В принципе, возможностей стандартных индикаторов объемов для работы должно хватить, тем более, что тиковые объемы довольно достоверно отображают происходящее на рынке. Но есть немало пользовательских наработок, с которыми работать может оказаться удобнее. Их сегодня и будем рассматривать.
Эти алгоритмы позволяют получить в МТ4 реальные данные по объемам с Чикагской биржи ( в терминале позволяют получить только тиковый объем). До сентября 2013 года предоставлялись бесплатно и активации не требовали.
При этом скачать индикатор VSA с сайта http://my.clusterdelta.com/ можно и сейчас. Они устанавливаются в торговый терминал и МетаТрейдер увидит их, но при попытке запуска вы увидите сообщение о том, что пользователь не авторизован. Это следствие того, что не оплачен доступ к индикаторам.
Сразу отметим – вы получите обычный тиковый объем. Для наглядности на график добавим индикатор SonicR VSA и стандартный тиковый индикатор Volumes. Как видно, они абсолютно одинаковы, отличие только в цветах столбцов гистограммы.
Настройки можно оставить без изменений. По поводу цветов столбцов гистограммы:
- серый цвет указывает на фазу флета, как такового движения цены нет, она колеблется в небольшом диапазоне и торговать в этот момент не стоит;
- голубой – на этих столбцах объем растет, но свечи не отличаются большим спредом. Между быками и медведями наблюдается паритет, крупные игроки пока что вне рынка, а то, что вы видите – результат примерного равенства сил;
- красный – указывает на то, что в рынок вошел крупный игрок, делающий ставку на понижение. Объем резко возрастает, а свеча на графике – медвежья;
- зеленый – на рынок вышел крупный игрок, но ставка делается уже на рост валютной пары. Свеча на ценовом графике бычья.
По сравнению со стандартным этот индикатор VSA хорош тем, что позволяет оценить ситуацию на рынке по цветам столбцов гистограммы. Что же касается настроек, то их можно оставить без изменения.
В отличие от предыдущего, этот индикатор объема VSA продается за $249, сумма немаленькая, разберемся, что же автор предлагает за эти деньги.
Автор индикатора, Леонардо Барата, за эту сумму предоставит индикатор, который будет искать точки разворота и отмечать их на графике. В качестве фильтра используется сканер силы рынка. Найти индикатор можно через маркет в самом терминале , там же можно загрузить демо-версию алгоритма.
Поработать с индикатором не получится, зато можно проверить его в тестере. Как он работает в режиме реального времени можно судить по видео от разработчика.
По результатам проверки было обнаружено:
- он не перерисовывается как многие другие форекс индикаторы;
- на графике действительно отмечаются точки разворота. Происходит это с запозданием в пару свечей, так что к этому моменту часть движения цена уже пройдет, входить в рынок по показаниям только этого инструмента не стоит.
Не беремся судить стоит ли он $249, но свою функцию выполняет – отмечает точки потенциального разворота графика. Отзывы покупателей в маркете положительные, так что инструмент стоящий.
В сети есть похожий индикатор под названием Dots, он просто показывает тренд исходя из угла наклона цены относительно горизонтальной линии.
Индикатор Bar Dots работает схожим образом вот только берет данные не с самой цены, а пользуется тиковыми объемами. Зеленый кружок обозначает восходящий тренд, красный – нисходящую тенденцию, а серые точки – флет.
Использоваться может исключительно как вспомогательный инструмент. Находится в свободном доступе, так что скачать бесплатно его сможет каждый.
Инструмент с названием Wick Spread Divergence отличается от уже описанных тем, что кроме работы с объемами измеряет длину теней свечи. Сигнал на вход в рынок задается в виде цветного ромба над столбцом гистограммы.
На индикаторе отображается:
- в самом окне индикатора указывается: величина диапазона свечи, размер теней, а также дивергенция;
- верхняя и нижняя тень каждой свечи, зеленая часть столбца показывает верхнюю тень, красная – нижнюю. Сам столбец гистограммы равен величине спреда свечи;
- ромб над каждым столбцом указывает на состояние рынка. Серый цвет рекомендует воздержаться от торговли, зеленый ромб – стоит присмотреться к покупкам, красный – приоритет следует отдать продажам.
В целом, индикатор VSA WSD histogram полезен, но ложных сигналов дает немало, так что лучше использовать его как дополнительный фильтр в торговой стратегии.
