А. Герчик известен в кругу трейдеров как успешный инвестор, который достиг высоких результатов. Каждый участник на рынке Форекс слышал о том, что Герчик проводит курсы, вебинары и т.д., возможно даже вами открывались его статьи.
Такая личность смогла вызвать у инвесторов не однозначное мнение. Есть группа практикующих спекулянтов считающих Александра гуру валютного рынка. А есть и те, кто настаивает на том, что это инфотрейдер, получающий профит за счет продажи собственных курсов. Кто А. Герчик для вас?
Итак, в данной статье, мы рассмотрим торговую стратегию для валютного рынка Форекс. Более того, предоставляем вашему вниманию рекомендации от Александра.
Итак, это украинец, который эмигрировал с Одессы в Америку в конце 90-х. Изначально работал таксистом, мечтая стать трейдером на Уолл-Стрит. Но, для этого потребовалось пройти 4-х месячные курсы и сдать экзамены.
Затем Александр прошел курсы, и даже больше получил лицензию от брокера фондового рынка, и начал работать помощником трейдера в не большой фирме.
Worldco — эта компания стала местом для начала успеха карьеры Герчика как успешного инвестора. Спустя время была создана брокерская компания вместе с другими трейдерами — . Затем инвестор начал составлять курсы, вебинары, писать статьи и книги.
Как мы видим, был пройден не простой путь становления Герчика как профессионального, известного трейдера в мире.
ТС «Ложный пробой»
- Тип тактики — трейдинг от уровней.
- Торговля – один раз в сутки.
- ТФ – один день.
- Торговые активы : британский фунт-доллар, доллар-йена, австралийский и американский доллар, золото.
- Рекомендуемый брокер — Gerchik & Co
Особенности поиска уровней на графике
В методике разработанной Герчиком, используются специально составленные им же обозначения определенных моментов на графике:
- БСУ – бар, который образовался уровнем.
Данный бар берется в расчет только при соединении баров БПУ 1 и 2, которые выступают в качестве доказательства уровня.
- БПУ – бар, подтверждающий уровень.
Этот бар основываться на уровне, образованного баром СУ с таким же количеством пунктов. При этом между барами подтверждающего и образовывающего уровни может присутствовать неустановленное число промежуточных баров.
Даже больше, бары на графике могут находиться в разных сторонах от уровня. Но, в данном случае уровень может образоваться как тенью и телом свечки.
Между баром подтверждающих уровней 1 и 2 не должно быть буферных баров, они обязаны располагаться друг за другом. При этом бар подтверждающий уровень 2 не должен приближаться к уровню до пунктов, даже больше между уровнями может присутствовать незначительных размеров люфт.
Выходит что бар СУ и бар ПУ расположены на разных сторонах от уровня. При этом бары ПУ 1 и 2 должны расположиться в одной плоскости.
- Уровень круглый – уровень, завершающийся на круглую цифру.
Уровень является мощным, если на нем формируются уровни исторического и зеркального типа.
Трейдинг по методике А. Герчика
Итак, все известно, что на рынке может происходить три варианта развития события:
- Пробой уровня.
- Отскок от уровня.
- А также неверный пробой уровня – это ситуация, когда на графике стоимость пробирает уровень, после чего разворачивается в противоположную сторону. Обратите внимание, что этот тип пробоя бывает нескольких видов: простой (цена перебивает уровень и возвращается в исходное положение) и сложный (стоимость пробивает уровень, закрепляясь за ним, а после одним из ранее размещенных баров вернется на место)
Неправильный пробой встречается чаще всего в таких случаях как:
Следует отметить, что успешный инвестор работает только со сложными и неверными уровнями пробития. Александр применяет составленную им же систему:
- Вычисляются мощные уровни.
- Ожидаем пробоя уровня и закрепляем стоимость за ним.
- Выставляются ордера, при этом берется в расчет то, что стоимость будет разворачиваться в противоположном направлении.
Итак, чтобы вы понимали, в чем заключается суть методики, рассмотрим наглядный пример заключения сделки.
Первым делом перед торговлей потребуется провести разметку уровней на графике. Изначально открывается недельный график и в соответствии с представленным методом трейдинга ранее, образуем уровни на W1, после можно переходить на одно дневной график, и там уже нужно найти самые ближние мощные уровни.
После этого ожидаем пробития одного из уровней. Затем как уровень пробивается, в завершение дня выставляем ордер.
