передвигаем стоп на уровень безубытка, когда цена прошла 50 пунктов в направлении открытия сделки. Что касается риск-менеджмента, то размер открываемых сделок должен быть не более 2% от суммы торгового счета.
Без результатов предварительного технического анализа рынка не работает ни один профессиональный трейдер. Они обеспечивают получение объективной информации о предыдущих рыночных состояниях, которая позволяет сделать прогнозы о ценовой динамике в текущий момент и в ближайшем будущем с высокой степенью достоверности. Технические инструменты проводят математические вычисления с использованием количественных характеристик рынка – цены, торговых объемов, соотношения спроса и предложения и др. В этой статье приведено подробное описание индикатора RVI (), являющегося одной из разновидностей осцилляторов.
Алгоритм расчета значения основной кривой индикатора в конкретный период в упрощенном виде выглядит как отношение разности между ценами закрытия и открытия к разности между ценами максимума и минимума. Точная же формула осуществляет сложение разностей цен в анализируемом периоде с определенными весовыми коэффициентами, после чего одна общая сумма (разностей между ценами закрытия и открытия) делится на другую общую сумму (разностей между ценами максимума и минимума).
Как можно заметить знаменатель в этой формуле всегда положительный (поскольку максимум всегда больше минимума), а числитель может принимать отрицательное значение (поскольку цена закрытия может быть как больше, так и меньше цены открытия). Поэтому и кривая индикатора RVI движется в интервале от -1 до +1 (больше единицы его значение не может быть, поскольку разность цен закрытия и открытия не может быть больше разности цен максимума и минимума). В этом основная разница между форекс индикатором RVI и другими осцилляторами.
Полученная кривая подвергается затем сглаживанию, в результате чего индикатор RVI отображает две кривые – основную (имеет зеленую окраску) и сглаженную сигнальную (имеет красную окраску). Отображаются они в подвальном окне (рис. 1).
Смотри видео обзор индикатора RVI
Как пользоваться индикатором RVI
Основная идея, которую хотел реализовать разработчик этого технического инструмента, заключалась в предположении, что:
- при нисходящем тренде цена закрытия превышает цену открытия;
- при восходящем тренде цена открытия превышает цену закрытия;
- при флете цены открытия и закрытия будут равными (в этом случае кривая RVI будет находиться на уровне 0).
Поэтому основное назначение этого индикатора заключается в идентификации преобладающей на рынке тенденции и ее силы, которая пропорционально зависит от абсолютной величины разности между ценой открытия и ценой закрытия анализируемого периода.
Для трейдера основную информацию несет пересечение кривых и их расположение относительно друг друга и нулевого уровня:
- основная кривая пересекает сигнальную кривую снизу вверх – сигнал к ослаблению восходящего тренда и набору силы нисходящей тенденцией;
- сигнальная кривая пересекает основную кривую снизу вверх – сигнал набора силы восходящей тенденцией и ослабления нисходящего тренда;
- основная кривая располагается под сигнальной кривой – предпочтительны длинные позиции;
- сигнальная кривая располагается под основной кривой – предпочтительные короткие позиции:
- основная кривая выше нулевого уровня – развивается восходящий тренд на анализируемом периоде;
- основная кривая ниже нулевого уровня – развивается нисходящий тренд на анализируемом периоде.
Таким образом, пересечение кривых служат сигналами к открытию позиций, а расположение кривых относительно друг друга и нулевого уровня используется для идентификации тенденции. При этом, чем больше абсолютное значение RVI, тем сильнее тренд.
Для снижения количества убыточных сделок целесообразно предварительно определять текущую глобальную тенденцию на старшем таймфрейме и открывать только совпадающие с ее направлением сделки. А в периоды флета можно открывать позиции в любом направлении – большинство из них будут прибыльными.
Настройка индикатора RVI
После перетаскивания индикатора на график сначала отображается настроечное окно, в котором можно задать параметры (рис. 2).