Сама гистограмма – обычный тиковый объем, как две капли воды совпадает со стандартным индикатором тикового объема Voumes. Multi Volume Histogram ценен другим, ведь он отображает кроме этого еще много полезной информации:
- по цвет столбца можно ориентироваться о состоянии рынка. Голубой говорит о том, что приоритет нельзя отдать ни коротким, ни длинным позициям, красный указывает на выход на рынок крупного продавца, зеленый – в дело вступил крупный игрок на повышение;
- этот индикатор VSA для MT4 сглаживает данные по тиковым объемам скользящей средней и информацию по усредненному объему выводит в текстовом виде. На данный момент объем ниже среднего;
- кроме того, выдается рекомендация по входу в рынок. На данный момент сигналов нет о чем нам и сообщает индикатор.
Индикатор интересный, его можно использовать как аналог стандартного инструмента Volumes, который есть в терминале по умолчанию. Гистограмма будет точно такой же, но за счет окрашивания столбцов гистограммы в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке и дополнительной информации в текстовом виде этот алгоритм полезнее.
Заключение
Более подробное описание индикаторов VSA можно найти либо на сайтах их разработчиков, либо на профильных форумах. Мы же отметим, что подавляющее большинство из них являются всего лишь вариациями стандартного индикатора тиковых объемов. Но за счет ряда полезных дополнений ими вполне можно пользоваться вместо стандартного индикатора Volumes.
Желательно использовать их как дополнительный фильтр в своей торговой стратегии. Входить только по сигналам какого-либо из рассмотренных алгоритмов строго запрещено.
Новичкам часто бывает непонятно, как определить тиковый объем торгов на Форекс, и в этом им может помочь индикатор VSA. В чем особенности инструмента, и как его использовать правильно?
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Однако, существует возможность анализа так называемого тикового объема. Под этим термином следует понимать простой показатель числа торговых операций, рассчитываемых за единицу времени. Значение тикового объема не может быть выражено четкой суммой и иметь конкретную направленность, поэтому оценка возможна только на основе анализа взаимной динамики баров цены. Для этой цели и разработан индикатор VSA, именуемый в просторечии «соник ВСА».
Его нет в списке индикаторов торговой платформы МТ4, поэтому требуется его скачивание из сети интернет. Если необходим анализ торговых тиковых объемов с помощью информационного гистограммного индикатора, скачайте бесплатно и установите этот инструмент в терминал МТ4 по обычному для сторонних индикаторов алгоритму.
Сильные рыночные движения возникают в моменты сдвига баланса между спросом и предложением под давлением технических и фундаментальных рыночных факторов. Данные объема способны отобразить силу рыночного движения, либо его ослабление. Сильный рыночный импульс возникает на почве повышенного интереса к рынку со стороны профессиональных игроков и сопровождается увеличением тиковых торговых объемов, тогда как их снижение означает ослабление такого интереса, выравнивание баланса между спросом и предложением, сопровождаемое входом рынка во флет.
Важно! Алгоритм VSA позволяет увидеть в увеличении объема трендовое движение, позволяя на основе своих показателей получить информацию о потенциале текущего рыночного движения.
Теоретически должно наблюдаться совпадение объемов спроса и предложения, иначе становится невозможным исполнения рыночных заявок по причине отсутствия контрагентов. Чем выше спрос, тем более быстрым будет исполнение заявок на продажу по низким ценам при усилении объемов сделок на покупку, то есть рынок получит бычий импульс.
При возрастании количества предложений по текущим ценам рынок начинает движение к условной точке равновесия, преодоление которой наступает в момент начала доминирования предложения над спросом. Итогом этого становится рост объемов предложения, то есть продаж и усиление медвежьих настроений на рынке.
Кроме собственно тиковых объемов индикатор измеряет величину спрэда, под которой подразумевается разность между максимумом и минимумом свечи, то есть оценивает ценовой диапазон торговой сессии как показатель волатильности и степени активности торговли за период.
Данные индикатора отображаются на графике в виде цветной столбиковой гистограммы:
- Голубой цвет столбца которой означает отсутствие рекомендаций по торговому сигналу.
- Если такой столбик желтого цвета и достаточной высоты, то на графике появилась медвежья свеча при большом объеме. Такие сигналы появляются на излете очередной тенденции, когда в рынок входят непрофессиональные игроки, действующие под влиянием собственных эмоций, или в периоды массового «выбивания» защитных стоп-ордеров. Появление желтого столбика может быть также признаком зарождения новой медвежьей тенденции.
- Красный столбец служит смысловым антиподом желтого столбика гистограммы индикатора ВСА, так как соответствует бычьим настроениям при больших объемах. Одинаковая частота появления двух описанных паттернов на графиках валютных пар наблюдается в начале возникновения очередной тенденции и в периоды ее завершения.
- Зеленый столбик гистограммы индикатора означает наличие крупного объема торгов при боковом движении рынка, то есть в условиях низкого спрэда соответствующих свечей. Подобное явление можно объяснить рыночным хаосом, не имеющим связи с действиями крупных рыночных спекулянтов.
Зная расшифровку сигналов, можно использовать данные для заключения сделок.
Польза для трейдинга на Форекс
Индикатор VSA носит сугубо информационный характер и не может быть инструментом для создания торговой стратегии. Принципы анализа объемов в связи с рыночным спредом не могут служить отправной точкой в принятии решения по открытию позиции, ибо строгих правил для истолкования и интерпретации данных объема-спрэда.
Здесь многое обусловлено общей ситуацией, складывавшейся на рынке за последние несколько дней или даже недель. Терминал МТ4 предназначен для инструментов, анализирующих объемы тикового типа данных, поэтому столбики гистограммы VSA, как и Volumes, и других аналогичных инструментов изображают не реальные денежные суммы по совершаемым сделкам, а лишь только количественный показатель ценовых изменений.
Поэтому такие индикаторы не в состоянии продемонстрировать разницу между сделками на несколько десятков или сотен долларов и многомиллионными торговыми оборотами. Анализ объемов на Форекс просто лишен практического смысла, и любая торговая система может отлично функционировать без него.
Из статьи ты узнаешь:
Приветствую всех читателей нашего сайта! Мы с вами продолжаем тему объемов, и сегодня рассмотрим весьма интересный – это SonicR VSA. Кто немного знаком с финансовым рынком, тот наверняка слышал про систему SonicR. Да, в свое время эта стратегия наделала шуму среди многих трейдеров. Она приобрела огромную популярность, более того, она действительно давала положительные результаты.
Лучший брокер
На текущий момент эта система используется не так часто, тем не менее, многие трейдеры, которые используют в своей , часто используют индикатор из этой торговой системы. В целом, могу сказать, что это обычный индикатор объемов, и рассказывать про него что то долго и нудно нет никакого смысла.
В целом, представленный индикатор SonicR VSA очень похож на , он все так же окрашивает гистограмму в разные цвета, когда в рынке проходит крупный объем, который может стать ключевым в изменении текущей рыночной тенденции. Учитывая этот факт, здесь нет ничего нового, соответственно, я не вижу вообще никакого смысла долго и нудно повторяться, так как сказано по этому поводу было уже очень много.
Я считаю целесообразным в рамках этой статьи рассмотреть наиболее распространенные формации VSA, которые достаточно часто отрабатываются в условиях рынка. Конечно же, четкая их идентификация требует определенных навыков, но, как говорится, терпение и труд – все перетрут. расширит ваши горизонты.
Даже, знаете, в рамках этой статьи я попытаюсь вам объяснить такие два понятия, как накопление и распределение. Грубо говоря, мы посмотрим, что кроется за этими процессами, что характерно для одной и другой фазы. Кроме того, я попробую вам показать один очень интересный пример, дабы вы понимали, как разводит так называемую толпу.
Общие знания про VSA без SonicR
Вы должны четко понимать, что мы с вами, обычные рядовые трейдеры, находимся на низшей иерархической ступени биржевой сферы. Мы с вами обладаем низким уровнем информации, у нас не такое мощное техническое обеспечение, да и вообще уровень навыков у многих оставляет желать лучшего. А кто же такие маркетмейкеры?
Здесь спрос и предложение находятся в динамическом равновесии, так как нет перевеса лотов, чтобы двинуть цену в ту или иную сторону, здесь остается только ждать.
Вот здесь у нас фаза распределения, так как рынок движется четко в восходящую сторону. Это говорит нам о том, что в текущий момент, спрос сильнее предложения и идет сильный перевес лотов со стороны покупателей. Когда это движение остановится? Остановится оно тогда, когда произойдет перераспределение лотов в обратную сторону, тогда тенденция изменится.
Итого, флет представляет собой фазу накопления, а тренд – это фаза распределения. Стоит четко понимать, что маркетмейкер накапливает позицию очень аккуратно. То есть, он не может зайти в рынок на всю котлету, так как все увидят движение и войдут в его сторону, а лишние пассажиры – это снижение прибыли для маркетмейкера. Естественно, на такую авантюру он не пойдет. Где он накапливал свою позицию?
Обратите внимание на флет, который я отмечал ранее, именно в этом диапазоне маркетмейкер накапливал свою позицию, без сильного смещения цены. Ну а теперь, давайте обоснуем это с точки зрения объемов и посмотрим частую ситуацию.
Теперь внимательно посмотрите пример, и попробуйте понять, что я вам буду объяснять. В оранжевом прямоугольнике у нас флет, где спрос и предложение равновесны. Затем, цена выходит из консолидации вниз и что происходит в этот момент? В данный момент, срабатывают стопы покупателей и активируются отложки на покупку. Кроме того, продавцы активизируются, так как движение пошло вниз.
Хочу обратить ваше внимание на тот момент, который я отметил красной стрелочкой. Посмотрите, в тот момент появились крупные объемы, которые указывают нам на то, что начинается активность. Индикатор SonicR VSA четко показал нам это.
И вот, мы видим нисходящее движение, но я отметил синим тот момент, что SonicR VSA показывает нам планомерное снижение объемов. С точки зрения логики это указывает нам на то, что проявило слабость. Для определения можно воспользоваться индикатором по ссылке.
Метод Volume Spread Analysis, выявляющий манипуляции и сделки «умных денег», стремительно набирает популярность, но если ещё 5 - 6 лет назад трейдеры изучали рынок самостоятельно, то сегодня некоторые функции может взять на себя индикатор VSA.
Чтобы сразу направить мысль в верном направлении, вспомним немного теории. К сожалению, многие начинающие трейдеры понимают под VSA просто анализ гистограммы объёмов, что не совсем верно. Безусловно, она является важнейшим звеном данной методики, но не меньшее значение здесь играет спред свечи.
Под спредом в данном случае понимается не разница между ценами ask и bid, а диапазон свечи от High до Low. Читая аналитику на специализированных форумах очень часто можно встретить фразы на подобие «свеча короткая – сигнал ложный», или «цену слишком сильно размазали, разумно не открывать сделку». Всё это не субъективные мнения, а выводы именно на основе VSA.
Индикатор VSA, измеряющий спред свечей
В настоящее время существует несколько подобных алгоритмов (их может создать даже новичок в программировании – достаточно вычесть из максимума свечи минимум), поэтому простейшие версии рекомендовать сегодня не станем, вместо этого рассмотрим один интересный экземпляр под названием VSA WSD HISTOGRAM.
Пёстрая разметка немного шокирует, так как главной целью сторонников Volume Spread Analysis является торговля на чистом графике, но не следует торопиться с выводами, дело в том, что данный индикатор VSA не использует никаких дополнительных формул, и вся эта «живопись» применяется только для лучшего восприятия паттернов.
Каждый бар в гистограмме – это и есть спред, он же указан справа в информационном табло (белыми цифрами). Серые ромбы над барами указывают на нейтральность ситуации, а вот зелёные и красные, напротив, показывают, так называемую, дивергенцию:
- если появился зелёный ромб – это бычий сигнал;
- если появился красный ромб – медведи сильнее.
Кроме этого, индикатор VSA WSD HISTOGRAM измеряет длину свечных теней, на гистограмме эти величины представлены зелёными и красными барами, а в информационном табло эксперт показывает только значения для текущего бара (напротив переменной wick).
Отключить данную функцию нельзя, но если она перегружает график, в настройках всегда можно уменьшить толщину линий. Но мы не рекомендуем игнорировать столь ценную информацию, так как во многих свечных паттернах во внимание принимаются пропорции между телом свечи и её тенями, а вручную их измерять очень накладно по времени.
