Индикатор крупных игроков x lines. Особенности применения индикатора X-Lines

Индикатор x-lines предоставляет трейдеру исчерпывающую информацию о ценовых уровнях, которые могут применяться для решения самых сложных задач, начиная от фильтрации ложных паттернов, и заканчивая созданием полноценной торговой стратегии.

В настоящее время существуют версии данного алгоритма как для MT5, так и для MT4, но самая первая версия, как это ни удивительно, разрабатывалась именно для Metatrader5, а когда стало очевидно, что индикатор стремительно набирает популярность среди трейдеров, было принято решение переписать его для четвёртой версии терминала.

В целом, базовый алгоритм при переносе не изменился, поправки были внесены лишь в модуль оценки силы уровней, но данная корректировка носит скорее «косметический характер» и не оказывает никакого влияния на механизм принятия решений. Но чтобы не создавать путаницу, разберёмся со всеми нюансами по порядку.

Настраиваем индикатор x-lines

При создании своего алгоритма автор отталкивался от простого предположения о том, что все уровни можно разделить на две большие группы, первая из которых включает сильные ценовые области (где крупные продавцы и покупатели защищают свои интересы), а ко второй относятся все остальные уровни, рассматриваемые спекулянтами в качестве локальных поддержек и сопротивлений. Чтобы реализовать эту идею, в код были добавлены специальные переменные:

Positional Power High Range (PPH) – фильтр для отбора сильных уровней, по умолчанию он равен 0,08, но пользователь может сам настраивать данный критерий. Здесь следует учитывать, что чем это значение ниже, тем меньше уровней индикатор x-lines определит как «сильные»;
Positional Power Medium Range (PPM) – аналогичный показатель, при помощи которого задаётся порог для отбора средних уровней. По умолчанию в окне настроек установлена величина, равная 0,15, но трейдер может задать любое значение от 0,02 до 0,99, в зависимости от собственного понимания рынка и набранной статистики.

Чтобы не возникала путаница, PPH всегда должен быть ниже, чем PPM, в обратном случае на графике сильные и слабые уровни поменяются местами, в результате чего многие торговые стратегии начнут работать с ошибками. И раз речь зашла про отображение уровней, обратим ещё раз внимание на график:

Индикатор x-lines размечает сильные уровни жирными линиями, а средние – тонкими. Не трудно догадаться, что цвет разметки пользователь может изменить по своему усмотрению, для этой цели в настройки специально были добавлены переменные High Level (цвет сильных уровней) и Medium Level (цвет средних уровней).

И последний параметр, доступный для настройки, называется Period of analysis, он отвечает за глубину истории, которую индикатор учитывает в своих расчётах. Здесь многое зависит от рабочего таймфрейма, но лучше оставить значение «0», в этом случае алгоритм будет изучать всю доступную историю.

Применяем индикатор x-lines в торговых стратегиях

В техническом анализе ценовые уровни занимают центральное звено, с их помощью многие трейдеры идентифицируют предполагаемые области поддержки и сопротивления, поэтому первая стратегия на базе рассмотренного сегодня алгоритма связана с поиском оптимальных цен и диапазонов для заключения сделок.

В данном случае индикатор x-lines построил все возможные уровни, так как в настройке Period of analysis был установлен нуль, все же остальные параметры были оставлены без изменений. Если цена находится выше красной линии – она выступает для рынка поддержкой, если же цена находится ниже этого уровня, то его можно рассматривать как сопротивление.

А теперь самое главное, по классике технического анализа, горизонтальные уровни используются в двух направлениях – в первом случае трейдер работает на отбой от уровня, а во втором – на пробой. В принципе, с этим постулатом спорить неразумно, так как подобный подход действительно работает, но только в том случае, если при построении уровней ориентироваться на экстремумы и реальные объёмы.

Но эксперименты и наблюдения показали, что индикатор x-lines неплохо сочетается только при торговле на пробой уровней, а вот попытки торговать на отбой не принесли положительного результата. В подавляющем большинстве случаев движение цены действительно приостанавливается на уровнях, но уже спустя несколько часов прежние настроения вновь берут верх и цена пробивает поддержку (сопротивление) как будто её там и не было, например:

Как мы уже отмечали, данную особенность можно использовать себе во благо, а что касается причин её появления, то связана она с особенностями расчётных формул, заложенных в основу индикатора. Также следует отметить, что качество разметки не зависит от торгового инструмента, около индикаторных уровней цена ведёт себя одинаково как на валютных парах, так и на всех остальных активах.