Наиболее важным является параметр «Период», определяющий количество свечей, используемых в расчете индикатора. Чем больше его значение, тем менее чувствительным становится индикатор к ценовым колебаниям и тем более сглаженной получается его кривая (рис. 3).
А на вкладке «Уровни» можно задать любые значения из интервала (-1;+1), которые будут отображаться горизонтальными прямыми. Они могут использоваться для определения текущей силы тренда. Например, можно установить одну прямую на уровне -0,3, а другую на уровне +0,3. Если основная кривая индикатора пересечет уровень +0,3 снизу вверх (-0,3 сверху вниз), то это будет сигналом разгона набирающего силу восходящего (нисходящего) тренда.
Использование дивергенции RVI
Состояние дивергенции возникает при:
- понижении последовательных максимумов индикатора и повышении соответствующих им ценовых максимумов (рис. 4);
- повышении последовательных минимумов индикатора и понижении соответствующих им ценовых минимумов.
Возникновение дивергенции указывает на высокую вероятность продолжения текущего ценового движения (в первом случае – восходящего, во втором – нисходящего).
Индикатор: Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) был разработан очень известным автором технического анализа - Джоном Эйлерсом. Им же были созданы очень популярные индикаторы - MESA и EPOCH. Джон Эйлерс считается одним из лучших специалистов в вопросе технического анализа рынка.
Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): определение и формула
Идея его создания аналогична остальным осцилляторам: цены закрытия обычно превышают цены открытия при восходящем тренде и показывают меньшее значение при нисходящем.
Relative Vigor Index рассчитывается по формуле:
где:
Open - цена открытия свечи;
High - максимальная цена свечи;
Low - минимальная цена свечи;
Close - цена закрытия свечи;
RVI напоминает формулу осциллятора Стохастик (Stochastic). Разница между ними в том, что Relative Vigor Index сравнивает цену закрытия и цену открытия, и не минимальную цену, как в случае с Stochastic.
То есть Индекс Относительной Бодрости является величиной, равной фактическому изменению цен за определенный период времени, нормированной на максимальное значение диапазона цен за данный период.
Как правило, при использовании RVI на графике показывают две линии.
1. Первая – это RVI , в котором вместо разницы цен Close и Open и High и Low применяют суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних.
Пример формулы:
MovAverage = (Close – Open) + 2x (Close – 1 – Open – 1) + 2x (Close – 2 – Open – 2) + (Close – 3 – Open – 3)
Где:
Close-1, Close-2, Close-3 – цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад, а Close – текущая цена закрытия
Open-1, Open -2, Open -3 – цены открытия 1, 2 и 3 периода назад, а Open – текущая цена закрытия
После этого, находят 4-периодную симметрично взвешенную скользящую среднюю от знаменателя:
RangeAverage = (High – Low) + 2x (High – 1 – Low – 1) + 2x (High – 2 – Low – 2) + (High – 3 – Low – 3)
Где:
High -1, High -2, High -3 – максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а High – максимальная цена последнего бара
Low -1, Low -2, Low -3 – минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а Low – минимальная цена последнего бара.
В результате находят отношение этих двух сумм за четыре последних периода.
2. Вторая линия - 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от первой:
RVIsignal = (RVIaverage +2 x RVIaverage – 1 + 2 x RVIaverage – 2 + RVIaverage – 3)/6
Пример индикатора можно увидеть на рисунке:
Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): применение и недостатки
Relative Vigor Index принято использовать для измерения уверенности продолжения текущего движения на рынке. Принято считать, что каждой ценой отражается оценка актива в определенный период торгов. Индикатором измеряется положение цен закрытия в отношении других цен актива. Полученный результат сглаживается вычисление скользящей средней, которая показывает более сглаженное уравновешенное значение за определенный период. Она используется для сглаживания неопределенности на рынке.
В результате RVI показывает интенсивность рыночного движения, определяемую ценами закрытия. Она показывает баланс настроений рынка за указанный период. Линия скользящего среднего показывает баланс настроений рынка в более длинном периоде.