Что касается остальных настроек, то здесь и рассказывать нечего, при помощи переменной ShowText можно разрешать/запрещать выводить на экран основную текстовую информацию, а параметр MA_Length отвечает за период скользящей средней, измеряющей среднюю величину спреда (по умолчанию её период равен 100). Остальные параметры предназначены для настройки цветовой гаммы.
Индикатор VSA для анализа объёмов
Как уже отмечалось, анализ спреда – это важная составляющая рассмотренного сегодня метода, но без изучения динамики объёмов она теряет всякий смысл. Это даже интуитивно понятно, ведь диапазон свечи на графике виден невооруженным глазом, а самая ценная информация о мотивах крупных спекулянтов и рыночной толпы может быть получена только из объёмов.
Специально для этой цели был создан индикатор Better Volume, присваивающий барам стандартного Volumes определённые цвета в зависимости от появившегося паттерна. В настоящее время данный индикатор VSA корректно работает во всех версиях терминала MetaTrader (созданы версии mq4 и mq5), а самая свежая модификация представлена на графике следующим образом:
Белый цвет присваивается бару при появлении медвежьей свечи на больших объёмах. Подобную ситуацию часто можно наблюдать на излёте медвежьего тренда, т.е. когда к продажам подключаются непрофессионалы под влиянием эмоций, либо в момент массового срабатывания стоп-приказов у покупателей. Также белый бар может свидетельствовать о зарождении нового даун-тренда.
Красный бар по своему смыслу является антиподом предыдущего, так как формируется на бычьих свечах с большим объёмом. По нашим наблюдениям перечисленные паттерны формируются на валютных парах с одинаковой частотой как в начале, так и в момент завершения тенденции.
Если индикатор VSA нарисовал зелёный бар, значит, на рынке прошёл крупный объём во флете, иначе говоря – у соответствующей свечи был низкий спред. Это один из самых сложных паттернов во всех смыслах этого слова, так как, во-первых, на истории не редко можно увидеть ложные сигналы, а во-вторых, подобное явление может быть связано не с деятельностью крупных операторов рынка, а с обычным «новостным хаосом».
Бары жёлтого цвета характерны для свечей с небольшим объёмом и низким спредом, как правило, они появляются во время «ночного флета» (период низкой активности торгов), но если подобный паттерн появился во время работы основных площадок, он может свидетельствовать о завершении тренда (даже толпа потеряла интерес к движению).
И последний паттерн, который идентифицирует индикатор VSA, представлен пурпурным баром на гистограмме объёма. Автор утверждает, что этот сигнал появляется на серии свечей с большим объёмом, но практика показала – данное явление встречается настолько редко, что им можно пренебречь.
Перед написанием статьи были планы рассмотреть дополнительно сигнальный индикатор VSA (со стрелками на паттернах), но в процессе тестирования нескольких алгоритмов стало очевидно, что они бесполезны, и вместо того, чтобы помочь новичку, окончательно его запутают.
Связано это с тем, что положения «анализа объёмов и спредов» не являются руководством к действию и не подкреплены строгими правилами, многое здесь зависит от общей ситуации, наблюдавшейся на протяжении последних дней (и даже недель). Другими словами – в первую очередь необходимо учитывать контекст, и только после этого смотреть, как вписывается отдельный паттерн в общую картину.
В качестве примера подобной ситуации можно привести ежемесячный ажиотаж на валютном рынке до и после публикации статистики Non-Farm Employment Change. Разумеется, паттерны, сформированные на подобных новостях, часто являются ложными, более того, даже спустя несколько дней на рынке может отдавать «эхо».
Опытный трейдер в данном случае разбераёся с ситуацией, а вот индикатор VSA – нет, так как представляет собой примитивный алгоритм, это даже не нейросеть, обученная с учётом аналогичных всплесков в прошлом. Поэтому рекомендуем трезво оценивать возможности подобных инструментов.
И ещё один важный нюанс, о котором следовало бы упомянуть в самом начале, связан с типом объёма. Дело в том, что в терминале MetaTrader4 используются тиковые данные, т.е. в баре гистограммы Volumes отражаются не реальная сумма объёма по всем сделкам, а просто количество изменений цены.
К сожалению, это обстоятельство несколько искажает результат анализа, так как стираются границы между небольшими сделками и операциями на миллионы долларов. Данную проблему можно решить очень просто - импортом сведений по реальным объёмам с фьючерсного рынка. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
- 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 59040
- 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 51105
- 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс 43086