Индикатор x-lines как вспомогательный инструмент

Если при помощи сильных уровней можно искать точки для открытия позиций, то средние по силе уровни могут пригодиться при расчёте оптимальных величин для стоп-лосса и тейк-профита, в частности, для стопа можно учитывать ближайший уровень:

А вот с тейк-профитом возможны разные варианты, например, позицию можно разбить на несколько частей, по каждой из которых цель размещается на собственный уровень. С другой стороны, прибыль может быть зафиксирована при достижении ближайшего уровня. В этом отношении индикатор x-lines является универсальным, и выбор конкретного сценария будет зависеть от целей трейдера и каркаса торговой стратегии.

Как показывает практика, рассмотренные сегодня уровни неплохо сочетаются с трендовыми индикаторами, например, скользящими средними, ведь средние цены отображают ситуацию лишь в моменте и не могут прогнозировать будущее, а использование уровней позволяет заранее учесть риски.

Индикатор x-lines и его особенности

Завершая тему, по традиции перечислим основные преимущества и недостатки рассмотренного алгоритма. Пожалуй, самым главным плюсом в данном случае можно считать простоту разметки – трейдер устанавливает индикатор на график и получает исчерпывающую информацию.

Также индикатор x-lines ориентируется не на ценовые экстремумы, которые видят все участники рынка (кстати говоря, именно поэтому ложные пробои уровней формируются всё чаще, ведь толпа ставит стопы в одно место, создавая «перекос»), а на собственный алгоритм. Подобный подход снижает вероятность принятия ошибочных решений под влиянием манипуляций и провокаций.

Но это ещё не все особенности. В начале статьи мы упоминали о внесённых изменениях в версию для MT4. Дело в том, что многие трейдеры перестали разбивать уровни на сильные и средние и решили учитывать каждый из них просто по факту существования (считают их равнозначными), поэтому автор новой версии упростил код и убрал эту разбивку при помощи разных коэффициентов.

Что касается явных минусов, присущих рассмотренным «линиям», то их найти так и не удалось – алгоритм работает неплохо и может составить конкуренцию пивот-уровням. Единственная проблема, которая доставляет неудобства – это насыщенная разметка, особенно если включить отображение уровней за всю историю. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Индикатор X-lines — что его отличает от других алгоритмов терминала MT4?

По большому счету, индикатор x-lines, практически не имеет отличий от версии для терминала МТ5. Единственное существенное отличие, это то, что в индикаторе x-lines отсутствует деление уровней на сильные и слабые отметки по позиционной силе. Как показало время, данная возможность оказалась невостребованной и только отнимает лишнее время во время настройки параметров индикатора.

Во время разработки данного алгоритма, его автор основывался на простом предположении о разделении всех уровней на 2 группы:

Первая, включает сильные области цен (здесь крупные торговцы защищают собственные интересы). Ко второй группе отнесены все остальные уровни, которые рассматриваются трейдерами в виде локальных . Для реализации данной идеи, разработчики в код программы добавили специальные переменные.

Что касается настроек входных параметров, то индикатор x-lines, теперь имеет лишь три основные опции:

«Positional Power» является единой уровневой настройкой со значением от 0,001 до 1. Необходимо отметить, что чем меньше это значение, тем более важные отметки цены будет показывать индикатор x lines ( , поддержка/сопротивление). По умолчанию данный параметр имеет значение 0,114.

«Period of analysis» , это параметр в нашем индикаторе, задающий количество исторических баров, учитывающихся во время проведения уровневого анализа. Изначально значение выставлено в «0», то есть учитывается вся история.

Например, при значении «Period of analysis» равном 1000, индикатор x lines, учтет во время анализа только 1000 крайних баров и определит только их ценовые приоритеты. Значение данного параметра во многом зависит от того таймфрейма, с которым работает трейдер, но специалисты рекомендуют все же оставить его значение по умолчанию, поскольку так индикатор будет учитывать всю доступную историю.