Сигналами при использовании индикатора RVI, как правило, являются пересечения.
Если индикатор RVI выше сигнальной линии, это говорит о том, что на рынке преобладают покупатели и нужно открывать позиции на покупку. Если RVI ниже сигнальной линии, это говорит о доминировании продавцов, поэтому лучше, чтобы лучше трейдеру использовать короткие позиции.
Также нужно отметить, что Relative Vigor Index не демонстрирует зоны перекупленности или перепроданности. Поэтому этот момент лучше измерять другими осцилляторами.
Как правило, Индекс Относительной Бодрости двигается в одном направлении с рыночными ценами. И это позволяет ему давать точные сигналы во время торговли.
Использование прямых сигналов.
Как мы уже говорили, главным сигналом является пересечение линий, которые часто опережают циклы рынка.
Сигналом на покупку является пересечение линией RVI сигнальной линии снизу вверх. В этом случае Stop-Loss устанавливается ниже последних локальных минимумов.
Сигналом на продажу является пересечение линией RVI сверху вниз сигнальной линии. В данном случае Stop-Loss устанавливается выше предыдущего максимального значения.
Использование подтверждающих сигналов.
Принято считать, что при росте темпов трендового движения можно наблюдать рост RVI. Ведь в такой ситуации цены закрытия обычно выше внутрипериодного торгового диапазона (high-low). Цены открытия в этом случае будут приближаться к минимальным.
Нисходящее направление RVI является подтверждением снижения рыночных цен.
Основным недостатком индикатора является работа внутри торгового диапазона и большое количество ложных сигналов для продаж при восходящем тренде и сигналов для покупок при нисходящем. По этой причине он часто используется с индикатором наличия тренда.
Код индикатора для TradeSation, Dealing Desk и Multicharts
Код является обобщенной функцией симметрично взвешенной скользящей среднейскользящей средней, которая также может использоваться в других индикаторах. Многие программы имеют в своем составе этот показатель SWMA. Его часто называют «треугольная скользящая средняя». Если же ее нет, используйте код, приведенный ниже.
Type: Function, Name: TriAverage_gen
inputs:Price(numericseries), Length(numericsimple);
variables: Length1(0), Length2(0);
Length1=Floor((Length+1)*.5);
Length2=Ceiling((Length+1)*.5);
TriAverage_gen=Average(Average(Price, Length1),Length2);Type: Indicator, Name: Relative_Vigor_Index
inputs: Length(10);
variables: Change(0), MyRange(0), Num(0), Den(0), RVI(0), RVISig(0);
Change=Close-Open;
MyRange=High-Low;
Value1=TriAverage_gen(Change,4);
Value2=TriAverage_gen(MyRange,4) ;
Num=Summation(Value1,Length);
Den=Summation(Value2,Length);
if Den>0 then
RVI = Num/Den;
RVISig = TriAverage_gen(RVI,4);
Plot1(RVI,»RVI»);
Plot2(RVISig,»Sig»);
Всем привет. В сегодняшнем обзоре мы расскажем про индикатор, который не пользуется особой популярностью среди технических трейдеров, но однозначно заслуживает внимания. А причина кроется в том, что автором данного индикатора является известный мастер технического анализа Джон Эйлерс (John Ehlers). В 2002 году в журнале «Stocks and Commodities» в одноименной статье был детально описан один из его инструментов – Relative Vigor Index (RVI). О том, как он работает, что из себя представляет и стоит ли его вообще использовать, вы узнаете из данного обзора.
Описание индикатора RVI
Relative Vigor Index (RVI) переводится как индекс относительной бодрости. RVI является техническим индикатором осцилляторного типа, основная задача которого – определение преобладающего направления (тренда). Обычно осцилляторы применяют для работы в консолидациях (флэтах, коридорах), но RVI также относят и к «трендоследящим» инструментам, поэтому данный индикатор является неким гибридом. RVI строится на основе идеи о том, что на «бычьем» рынке цены закрытия преимущественно выше цен открытия, тогда как на «медвежьем» рынке цены закрытия преимущество ниже цен открытия.
Формула построения индикатора:
Open – цена открытия бара («свечи),
Close – цена закрытия бара («свечи»),
High – максимальная цена бара («свечи»),
Low – минимальная цена бара («свечи»).
Вроде бы простая формула. Но на самом деле есть определенная сложность. На графике индикатор отображается в виде двух линий. Первая линия является главной линией RVI, которая сглаживается 4-периодной симметричной скользящей средней. Вторая линия – сигнальная, является симметрично взвешенной скользящей средней от первой линии. Давайте рассмотрим, как правильно рассчитывают первую линию RVI. Числитель формулы RVIclose-open примет следующий вид:
Open(i) – цена открытия текущего бара («свечи),
Close(i) – цена закрытия текущего бара («свечи»),
Open(i-1), Open(i-2), Open(i-3) – цена открытия 1, 2, 3 периода назад,
Close(i-1), Close(i-2), Close(i-3) – цена закрытия 1, 2, 3 периода назад.
Такой метод и является усреднением симметрично взвешенной скользящей средней с периодом 4. Таким же образом рассчитывают знаменатель RVIhigh-low:
High(i) – максимальная цена текущего бара («свечи),
Low(i) – минимальная цена текущего бара («свечи»),
High(i-1), High(i-2), High(i-3) – максимальная цена 1, 2, 3 периода назад,
Low(i-1), Low(i-2), Low(i-3) – минимальная цена 1, 2, 3 периода назад.
В итоге, главная линия RVIfinal:
Σ – сумма значений,
N – период сглаживания (задается в терминале).
Вторая линия – сигнальная, она также усредняет результат RVIfinal 4-периодной симметрично взвешенной скользящей средней. Формула сигнальной линии:
RVIfinal – результат RVI текущего периода,
RVIfinal (i-1), RVIfinal (i-2), RVIfinal (i-3) – результат RVI 1, 2 и 3 периода назад.
Таким образом строятся обе линии RVI. В торговом терминале МТ4 по умолчанию RVI строится с периодом N=10. Но данный показатель можно менять. Чем меньше период выбран, тем более будет чувствителен индикатор к изменениям цены. И наоборот, чем период больше, тем менее чувствителен индикатор.
Визуально RVI очень схож с другим индикатор осцилляторного типа – Stochastic Oscillator. Только стохастик сравнивает уровень закрытия цены относительно предыдущего диапазона максимальных и минимальных цен, а RVI относительно цен открытия. Главная линия RVI представляет собой движущую энергию рынка, сравнивая цены закрытия с ценами открытия, а сигнальная линия отображает эту же движущую силу за более длительный период времени.
В результате, при пересечении данных линий происходит уравнивание или баланс равновесия движущей энергии. Когда же линии расходятся и идут параллельно, возникает рыночный дисбаланс, который и провоцирует движение на рынке. Конечно, все это – чисто теория. А вот наше моделирование поможет определить, как ведет себя индикатор на практике. Итог данного теста будет более интересен трейдерам, чем математические формулы.
Применение индикатора RVI
Как и в случае со Stochastic Oscillator, в индикаторе RVI наблюдают за пересечением линий.
Сигнал на покупку поступает, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.
Сигнал на продажу поступает, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.
В отличие от стохастика, RVI не имеет каких-либо зон перекупленности/перепроданности. Использование индикатора сводится исключительно к пересечению главной и сигнальной линий. Пересечение нуля также не является сигналом к покупке или продаже. Но мы все равно проверим этот момент.
Некоторые трейдеры по истории определяют 2 экстремальные границы колебаний индикатора, за пределами которых RVI находится не более 10-20% времени. И далее торговля ведется исключительно в тех случаях, когда значения индикатора выходят из данных экстремальных областей. Очень схоже с торговлей по индикатору Stochastic Oscillator.
Моделирование
Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.
Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 29.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).
Тест 1. Тестируем индикатор RVI с периодом 10.
Сигнал 1.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:
Сигнал 1.2. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:
Сигнал 1.3. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится выше нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:
Сигнал 1.4. Покупаем, если главная линия RVI находится ниже 0. Продаем, если главная линия RVI находится выше 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:
Сигнал 1.5. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится выше нуля.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:
Сигнал 1.6. Делаем обратный сигнал 1.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:
Предварительный итог по тесту 1: можно с уверенностью сказать, что тест провален. Все сигналы оказались убыточными без каких-либо перспектив. Но в процессе тестирования обнаружился интересный момент. Резонанс произошел после тестирования последнего сигнала. Оказалось, если работать по индикатору с точностью до наоборот, в итоге результат будет лучше, чем у других стратегий. Вот вам одна из причин, почему технические индикаторы не работают на финансовых рынках.
Тест 2. Тестируем индикатор RVI с периодом 21.
Сигнал 2.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:
Сигнал 2.2. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:
Сигнал 2.3. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится выше нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:
Сигнал 2.4. Покупаем, если главная линия RVI находится ниже 0. Продаем, если главная линия RVI находится выше 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:
Сигнал 2.5. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится выше нуля.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:
Сигнал 2.6. Делаем обратный сигнал 2.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:
Предварительный итог по тесту 2: в целом увеличение периода индикатора RVI не привело к улучшению показателей. Суммарный убыток от всех сигналов теста 2 примерно равен суммарному убытку от всех сигналов теста 1. Но все же есть 1 сигнал, который очень неплохо себя показал, это сигнал 2.2. По его правилам мы покупали, когда RVI находился выше 0, и продавали, когда RVI был ниже 0. На втором месте вновь сигнал на торговлю RVI наоборот.
Тест 3. Для всех сигналов мы смоделировали ограничение по убыткам (стоп-лосс) в размере 100 пунктов на 4-х знаке. В конечном итоге наилучшие результаты показали сигналы 1.2, 1.6, 2.2 и 2.6.
Сигнал 3.1. RVI с периодом 10. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:
Сигнал 3.2. RVI с периодом 10. Обратный сигнал – покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:
Сигнал 3.3. RVI с периодом 21. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3
Сигнал 3.4. RVI с периодом 21. Обратный сигнал – покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:
Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы предоставили сигналы с наилучшими результатами профита. Лучшие показатели чистой прибыли в пунктах демонстрируют сигналы пересечение нулевой линии и обратный сигнал. Наибольший профит составил 17 544 пунктов на 4-х знаке за 15 лет, что в среднем является примерно 97 пунктов в месяц. Отдельно стоит выделить обратный сигнал при торговле RVI с периодом 21 – показательный линейный прирост.
Выводы
Relative Vigor Index или индекс относительной бодрости относится к техническим инструментам осцилляторного типа. Индикатор используют как в трендах, так и в боковых движениях. При моделировании мы обнаружили, что торговля по методичным сигналам RVI может привести к значительным убыткам. Самое удивительное то, что наилучшие результаты индикатор демонстрирует при торговле с точностью до наоборот – покупать, когда главная линия RVI опускается под сигнальную линию, и продавать, когда главная линия поднимается над сигнальной. Также выяснилось, что довольно эффективно использовать RVI при сигналах на пересечение нулевой линии.
Но не стоит использовать RVI как самостоятельный инструмент для торговли. Уж слишком много ложных сигналов он показывает. Поэтому лучше подтверждать сигналы индикатора какими-то дополнительными фильтрами. Как вариант, открываться по RVI только в сторону преобладающей тенденции.
Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.
Название индикатора «Relative Vigor Index» переводится на русский язык, как индекс бодрости. Данный инструмент был создан знаменитым трейдером по имени Д. Эйлерс. Индикатор RVI был представлен на суд публике в начале 2002 года, информация о нем была напечатана в журнале под названием «Stock and Commodities».
Индикатор Relative Vigor Index был разработан на основе идеи о том, что цена закрытия при господстве на рынке восходящей тенденции должна располагаться выше цены открытия. На этой идеи основаны все имеющиеся на сегодняшний день .