В качестве примера рассмотрим заключение сделки на валютной паре австралийский — американский доллар. После образования сложного неверного пробития уровня, выставляется ордер СЛ.
Нужно поставить за хвост бара, который пробил уровень. Размер ТФ должен высчитываться в соотношении 3 к 1 от СЛ.
Осуществляется дробление позиции. В качестве примера, перейдя в лот 1,2 с ТФ 3 к 1 и 1,1 лота с ТП 4 к 1, срабатывает первый ТФ, значит, вторую операцию можно переводить в безубыток.
В случае неактивности ордера стоимость нажала движение в больше половины расстояния до дальнейшего уровня, вероятней всего пробой можно считать активным, и ордер следует удалить.
Заключение
Стратегия от Герчика не из легких, но при этом трейдер имеет возможность поработать с методикой успешного инвестора. Обратите внимание, что рекомендуется проработать тактику на учебном депозите. Так как условий действительно немало, плюс не стоит забывать про базовые правила в сфере торговли.
1. Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент (первый час торгуются пробои уровней).
2. Торговать строго по алгоритму.
3. Входить в формации, которые вижу и понимаю.
4. Торговать только отбои от уровней.
5. Для торговли используются два таймфрейма:
а) дневка – определение уровней, направление тренда, ATR и запас хода;
б) 5 минут – определение точки входа.
6. Торговать от стопа.
7. Запас хода:
а) дневной ATR – до 75% вход по тренду, после 75% вход в контртренд;
б) смотрим ближайшие уровни поддержки / сопротивления.
8. Ждать точку входа, не искать. Кто ищет – тот всегда найдёт.
9. Входить лимитными ордерами.
10. Торговать начинать одним контрактом:
а) если неделя закрывается с прибылью – увеличиваю объём;
б) если неделя закрывается с убытком – уменьшаю объём.
11. Максимальный риск на сделку – 1% от депозита.
12. Максимальное количество убыточных сделок в день – 3 сделки.
13. Если в прибыльный день убыточная сделка забирает 30% прибыли –рабочий день окончен.
Рынки (фортс)
Торгуемые инструменты:
Фьючерсные контракты на акции
- ОАО «Сбербанк России» обыкновенные акции
- ОАО «Газпром»
- Si – курс доллар-рубль
Время торговли (фортс)
Расписание работы
10.00-14.00 Начало основной торговой сессии.
14.00–14.03 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).
14.03–18.45 Окончание основной торговой сессии.
18.45–19.10 Вечерний клиринговый сеанс.
19.10–23.50 Вечерняя торговая сессия.
С 10.00–11.00 наблюдаю за рынком, не торгую. Вечернюю сессию в начале не торгую.
Уровни (фортс)
1.Уровни определяю на D1, дневка всегда первична.
- Уровень – точка (цена) в которой эмитент поменял своё направление, т.е. где был уровень, мы не знаем, мы берём только исторические события. Постфактум.
- Уровни формируются только изломом тренда или длинными проторговками.
- Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями.
- Мы считаем, что всё идёт от уровня к уровню.
2. Уровнем может стать.
- Цена закрытия инструмента в предыдущий день.
- Цена открытия инструмента в предыдущий день.
- High/low года
- High/low предыдущего месяца/недели/дня.
- Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
- High/low шипа на большом объёме.
- Границы gaps.
Уровни, которые «отработались» в предыдущие дни.
3. Сила уровней (от слабого к сильному)
- Воздушный уровень (1+2+3+4 пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана).
- Воздушный уровень + круглая цифра.
- Уровень встречавшийся ранее.
- Уровень встречавшийся ранее + круглая цифра.
- Зеркальный уровень.
- Зеркальный уровень + круглая цифра.
4. Воздушный уровень (+ 1 балл)
- Самая слабая модель по информативности – это воздушный уровень.
БСУ -бар сформировавший уровень.
БПУ — бар, подтвердивший уровень.
Это где БСУ; БПУ-1 и БПУ-2 идут все подряд, без промежутков.
- На воздушном уровне в контртренд не заходить! Только по тренду.
Воздушный уровень + круглая цифра (+ 2 балла)
- Есть такое понятие в техническом анализе, как круглая цифра, например уровень 79500 или 39000.
- Обычно на таких уровнях расположены самые сильные опционные уровни.
- Эти так называемые круглые цифры – они усиливают уровни, то есть, если уровень расположен на круглой цифре, то его сила сильнее.
5. Уровень, который встречался раньше (+ 3 балла)
То есть, где то здесь была какая-то проторговка и начинается обратно лимитный ордер. Уровень, который встречался раньше, естественно по силе более информативен.
Между БСУ и БПУ-1 может быть любое количество баров.
6. Уровень, который встречался раньше + круглая цифра (+ 4 балла)
7. Зеркальный уровень (+ 5 баллов)
8. Зеркальный уровень + круглая цифра (+ 6 баллов)
Зеркальный уровень, т.е. по простому, где уровень поддержки становится уровнем сопротивления (и наоборот) – это самый сильный уровень по информативности.
9. Усилители уровней
- Хвосты (фитили) – если при формировании уровня были длинные тени.
- Круглые числа – психологический уровень.
- Ложный пробой – пробой образованный двумя барами сильнее.
Так же два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:
- Плавающий – в нём нет чёткого лимитного игрока;
- Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.
Тренд (фортс)
- Для нас тренд – это где мы находимся относительно уровней.
- На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно текущих уровней, т.е. ниже уровня – шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идём в шорт.
- Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long. Пробили уровень вверх и закрепились – long.
- Для нас зоны и есть наш тренд.
- Задача одна: выше полосы – покупаем, Ниже полосы – продаём.
Условия для входа в сделку
1. Определяем на дневке уровни.
2. Тренд акции глобальный:
- Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long.
- Если мы находимся ниже уровня – значит, мы в шортовой зоне и все сделки смотрим в short.
3. Потенциал (запас) хода.
a) Смотрим среднестатистический ATR за последние 3-5 дней;
- Вход по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
- При прохождении 75% – ATR мы не торгуем по тренду. Ищем контртрендовую точку входа.
Когда инструмент находится возле рекордных значений – переписывает high/low – можно закрыть один глаз на прошедший ATR и продолжаем стоять по тренду.
б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.
4. Если на свече предыдущего дня нет теней, вполне вероятно, движение продолжится – кто-то вчера не всё успел купить/продать (она же и «паническая» свеча).
- Закрытие сделки под самый high/low – 9 из 10 продолжение движения – не всё куплено/продано.
- Допускается люфт не более 10%.
5. Ищу варианты для короткого стопа – сильный уровень.
6. Расчёт риска в стопе (Stop loss)
- Max. Stop loss 0,2 % – сделка по тренду. 0,1 % – против тренда.
- Si = 20 пунктов (не расчётный)
7. Расчёт профита (Take profit)
- Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
- Если вход более одного лота – выхожу частями 50-60% – 1:3, всё остальное разбиваю на части – 1:4, 1:5, 1:6 и т.д.
- При прохождении ценой цели 1:3 оставшиеся части переношу на 1:2.
8. Расчёт люфта =20% от размера Stop loss
Si = 04 коп. (фиксированный)
9. ТВХ – БСУ; БПУ-1; БПУ-2 ТВХ
- Вход в сделку отложенным ордером + люфт.
- Stop loss ставлю сразу.
- Take profit ставлю сразу.
- В поджатие не заходить.
Вход в позицию
Модель
1. У нас есть уровень.
- БСУ – бар, который сформировал уровень.
2. БСУ – это явление постфактумное, которое подтверждает наличие предыдущего уровня.
3. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.
4. Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ должны бить точка в точку.
5. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е. не имеет значений где он расположен.
6. После БПУ-1 идёт БПУ-2. Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других промежуточных баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до уровня на размер люфта.
7. ТВХ – точка входа.
- За 30 секунд до закрытия БПУ-2 выставляется лимитная заявка на продажу или на покупку.
8. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop loss и Take profit.
9. Лимитный ордер на покупку или продажу отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.
- Основное условие 2-х стопов – это закрытие бара или свечи на уровне 2-х стопов.
- Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами – сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня.
- Если цена подходит к следующему уровню маленькими барами – это аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня и Support Resistance.
Модели, которые ищем
- На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и выбирать побеждающую сторону.
- Вера трейдеров в уровни поддержек и сопротивления формируют эти уровни – это самозапускающиеся механизмы.
- На чём срабатывает логика трейдеров, что на мозги давит трейдерам? – Шаблоны! Срабатывают шаблоны, и это всё срабатывает на анализе прошлого, на анализе графиков.