Параметр индикатора X-lines — «Level» отвечает за цветовую гамму индикаторных линий

Для начала, рекомендовано не вносить никаких изменений в базовые настройки индикатора, ну разве что цвет линий, а изучить, как алгоритм проведет анализ выбранного Вами графика. Следует обратить внимание на то, что при изменении таймфрейма разлиновка индикатора также изменяется, поэтому искать уровни цен необходимо именно на том графике, который будет использоваться в процессе Ваших торгов.

Что показывает индикатор X-lines на графике MetaTrader?

Теперь давайте рассмотрим, что индикатор показывает на графике торговли. На графиках терминала МТ4 данный алгоритм, скачать который можно выше по ссылке, отображает горизонтальные линии.

На рисунке ниже, как Вы скорее всего догадались, жирной линией выделен самый важный уровень, а тонкими линиями обозначены второстепенные уровни.

В случае нахождения текущего ценового значения под самым важным уровнем, который определил индикатор x-lines, означает, что этот самый уровень представляет собой сопротивление. В обратной ситуации (наша цена расположилась выше важного уровня) речь идет о поддержке.

Необходимо отметить, что в предыдущей сборке, не предназначенной для МТ4, имелась возможность настройки фильтра «Positional Power», как для основных уровней, так и для второстепенных (при чем по отдельности). Сейчас же, разработчики отказались от этой функции и в алгоритме она не применяется, так как практика показала, что большинство пользователей начало все прочерченные индикатором линии, воспринимать одинаково, то есть, не выделяя основного уровня.

Для того, чтобы исключить путаницу, PPM всегда должен находиться выше от PPH. Если это будет наоборот, то слабые и сильные уровни на графике поменяются местами, результатом чего станет ошибочная работа многих стратегий.

Раз мы заговорили о отображении индикатором сильных уровней, то обратите внимание, как они выглядят на графике в МТ4, выше.

Практика применения в торговых стратегиях индикатора X-lines

Ценовое движение, очень часто действительно делает остановку на уровнях, но спустя некоторое время прежнее настроение рынка берет верх и уровни сопротивления/поддержки пробиваются как будто бы их там вовсе и не было.

Сразу отметим, что качество разметок алгоритма, никак не зависит от того, чем Вы торгуете – возле уровней индикатора цена будет вести себя абсолютно одинаково, что при торговле валютными парами, что при совершении операций с любым возможным активом.

Итак, если с помощью сильных уровней мы можем отыскать точки для вхождения в сделки, то более слабые уровни могут оказать помощь в расчетах оптимальных величин , в частности для стоп приказа можно использовать самый ближайший уровень.

Что касается TakeProfit, то здесь могут быть различные варианты, к примеру, можно разбить позицию на части и разместить цели на собственные уровни. Можно зафиксировать прибыль при достижении самого близкого уровня и тому подобное. Здесь, наш x lines является универсальным инструментом, а выбор персонального сценария будет полностью зависеть от каркаса торговой системы и цели трейдера.

Стоит ли применять X-lines параллельно с другими индикаторами?

Индикатор x-lines, как показала практика, довольно таки хорошо сочетается с работой и других алгоритмов, торгующих, к примеру, поскольку средняя цена способна отобразить происходящее только в моменте и не может спрогнозировать будущее, а применение уровней дает возможность учесть заранее большинство рисков.

В заключение хотелось бы отметить несколько основных преимуществ данного алгоритма для мт4. Ну а главный плюс индикатора x-lines, это простота разметки – после его установки на график Вы будете получать самую исчерпывающую информацию.

Помимо этого, индикатор он в работе ориентируется не на те экстремумы, что видны всем участникам торгов, а на разработанный индивидуально для него алгоритм, то есть он не зависим от мнения «толпы». А такой подход, как понимаете, значительно снижает вероятность принятия неверных решений, спровоцированных провокациями и манипуляциями рынка.

О САМОМ ВАЖНОМ:
Определение ключевых графических уровней с индикатором X-lines

Индикатор X-Lines (секретные линии) представляет собой алгоритм, при помощи которого можно за считанные секунды обозначить на графике горизонтальные уровни поддержки/сопротивления , а также оценить их силу.

Появился данный индикатор относительно недавно, примечательно, что он вообще изначально создавался для пятой версии MetaTrader, а для «четвёрки» был переписан уже после того, как доказал свою эффективность. В любом случае, обе версии являются практически точной копией друг друга, поэтому всю теорию я рассмотрю на примере разметки в MetaTrader 5, тем более в последних обзорах данная платформа затрагивалась очень редко.