Расчет индикатора RVI осуществляется при помощи такого же метода, как и в осцилляторе Стохастик. Основное отличие между этими двумя инструментами заключается в том, что индикатор Relative Vigor Index осуществляет сравнение уровней закрытия с уровнями открытия, а не с минимальным значением ценового уровня за анализируемый период, как это делает осциллятор Стохастик.
Следовательно, индекс относительной бодрости в состоянии отразить реальное изменение ценового уровня за анализируемый период. В зависимости от используемого для ведения торгов тайм-фрейма, этот период может составлять как один час, так и целый день.
Индикатор RVI. Описание инструмента
В процессе выполнения технического анализа валютного рынка, индикатор Relative Vigor Index применяется для выявления силы господствующей в настоящее время тенденции, что позволяет достаточно точно определить вероятность ее продолжения.
Создатель данного инструмента утверждает, что ценовой уровень представляет собой отражение оценки имеющихся на момент ведения торгов у участников рынка активов. Индикатор RVI осуществляет сравнение ценового уровня закрытия с диапазоном цен валютной пары. Итоговый результат отображается на торговом графике в сглаженном виде при помощи скользящей средней, рассчитанной при помощи этих значений, которая показывает усредненное значение равновесия за анализируемый отрезок времени.
Для отображения описанной выше информации применяется , которая обладает периодом 4. Она выступает в виде сигнальной линии, которая позволяет уменьшить возможную неопределенность.
Индикатор RVI включает в себя две линии: быструю, обладающую зеленным оттенком, отвечающую за энергию рыночного движения и рыночного равновесия в анализируемом периоде, а также более медленную – красную, которая отображает те же показатели для более длинного временного отрезка.
Во время ведения торгов необходимо обращать внимание на расположение этих линий по отношению друг к другу. В случае если зеленая линия индикатора располагается выше красной, то это свидетельствует о том, что на рынке больше покупателей, в это время рекомендуется создавать сделки на приобретение валюты. Если красная линия располагается выше зеленой, то это говорит о том, что на рынке преобладают продавцы, в такие моменты рекомендуется создавать сделки на реализацию валюты.
Главное отличие индикатора RVI от других аналогичных инструментов заключается в том, что он не отображает зоны перекупленности/перепроданности. По этой причине советую вам использовать данный индикатор в паре с .
Скачать индикатор RVI вы можете, перейдя по ссылке, размещенной ниже.
Правила применения индикатора RVI
В связи с тем, что данный индикатор отображает циклические изменения цен на рынке Форекс, его рекомендуется применять при наличии тренда. Во время консолидации на рынке Форекс от определения точек входа по данному индикатору лучше всего отказаться.
Пересечение линий индикатора сигнализирует о смене тенденции на противоположную.
При использовании данного индикатора следует обращать внимание на следующие сигналы:
- Если зеленая линия пересекает красную снизу вверх, то это является признаком того, что пора открывать длинную позицию. Stop-Loss при этом следует установить возле последнего локального минимума.
- Если зеленая линия пересекает красную сверху вниз, то это является признаком того, что пора открывать сделки на продажу. Stop-Loss в этом случае необходимо установить возле последнего локального максимума.
Кроме этого, индикатор RVI выдает подтверждающие сигналы корректности открытия сделки. Итак, если линии индикатора поднимаются вверх, то это говорит о том, что на рынке господствует восходящий тренд, если падают – нисходящий. Так, например, если вы открыли сделку на покупку при пересечении линий и затем они стали увеличиваться, значит точка для входа была найдена правильно.
Минусы индикатора RVI
Как и у любого другого инструмента, у индикатора RVI есть и некоторые недостатки, которые заключаются в небольшом запаздывании и выдаче большого количества ложных сигналов. Именно по этим причинам я вам настоятельно рекомендую применять RVI в паре с 1 или 2 индикаторами. Это могут быть: или .
Чтобы быть в курсе всех эффективных и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.