- Все видят одно и то же. Но всё равно привязка будет всегда одна – к уровню.
- Все ищут, чтобы к чему-то привязаться.
Точки входа
Бывают ситуации, когда стоят лимитники вверху и внизу. При условии, если цена зажата сверху и снизу лимитными уровнями, работа осуществляется по локальному тренду.
- Пришли снизу – идём вверх.
- Пришли сверху – идём вниз.
Исключение составляет предыдущий исторический уровень.
- Если был исторический уровень – мы идём в контртренд.
- Если не было исторических уровней – мы идём по тренду.
Рейндж (RANGE)
В RENGE у нас самое простое. У нас есть коридор.
- И естественно нижняя и верхняя границы коридора – это наши уровни.
- Торговля ведётся от уровня к уровню.
- Ширина коридора должна составлять как минимум 3 ATR.
Выход из сделки
Самое тяжёлое – самое простое, как ни странно. Это выходы.
Я выхожу предельно просто: 3 к 1; 4 к 1 и 5 к 1. Это любая сделка интрадей.
- 3 к 1 – выходим 50-70% объёма сделки.
- Всё остальное я разбиваю на части.
Только когда мы делаем разбивку по выходу, только так можно научиться сидеть в эмитенте.
Успешные трейдеры практически всегда работают по собственным торговым стратегиям. К их разработке они подходят очень тщательно и в процессе торговли скрупулезно соблюдают все установленные правила. В этой статье будет рассмотрена стратегия Герчика , ориентированная на поиск точек входа в рынок в зависимости от положения цены относительно важных уровней.
Все торговые системы Александра Герчика предполагают максимальное снижение убытков, результатом чего и является увеличение прибыли. Для этого необходимо постоянно вести статистику торговли, подробно записывая все принимаемые решения, в том числе, на основании чего были приняты именно такие уровни входа, выхода, СтопЛосса и т. д. Только постоянным личным развитием и совершенствованием используемых торговых методов можно добиться настоящего успеха на форекс.
Суть торговой системы Герчика
Основная идея описываемой стратегии заключается в том факте, что 60÷70% времени котировка колеблется в зоне между двумя горизонтальными уровнями. В остальное время цена движется из одной зону в другую, пробивая их граничные уровни. При этом формируются определенные свечные паттерны, которые подтверждают либо пробой, либо отскок.
В качестве свечной комбинации торговой системы Герчика используется последовательность из трех свечей, High-цены или Low-цены которых формируют локальный, соответственно, максимум или минимум. Как только такой паттерн будет идентифицирован, то после закрытия третьей свечи можно входить в рынок:
- покупкой – если Low-ценами трех последовательных свечей (выделены красным прямоугольником на рис. 2) был сформирован локальный минимум (ограничен желтыми горизонталями на рис. 2);
- продажей – если High-ценами трех последовательных свечей (выделены на рис. 1 красным прямоугольником) сформировался локальный максимум (ограничен на рис. 1 желтыми горизонталями).
Так как открытие позиции совершается на четвертой свече (обозначена белой стрелкой на рисунках 1 и 2), то и описываемая торговая система еще называется «Стратегия Герчика 4 свеча».
Следует учитывать, что уровень локального максимума или минимума описывается не конкретной ценой, а ценовым диапазоном. Поэтому Low-цены или High-цены трех свечей, формирующих экстремум, могут располагаться на разных ценовых уровнях, но в интервале, не превышающем амплитуды этих свечей. В трейдинге подобные уровни называются базовыми, поэтому еще одно альтернативное название рассматриваемой торговой системы – «Стратегия базы Герчика».
Каждый сформированный таким образом уровень обладает определенной силой, относительная величина которой определяется количеством участвующих в формировании свечей – чем их больше, тем сильнее базовый уровень (уровень на рис. 2 сильнее, чем уровень на рис. 1).
Особенности совершения сделок по стратегии Герчика «4 свеча»
В предыдущем разделе были описаны условия входа в рынок. Но полноценная торговая стратегия также должна предусматривать метод размещения СтопЛосса и ТейкПрофита каждой сделки. В стратегии «Базы Герчика» СтопЛосс устанавливается:
- для покупки – под сформированным базовым уровнем;
- для продажи – над сформированным базовым уровнем.
Расстояние между СтопЛоссом и сформированным базовым уровнем выбирается порядка нескольких пунктов и в общем случае напрямую зависит от рабочего таймфрейма – чем он длиннее, тем больше размер СтопЛосса.
А размер ТейкПрофита зависит от двух параметров – количества тестирований сформированного базового уровня и размера СтопЛосса:
- если тестирований было 3 – то в ТейкПрофит равен трехкратному СтопЛоссу;
- если тестирований было 4÷5 – то в ТейкПрофит равен четырехкратному СтопЛоссу;
- если тестирований было 6 и более – то в ТейкПрофит равен пятикратному СтопЛоссу.
При этом необходимо проверять, имеется ли на пути к ТейкПрофиту сильный уровень, который с высокой вероятностью затормозит движение котировки. Если такой уровень есть, то ТейкПрофит лучше установить на нем.
Особенности торговли по стратегии «Базы Герчика»
Рассмотрим совершение прибыльной сделки на примере из рис. 1 (рис. 3). Короткая позиция открывается на уровне, обозначенном красной горизонталью (по Open-цене 4-ой свечи паттерна). СтопЛосс устанавливается на уровне, обозначенном белой горизонталью (на расстоянии 9-ти пунктов от сформированного сопротивления). Т. к. тестирований этого сопротивления было 3, то ТейкПрофит равен утроенному СтопЛоссу (его уровень обозначен голубой горизонталью). На свече, на которой была открыта сделка, и был достигнут ТейкПрофит.
Теперь подробно разберем пример из рис. 2 (рис. 4). Входить в рынок следовало на уровне, обозначенном красной горизонталью, а СтопЛосс надо было установить на уровне белой горизонтали. Видно, что размер СтопЛосса слишком большой и при четырехкратном тестировании ценой сформированной поддержки ТейкПрофит надо было бы разместить слишком далеко (равен четырехкратному размеру СтопЛосса), что делало бы маловероятным достижение его ценой, что и продемонстрировано на рис. 4 (цена не дошла до ТейкПрофита и развернулась, активировав СтопЛосс).
Поэтому для каждой сделки необходимо проверять целесообразность ее открытия по предполагаемому размеру СтопЛосса – если он слишком большой, то открывать позицию не стоит. Решениями в этой ситуации могут быть следующие действия:
- совершение сделки не на открытии 4-ой свечи, а несколько позже, если цена вновь приблизиться к сформированному экстремуму (или войдет в него);
- открытие позиции несколькими частями, каждая из которых закрывается после достижения ценой уровня трехкратного, четырехкратного и т. д. СтопЛосса с одновременным его перемещением в область безубытка.
Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания.
Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют.
Уровень – это «зона» рынка, это «прогулка цены» за определенный период времени. Уровень основывается на ценовой отметке, характеризующиеся максимумом касаний графика с последующим разворотом цены. Определять уровень лучше по круглым числам (130000, 133000, 136500 и т.д.), т.к. они обладают наиболее сильным психологическим влиянием и здесь меняется расстановка сил покупателей и продавцов. Тут происходят жаркие баталии , перераспределяются деньги и происходит силовая рокировка.
Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему.
Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей.
Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы.
Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами.
Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями.
Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию.
Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.
Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.
Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда.
Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка.
Вы научитесь отличать реальные «шаги» цены от ложных. Динамика объема тут вам в помощь. Если объем не меняется при пробитии уровня, то это показатель того, что настоящего пробоя можно не ждать. Скорее всего, вернется назад. Готовьтесь к нападению, если пробитие уровня произошло при сильном увеличении объема торговли.
Вам мало? Больше секретов прибыльной торговли от уровней, вы узнаете из
Как известно, до 2/3 всего времени рынок находится во флете, колеблясь в районе одного уровня. Затем цена совершает рост или падение с различной интенсивностью до следующего уровня, на котором она может остановиться на некоторое время, а может сразу же развернуться и двинуться в обратном направлении. Спрогнозировать дальнейшее поведение цены достаточно точно можно по формируемым ею паттернам из свечей. Именно такой принцип анализа лежит в основе стратегии Герчика , описываемой в этой статье.
Основным идентификатором этой торговой стратегии является формирование максимальными или минимальными ценами нескольких идущих подряд свечей уровня, соответственно, сопротивления или поддержки. Как правило, достаточно такого тестирования уровня 3-мя свечами, а на открытии четвертой осуществляется вход в рынок. Поэтому одно из названий этой стратегии Герчика – «4 свеча». Она была разработана профессиональным трейдером А. Герчиком, который определил основные правила для нее.