Вы можете скачать бесплатно индикатор X-Lines для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 вот здесь:

Начнём, пожалуй, с настройки X-Lines. Как я уже отмечал, он обозначает на графике несколько горизонтальных уровней, которые разбиваются на две основные группы.

Вторая группа включает в себя остальные уровни, при помощи которых индикатор X-Lines отмечает цены, не столь интересные для крупных игроков, но всё ещё способные оказать определённое влияние на решения трейдеров.

Разумеется, вся разметка строится при помощи математических вычислений, так как индикатор не способен мыслить и анализировать действия спекулянтов. По этой причине допущение о силе уровней является обычным теоретическим предположением.

И раз я вспомнил про вычисления, следует упомянуть и о ключевых переменных, отвечающих за построение разметки. Автор индикатора X-Lines предоставил возможность свободно менять значения пяти параметров.

Power_High_Range – специальный коэффициент, предназначенный для идентификации сильных уровней. В авторской сборке здесь установлено значение 0,08, но спекулянт может сам оптимизировать данную переменную в зависимости от поставленных перед системой целей и задач.

Обращаю внимание на важную деталь – чем больше значение данного коэффициента, тем чаще алгоритм X-Lines будет размечать «жирные» уровни, а вот если параметр уменьшать, то получим меньше уровней, но их качество и сила повысятся на порядок.

Power_Medium_Range – по своей «математической» сути это точно такой же коэффициент, как и предыдущий, только он отвечает за разметку слабых уровней и по умолчанию равен 0,15.

Подобная логика кажется перевёрнутой с ног на голову, но ничего не поделать, придётся запомнить одно простое правило – значение первого параметра обязательно должно быть меньше второго, иначе индикатор X-Lines важные линии сделает тонкими, а поддержкам и сопротивлениям средней силы присвоит жирные линии.

Остальные переменные (Period of analysis , HighLevel и MediumLevel ) отвечают за продолжительность анализируемого периода и цвет разметки. Разумеется, период для расчёта следует подбирать таким образом, чтобы алгоритм не учитывал слишком старые цены, на которые уже никто не ориентируется. В то же время не следует задавать слишком маленькое значение, так как в этом случае разметка будет постоянно перерисовываться.

Применение индикатора X-Lines при поиске сигналов

В принципе, стратегии, основанные на индикаторных уровнях, ничем не отличаются от торговли по ручным разметкам, поэтому возможны два теоретических способа заключения сделок при помощи программы X-Lines – на отбой от уровня и на пробой важной отметки.

Но теория есть теория, а практика показала, что лучше всего отрабатываются именно пробои. Связано это с тем, что алгоритм использует математические формулы для разметки уровней, поэтому интерес реальных участников торгов может отличаться от прогноза индикатора.

Таким образом, уровень индикатора X-Lines становится актуальным только в том случае, если цена на него среагировала, т.е. либо приостановила рост, либо замедлила падение. Иначе говоря, произошёл так называемый «ретест», свидетельствующий о наличии на уровне лимитного продавца или покупателя.

Соответственно, если этот «игрок» не сможет защитить свою позицию, уровень будет пробит, и цена устремится к новым целям.

Получается, что X-Lines наносит на график черновую разметку, т.е. обозначает гипотетические уровни, на которых продавцы и покупатели могут вступить в борьбу. Фактический сигнал уже необходимо искать в реальном времени, сопоставляя черновик и поведение цены при подходе к уровню.

Подобные сложности подстерегают трейдеров, решивших использовать «секретные линии» в качестве сигнального модуля. С другой стороны, если сочетать данный инструмент с какой-нибудь другой индикаторной стратегией, то полученные линии можно применять в качестве ориентировочных уровней для установки стоп-лосса и тейк-профита.

Подводя краткие итоги всему сказанному, можно сформулировать следующие основные плюсы, характерные для индикатора X-Lines:

его разметка элементарна, так как на ценовом графике отсутствуют лишние обозначения и цифры;
настройка алгоритма осуществляется в два действия;
обозначенные уровни не дублируют разметку других похожих индикаторов;
формула работает на любой валютной паре и активе, главное, чтобы в истории котировок было достаточно свечей (баров).