Основополагающие принципы стратегии Герчика
Наиболее важными параметрами, которые нужно будет определить трейдеру:
- точка входа в рынок;
- уровень размещения стоп-лосса (должен быть минимальным, но не меньше 10 пунктов – определяется исходя из размера депозита и используемой системы мани-менеджмента);
- уровень размещения тейк-профита (определяется исходя из силы ценового уровня, при этом желательно, чтобы соотношение потенциальной прибыли и потенциального убытка было не меньше 3:1).
Сначала необходимо найти все близлежащие локальные экстремумы, возле которых происходила консолидация цены. Они служат идентификатором действия маркетмейкера, заключающегося в собирании им позиций мелких игроков для того, чтобы потом пойти против их большей части. Поэтому последующее движение рынка будет определяться маркетмейкером исходя из того, каких сделок было совершено больше (цена пойдет против большинства, оставляя их в убытке). Таким образом, следующая задача трейдера, торгующего по стратегии Герчика, заключается в определении направления, в котором двинется маркетмейкер.
Явный признак заинтересованности данным уровнем маркетмейкера – невозможность его преодоления ценой в течение нескольких раз. Количество таких ценовых отскоков от уровня и определяет его силу. При этом необходимо учитывать, что уровень является не конкретной ценой, а диапазоном шириной в несколько пунктов. Поскольку такие уровни можно считать базовыми, то еще одно распространенное название описываемой стратегии – «Базы Герчика».
Параметры для заключения сделки
Направление, в котором будет открываться сделка, определяется тем, с какой стороны цена тестировала уровень (рис. 1):
- если сверху вниз, то нужно готовиться совершить покупку;
- если снизу вверх – то продажу.
Входить в рынок следует только после трехкратного отбития цены от уровня. После закрытия такой третьей свечи на открытии четвертой осуществляется открытие позиции.
Каждая открываемая позиция сопровождается установкой стоп-лосса и тейк-профита. Стоп-лосс целесообразно размещать на несколько пунктов выше (ниже) тестируемого уровня при продаже (покупке). Количество пунктов, разделяющих уровни входа в рынок и установки стоп-лосса, используется для расчета уровня установки тейк-профита:
- если цена отбилась от тестируемого уровня только 3 раза, то ТП размещается в 3 раза дальше, чем СЛ;
- если отбитие цены происходило 4÷5 раз, то ТП размещается в 4 раза дальше, чем СЛ;
- если же цена отскакивала от базового уровня 6 раз и более, то ТП можно разместить в 5 раз дальше от уровня входа, чем СЛ.
Примеры использования торговой системы Герчика
Исходя из вышеописанных правил, на рис. 2 приведены примеры открытия прибыльных сделок на покупку актива. Сначала цена 4 раза тестирует поддержку (синяя линия), после чего на открытии следующей свечи производится:
- вход в рынок (желтая линия);
- установка стоп-лосса под уровнем поддержки (красная линия);
- установка тейк-профита (зеленая линия) с отношением к размеру стоп-лосса– 4:1.
Следующую поддержку цена тестирует 3 раза, поэтому отношение размера тейк-профита к стоп-лоссу принимается равным 3:1.
А на рис. 3 указаны условия, благоприятные для открытия прибыльных коротких позиций. Сначала цена 7 раз пытается пробить сопротивление, поэтому отношение уровня тейк-профита к уровню стоп-лосса выбирается равным 5:1. Во второй сделке цена трижды тестирует сопротивление, поэтому отношение стоп-лосса к тейк-профиту выбирается равным 1:3.
Благодаря в разы большему тейк-профиту, чем стоп-лосс, потери даже от 10 идущих последовательно убыточных сделок полностью компенсируют 2÷3 прибыльных сделки. При этом следует быть внимательным и не входить в рынок, если размер стоп-лосса превышает 1÷3% от размера депозита.
Например, на рис. 4 показано, что после трехкратного тестирования сопротивления 4-ая свеча открылась на значительном расстоянии от тестируемого уровня. Поэтому при заключении сделки по этому сигналу пришлось бы установить очень широкий стоп-лосс, при котором достижение даже трехкратного тейк-профита довольно сомнительно. В таких случаях лучше воздержаться от входа в рынок.