С помощью торгового индикатора X-Lines вы сможете получить информацию об и сопротивления на любом временном периоде любого финансового инструмента. Также, благодаря функции динамической настройки, вы сможете отделить слабые технические уровни от более сильных. Позиционная сила ценовых отметок определяется авторским алгоритмом.

Так как понятие сильного и слабого уровня относительно, пользователь сможет сам настроить процентное соотношение данного показателя. В совокупности с объемным анализом и правильной трактовкой финансовых новостей данный индикатор является мощнейшим инструментом технического анализа.

Настройка индикатора X-Lines

Настроить X-Lines очень просто. Вам предоставляется возможность изменять 3 параметра :

Period of analysis — устанавливает количество текущего периода, учитывающихся при анализе. Например, значение 800 означает, что будет проанализировано 800 последних баров, включая текущий. Значение 0 включает анализ всей имеющейся истории.
Positional Power High Range — название говорит за себя. Значение этого показателя может быть от 0.01 до 1 (кратно 0.0001). Устанавливая данный параметр, пользователь определяет позиционную силу СИЛЬНЫХ технических уровней. Чем меньше данная опция, тем более сильные уровни будет показывать анализатор.
Positional Power Medium Range — название говорит за себя. Значение этого показателя может быть от 0.02 до 1 (кратно 0.0001). Устанавливая данный параметр, пользователь определяет позиционную силу технических уровней СРЕДНЕЙ СИЛЫ. Чем меньше данная опция, тем более сильные уровни будет показывать анализатор. Внимание! Во избежание путаницы, значение данной переменной должно быть больше значения High Range иначе ситуацию придется трактовать наоборот.

High Level — цвет сильных уровней.
Medium Level — цвет слабых уровней.

Настройки по умолчанию

High Level Color — Red.
Medium Level Color — Yellow.
Period of analysis — 1200.
Positional Power High Range — 0.08.
Positional Power Medium Range — 0.15.

Эксперты журнала ForTrader обращают внимание, что каждый финансовый инструмент нуждается в индивидуальной настройке параметров индикатора.

(Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».

Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.

Индикатор может применяться при работе, практически, с любыми активами, начиная от валютных пар и заканчивая драгоценными металлами.

Настройки и параметры LRI

Примерно так выглядит обычный канал, построенный индикатором линейной регрессии. В зависимости от ситуации, его границы могут представлять собой линии либо сопротивления, либо поддержки. Для того чтобы создать каналы, полностью отвечающие Вашим требованиям, необходимо произвести соответствующие настройки. Простота данной процедуры позволяет выполнить ее за считанные минуты.

Главный параметр, который потребуется задать трейдеру, это ширина канала. В MT4 находится он во вкладке Fixed Date Time . Пользователю необходимо будет задать рабочую дату, исходя из сроков устанавливаемого им таймфрейма.

Например, если речь идет о работе на часовых отрезках, то вполне достаточно будет данных за один день.

Остальные настройки выполняют преимущественно декоративную функцию. Их главная задача – сделать визуальное восприятие графика максимально удобным для трейдера. С помощью вкладок Stop Color и Trend Line Color устанавливаем цвета цены и границ канала, соответственно. Крайним линиям также можно задать желаемую толщину, поменяв настройки в пункте LR WIDTH . На этом процедуру построения канала можно считать завершенной.

Формула расчета индикатора:

x – текущий период времени
n – общее число периодов

Как пользоваться индикатором линейной регрессии

Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии:

на разворот;
на пробой.

В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке. В случае с , вверху приобретается PUT (прогноз снижения курса — опцион ВНИЗ), внизу – CALL (прогноз роста курса — опцион ВВЕРХ).

Стратегия на пробой предусматривает использование ордеров, которые устанавливаются за пределами границ в не слишком сильном от них отдалении. Учитывая, что нарушение границ ценой иногда бывает краткосрочным, лучше также перестраховаться, установив стоп-лоссы. Ну и, конечно, вне зависимости от выбранной стратегии, важно максимально хладнокровно оценивать ситуацию на рынке.

Выводы

– удобный вспомогательный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован, практически, на любом графике, причем необязательно в единственном числе. Профессионалы зачастую используют сложные модификации, позволяющие менять настройки более гибко, в соответствии с желанием пользователя. Новичкам имеет смысл предварительно потренироваться на классических версиях индикатора, оценив его возможности при торговле на демо-счетах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .