Die richtige Taktik für Händler, um mit technischen Indikatoren zu arbeiten, besteht darin, sie gleichzeitig zur Analyse zu erhalten Handelssignale nicht von einem, sondern von einer ganzen Gruppe von Marktindikatoren. Darüber hinaus bestimmt jeder diese Gruppe in der Regel für sich selbst, basierend auf seinen theoretischen Kenntnissen und Vorlieben, basierend auf seiner eigenen Erfahrung. Der Händler handelt auf der Grundlage seiner eigenen Strategie. Aufgrund der häufigen Ausgabe falscher Handelssignale ist diese Vorgehensweise gerechtfertigt. Es gibt keinen zuverlässigen technischen Indikator, nach dem man mit absoluter Sicherheit Prognosen und Entscheidungen beim Handel auf dem Markt treffen kann. Alle können in einem entscheidenden Moment scheitern. Dies gilt für gleitende Durchschnitte, Stochastik, alle Oszillatoren, egal wie komplex der mathematische Apparat ist, den sie verwenden. Neben der Gruppe der Haupthandelssignale ist ein Händler oft gezwungen, technische Hilfsindikatoren zu verwenden, die nicht für eine separate Verwendung bestimmt sind, aber mit ihren Informationen das Gesamtbild der Marktsituation verdeutlichen.
Zweck der ATR
Genau so ein technischer Hilfsindikator ist der Durchschnitt wahre Reichweite(Average True Range), kurz ATR. Autor theoretische Grundlagen Die Berechnung dieses technischen Indikators und seine Anwendung war Wells Wilder - der Entwickler eines der beliebtesten grundlegenden technischen Indikatoren ADX-Trend. Der Zweck des durchschnittlichen wahren Bereichs ist mit der Untersuchung solcher Eigenschaften der auf dem Markt stattfindenden Prozesse verbunden, wie z. Das ist eine Art Markttemperatur. Niedrige Volatilität weist auf einen schläfrigen Zustand des Marktes hin, der sich in einem Moment abrupt ändern kann und die Preise für kurze Zeit auf und ab springen. Im letzteren Fall wird die Marktvolatilität hoch sein. Dieser Marktparameter steht in engem Zusammenhang mit den Handelsrisiken. Ein Trader muss seine Risiken, insbesondere infolge einer für ihn ungünstigen Entwicklung der Marktlage, im Voraus kalkulieren. Idealerweise sollte er beim Eintritt die endgültigen Bedingungen für seinen Ausstieg aus dem Markt und den Zeitpunkt kennen, zu dem er einen Rettungsfallschirm einsetzen sollte.
Wichtige Funktionen von ATR
Der ATR-Indikator ist ein guter Helfer für jeden Händler bei der Bestimmung der Markttemperatur. Der Indikator wird anhand von Daten zu gleitenden Durchschnitten sowie Höchst- und Tiefstpreisen für den untersuchten Zeitraum berechnet. Basierend auf der Berechnungsmethodik charakterisiert es das Ausmaß der Preisschwankungen und ermöglicht es Ihnen, die zukünftige Preisspanne ungefähr zu bestimmen, die zur Bestimmung möglicher Marktmanöver verwendet werden kann, aber in keinem Fall einen Trend oder einen Punkt einer möglichen Marktumkehr eine andere Richtung.
Ein weiteres wichtiges Merkmal des ATR, das durch seine Berechnungsmethode bestimmt wird, ist, dass absolute statt relative Preiswerte verwendet werden, sodass der Wert der durchschnittlichen True Range für verschiedene Handelsinstrumente erheblich voneinander abweichen kann.
Die ATR-Anwendungsmethodik sieht keine Verwendung über lange Zeitintervalle vor. Tatsache ist, dass sich der Preis selbst bei geringer Marktvolatilität in einigen Monaten erheblich ändern kann und die vom Indikator erhaltenen Daten erheblich verzerrt werden. Aufgrund dieser Charakteristische Eigenschaften, sollte es in zeitlich begrenzten Abständen verwendet werden, sofern keine globalen Preisänderungen auftreten.
ATR auf dem Diagramm
Die Abbildung zeigt eine grafische Darstellung des durchschnittlichen True-Range-Indikators, der dem Preisänderungsdiagramm überlagert ist. Ein Sprung im ATR-Wert entspricht einem Notierungssegment mit erheblichen Kursschwankungen in einem kurzen Intervall.
Eine wichtige Bedingung für die Genauigkeit der Signale des Average True Range Indicator ist der für die Berechnung gewählte Mittelungszeitraum. In der Regel ist sie auf 14 Tage festgelegt. Ein kleinerer Wert der Periode macht diesen Indikator zu empfindlich, auch gegenüber dem üblichen Marktrauschen, das sich auf dem Chart durch Schwankungen mit geringerer Amplitude ausdrückt. Eine Erhöhung des Mittelungszeitraums glättet die ATR-Kurve auf dem Diagramm stark, wodurch sie nicht ganz klar und für eine visuelle Analyse geeignet wird. Aber das ist kein Dogma. Die Hauptsache bei der Arbeit mit diesem Indikator ist die Erfahrung, die Ihnen alle Parameter seiner möglichen Einstellungen mitteilt.
Die Tatsache, dass ATR ein technischer Hilfsindikator ist, hat seine Popularität und Häufigkeit seiner Verwendung im Handel beeinflusst. Es ist jedoch ein klassischer Indikator, auf den sich viele Quellen beziehen.
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„Neue Konzepte technischer Handelssysteme“ und seitdem wird der Indikator als Bestandteil vieler anderer Indikatoren und Handelssysteme verwendet. Dies ist ein ziemlich beliebter Indikator, der in den meisten Marktanalyseprogrammen enthalten ist. Sein Hauptzweck besteht darin, die richtigen Stop-Loss-Levels festzulegen. Dies ist die effektivste Methode zum Setzen von Stopps, was durch Statistiken belegt ist.
Der Average True Range dient auch als Trendfilter. Er kann nach den gleichen Regeln wie andere Volatilitätsindikatoren interpretiert werden. Das Prinzip der Prognose mittels ATR ist wie folgt formuliert: Je höher der Wert des Indikators, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende; Je niedriger der Wert, desto schwächer die Richtung des Trends. Detaillierte Übersicht Indikator im heutigen Material.
Indikatoreigenschaften
Berechnung
True Range ist der größte der folgenden drei Werte:
die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und Tief;
die Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Hoch;
die Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Tief.
True Range = Max (Hoch-Tief; Hoch-Schluss; Nah-Tief)
Der Average True Range Indikator ist ein gleitender Durchschnitt der True Range Werte:
Average True Range = SMA(TR,N), wobei TR - True Range, N - Mittelungszeitraum, SMA - simple .
Von den Einstellungen für den ATR-Indikator ist nur der Mittelungszeitraum verfügbar, der standardmäßig 14 ist.
Verwenden von ATR als Filter
ATR kann als Trendfilter verwendet werden. Dazu müssen Sie eine Medianlinie auf dem ATR-Diagramm zeichnen. Wenn es gebrochen wird, treten die bedeutendsten Preisbewegungen auf. Der Indikator hat und kann auch keine negativen Werte und eine bestimmte Medianlinie haben. Es wird nach Augenmaß für jeden Markt separat ausgewählt. Ich rate Ihnen, dem ATR-Chart einen gleitenden Durchschnitt mit einer großen Periode als Mittellinie aufzuerlegen. Solange der ATR unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, gibt es wenig Bewegung und der Markt ist ruhig. Wenn der ATR seinen Durchschnitt von unten nach oben durchbricht, beginnt ein Trend. Darüber hinaus empfehlen einige Händler, den Indikator für mehrere Zeiträume zu verwenden, beispielsweise für H1 und D1. Wenn ihre Richtungen übereinstimmen und der Indikator seine Mittellinie in einem kürzeren Zeitrahmen kreuzt, erholt sich der Markt. Auch hier müssen Sie die ATR und die Medianlinie für jeden Markt und jeden TF separat anpassen.
ATR14 und MA100 eignen sich hervorragend als Mittellinie zur Bestimmung des Handelszeitpunkts Handelssysteme basiert auf dem Prinzip der Umkehrung zum Mittelwert. Der Indikator (240), der auf die Werte des ATR-Indikators angewendet wird, schneidet ebenfalls sehr gut ab – wenn der ATR unter Envelopes liegt, ist die Volatilität gering, und nach dem Ausbruch des Kanals sind scharfe volatile Bewegungen möglich. ATR wird auch oft verwendet, um die durchschnittliche Kerzenlänge zu bestimmen. Wenn beispielsweise der aktuelle ATR-Wert größer als beispielsweise 20 oder umgekehrt kleiner als 10 ist, wird die Handelseingabe übersprungen. Alles ist hier ganz logisch - wenn an der laufende Markt zu kleine Kerzen, dann ist das Gewinnpotential gering. Wenn die Kerzen zu groß sind, finden höchstwahrscheinlich einige extreme Ereignisse auf dem Markt statt, wie z. B. die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten. Und wie wir alle wissen, ist der Markt während der Veröffentlichung von Nachrichten ziemlich instabil und die weitere Richtung der Bewegung des Instruments ist schlecht vorhersehbar.
Verwenden von ATR zum Beenden
ATR wird häufig verwendet, um einen adaptiven Stop-Loss festzulegen, sowohl fest als auch fließend (Trailing Stop). Ich persönlich mag die Idee, Stopps basierend auf der Volatilität zu setzen, und ich nutze diese Option oft für das Trailing. In der Regel wird zur Berechnung der erforderlichen Stop-Order-Größe der Indikatorwert mit einer bestimmten Konstante multipliziert, die von der theoretischen Dauer des zukünftigen Handels abhängt. Für Stundencharts können Sie beispielsweise eine Konstante von 2-4 nehmen. Das heißt zum Beispiel für eine Transaktion auf EURUSD mit ATR=0,0062 auf einer Stundenuhr multiplizieren wir 6,2 mit einer Konstanten, zum Beispiel 3, und unser Stopp liegt bei etwa 18 - 19 Punkten.
Es ist viel bequemer (und ich denke, es wird ziemlich richtig und logisch sein), ATR für einen Trailing Stop zu verwenden. In diesem Fall passt sich der nachlaufende Wert automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an. Zum Beispiel sind wir in einen Trade eingetreten, haben einen bestimmten Gewinn auf einer Position angesammelt und in einer bestimmten Entfernung begann sich der Pfad zum Preis zu bewegen. Der Preis wiederum begann eine scharfe Bewegung die richtige Seite. Gleichzeitig wird die Spur in einem ziemlich großen Abstand gehalten, was dem Markt die Möglichkeit gibt, sich weiterzubewegen. Dann endet die Bewegung und die Wohnung beginnt. ATR sinkt entsprechend und unser Trail wird kürzer – der Stop rückt näher an den Kurs heran. Wie Sie wissen, tritt nach Perioden mit starkem Trend eine Abflachung auf, nach der sich der Preis wieder stark bewegt, und nicht unbedingt in unsere Richtung. Im Falle einer Trendwende nach der Flat-Periode werden wir etwas verlieren – unser Stopp wird nahe genug an den Kurs gezogen. Im Falle einer Fortsetzung wiederholt sich das Bild immer wieder, bis schließlich unsere Stop-Order aktiviert wird.
Volatilitätsfilter für Programmierer
Und als Bonus für diejenigen, die programmieren können (oder lernen), habe ich beschlossen, meine eigene Version der Funktion zu veröffentlichen, die den Handel mit hoher Volatilität verbietet.
extern bool UseATRFilter = true; extern int ATRPer = 14; extern int EnvPer = 240; Eingabe ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA; extern double EnvDev = 10; bool ATRFilter() ( if(!UseATRFilter) return(true); double ATR; for(int i=0;i<=499;i++)
{
ATR[i]=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,i+1);
}
ArraySetAsSeries(ATR,true);
double ATR1=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,1);
double EnvUp=iEnvelopesOnArray(ATR,0,EnvPer,
EnvMode,0,EnvDev,MODE_UPPER,0);
if(ATR1 Diese Funktion gibt „false“ zurück, wenn die aktuelle Marktvolatilität zu groß für den Handel ist, und „true“, wenn der ATR-Indikator unter den Envelopes-Kanälen liegt. Die Funktion verbessert die Ergebnisse von Expert Advisors, die die Prinzipien der Arbeit in einem Kanal verwenden (zumindest diejenigen, in denen ich versucht habe, sie anzuwenden), wirklich erheblich. Darüber hinaus denke ich, dass es auch für Handelssysteme nützlich sein wird, für die im Gegenteil eine geringe Volatilität Verluste bringt (aber ich habe es in dieser Rolle noch nicht getestet). Ohne die Verwendung des ATR-Indikators ist ein seriöser Expert Advisor kaum vorstellbar. Dieser Indikator wird sehr oft beim Aufbau automatisierter Handelssysteme verwendet, insbesondere wenn Sie Volatilitätsfilter bauen oder verschiedene Werte besser an den Markt anpassen müssen. Außerdem ist der ATR-Indikator bei Messungen in Punkten unverzichtbar - anstatt beispielsweise die Höhe einer Kerze eines Kerzenmusters starr festzulegen, ist es viel bequemer, diese Werte in Form einer ATR anzugeben Messwert multipliziert mit einem bestimmten Koeffizienten und passen so Ihr Modell flexibel an die aktuelle Marktvolatilität an. Trotz der weit verbreiteten Verwendung des ATR-Indikators im algorithmischen Handel unterschätzen manuelle Händler oft die Fähigkeiten und den Nutzen dieses Indikators. Ich hoffe, dass dieser Artikel viele Händler überzeugen wird, sich einen so nützlichen Indikator wie den ATR genauer anzusehen. Mit freundlichen Grüßen, Dmitry alias Silentspec So oft wird ein guter Handelsplan durch eine suboptimale Ausführung ruiniert. Manchmal erkennen wir einen großen Trend mit starken Fundamentaldaten, nur um uns am Ende anzuschließen. Manchmal versuchen wir, den besten Einstiegsplatz zu finden, und der Preis setzt seinen fröhlichen Weg ohne uns fort. Manchmal steigen wir in eine große Bewegung ein und halten den Trade, während wir auf eine mehrtägige oder mehrwöchige Bewegung warten, nur um zu sehen, wie sich der Kurs wieder erholt, teilweise oder ganz von der Bewegung, die in unsere Richtung gegangen ist. Sehr enttäuschende Situationen. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie ein einfacher Indikator, der auf der Average True Range basiert, uns helfen kann, dieses Dilemma auf logische und konsistente Weise zu lösen. Wir werden herausfinden, wie ATR uns helfen kann: – Mehr Freiheit beim Abschluss von Transaktionen – Souverän Transaktionen verwalten – Trendstärke systematisch messen Einfach ausgedrückt ist die Average True Range ein Maß für die Volatilität. Sie sagt uns, wie weit sich der Preis im Durchschnitt in einem bestimmten Zeitraum bewegen wird. Wie bei jedem anderen Indikator ist es wichtig zu verstehen, wie er funktioniert. Beginnen wir mit True Range. Die wahre Spanne berücksichtigt die Spanne der aktuellen Periode (Hi - Lo) und vergleicht sie auch mit dem Schlusskurs der vorherigen Periode. TR (true range) = Maximalwert von: Hoch minus Tief der aktuellen Periode Vorheriger Schlusskurs minus aktuelles Tief Aktuelles Hoch minus vorheriger Schlusskurs Die "durchschnittliche" True Range ist der exponentiell gleitende Durchschnitt der vorherigen 20 (in unserem Fall) True Ranges: Aktueller 20-Perioden-ATR = [(Vorheriger ATR x 19) + Aktueller TR] / 20 Und nach diesem kurzen Ausflug in die Welt der Mathematik ist es schön zu wissen, dass die meisten Broker ATR jetzt als Standardsatz von Indikatoren in ihre Charting-Pakete aufnehmen, sodass Sie diese ganze Arbeit nicht selbst erledigen müssen. Wir wissen jetzt, dass ATR ein Maß für die Volatilität ist. Wie kann das nützlich sein? Hier ist ein Beispiel: Der aktuelle tägliche ATR für USDCAD beträgt jetzt 0,0114, was 114 Punkten entspricht. Wir wissen also, dass sich der Preis in den letzten 20 Tagen um durchschnittlich 114 Pips pro Tag bewegt hat. Nehmen wir an, dass wir dieses Paar heute zur Eröffnung der Londoner Sitzung verkaufen möchten: Bis 7:00 Uhr GMT hatte sich der Preis nur um 27 Pips vom Hoch zum Tief bewegt, nur 23 % des täglichen ATR. Deshalb Der Preis hat viel Spielraum wenn der Markt beabsichtigt, sich zu bewegen. Wenn der Markt heute eine ATR von 100 % erzielen möchte, könnte er das Paar möglicherweise auf 1,2647 (asiatisches Hoch – 114 Pips) bewegen, oder wenn er in eine Korrektur eintritt, könnte dies zu 1,2838 (asiatisches Tief + 114 Pips) führen. Auf diese Weise, Für jeden Tag haben wir ein Maß dafür, wie viel - bestenfalls - der Preis steigen kann. Aber der Preis überschreitet nicht immer 100% ATR. Meistens gibt es Zyklen mit niedriger und hoher Volatilität. Im Durchschnitt tendiert der Preis dazu, sich um etwa 70 % seiner 20-Tage-ATR zu bewegen. In unserem Fall sind das 70 % von 114 Punkten, also 80 Punkte. Das bedeutet also potenzielles Ziel für Intraday-Verkäufe oder teilweise Schließung einer mittelfristigen Short-Position logischerweise könnte es 1,2681 sein (asiatisches Hoch - 80 Punkte). Das bedeutet auch, dass, wenn wir nach einem Einstieg suchen und der Preis sich bereits um mehr als 50 % der 20-Tage-ATR bewegt hat, nur noch wenig Spielraum bleibt. Dies ist sehr wichtig, insbesondere für Intraday-Trades, da der Preis Spielraum haben muss. Beispielsweise bewegte sich das AUDUSD-Paar kürzlich höher, als die RBA-Ankündigung weniger zurückhaltend als erwartet ausfiel. Als die Händler zu Beginn Europas aufwachten, sahen sie dieses Bild: Viele Händler erwarteten aufgrund dieser Nachricht einen weiteren Schub aus London, was normalerweise logisch ist, da Zentralbanken und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft einen großen Einfluss auf die Marktpsychologie haben. Aber vergessen Sie nicht, dass Trading ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten ist. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis aggressiv nach oben gedrückt wird? Und wenn Sie bei den London Open long gehen, wo ist Ihr Halt? Wo sollte das potenzielle Ziel liegen, um mindestens 1R zu nehmen? Angesichts dieser Überlegungen zum Handelsmanagement sieht der Handel als wenig wahrscheinlich aus. Um nun auf ein besseres Beispiel für USDCAD zurückzukommen, suchen wir nach Shorts mit einem Ziel von 1,2681: Tatsächlich hat der Preis am Tag vor der Korrektur 95 % des ATR überschritten. Wie viele Dinge auf den Märkten ist das ATR-Niveau von 70 % nicht perfekt, aber es wird systematisch festgelegt und meistens funktioniert es. Noch wichtiger ist, dass eine klare Annahme- oder Ausstiegsmarge (50 %), ein klares partielles Schließungs-/Gewinnmitnahmeziel (70 %) und eine klare Volatilitätserwartung (100 % ATR) eine konsistente Planung ermöglichen. Mittlerweile denken die meisten Leser wahrscheinlich, wie mühsam es ist, all diese Werte täglich zu berechnen und sich ständig darüber im Klaren zu sein, wie stark sich der Kurs über einen bestimmten Zeitraum bewegt hat. Glücklicherweise haben wir eine Lösung: ATR Pivots. Rote Linien sind wöchentliche Pivots. Orangefarbene Linien sind tägliche Pivots. Es gibt immer 3 Pivots über der täglichen und wöchentlichen Eröffnung (schwarze Linie) und 3 Pivots unter der Eröffnung. Alle Pivot-Ebenen werden vom Benutzer festgelegt, aber angesichts dessen, was wir bereits gesagt haben, sind die logischen Ebenen für Pivots: +100 % ATR +70 % ATR +50 % ATR Eröffnungswoche/-tag -50 % ATR -70 % ATR -100 % ATR Dadurch, dass Sie die Diagramme minimal überladen, heben Sie immer die wichtigsten Ebenen hervor. Hier ist eine Liste der Eingaben. Alle bearbeitet: Außerdem haben wir eine Datei mit Indikatoreinstellungen erstellt, um den Einstieg in die Verwendung zu erleichtern. Die Vorteile der Verwendung von ATR enden nicht mit Ein- und Ausgängen. Überraschenderweise kann die ATR auch dabei helfen, die Stärke eines Trends zu messen. Um diese Logik zu veranschaulichen, nehmen wir 2 Währungspaare: – AUDUSD, ATR 74 Pips – GBPUSD, ATR 127 Pips Wenn wir die USD-Schwäche spielen und den stärksten Einstiegstrend wählen wollen, wie vergleichen wir dann die Performance der beiden Paare? Sie sind unterschiedlicher Natur: Sie haben völlig unterschiedliche Volatilitätsprofile. Um Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen und eine logische und konsistente Entscheidung zu treffen, können wir ihre Leistung mit ihrer ATR „skalieren“. Wie kann man das machen? (Aktuelles Hoch – Aktuelles Tief) / 20-Tage-ATR = Aktuelle Tagesperformance in % Je höher der Wert (beim Vergleich eines Aufwärtstrends) oder je niedriger der Wert (beim Vergleich eines Abwärtstrends), desto stärker ist der entsprechende Trend. Händler, die ATR nicht berücksichtigen, messen wirklich nur das absolute Momentum, was es schwierig macht, Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen. Relativer Schwung Dies ist eine mögliche Lösung .
Hier ist eine Grafik der relativen Impulswerte der Hauptpaare: Die logische und konsistente Verwendung von Average True Range kann Ihnen helfen: All dies geschieht für einen konsistenten, logischen und sicheren Handel. Wie können Sie ATR auf Ihren Handel anwenden? Justin Paolini ist Devisenhändler und Teammitglied bei FX Renew, einem Anbieter von Signalen von Ex-Bank- und Hedgefonds-Händlern (oder frei). Wenn Ihnen Justins Artikel gefallen, können Sie das tun Hohe SI-Werte weisen auf eine ausgeprägte Direktionalität und Preisvolatilität hin. Bei der Berechnung des Index wird der Grad der Direktionalität durch den Indikator der Richtungsbewegung (siehe Seite 105) und der Grad der Volatilität anhand des Indikators der durchschnittlichen wahren Spanne (siehe Seite 175) angezeigt.
Der Average True Range Indikator kann genauso interpretiert werden wie andere Volatilitätsindikatoren. Weitere Informationen zur Interpretation von Volatilitätsindikatoren finden Sie im Abschnitt zur Standardabweichung (siehe Seite 176). Die Position des Kronleuchters wird bestimmt, indem der durchschnittliche wahre Bereich multipliziert mit dem Koeffizienten vom maximalen Preiswert während der Trendzeit unter Verwendung der folgenden Formel subtrahiert wird ATR ist der durchschnittliche wahre Bereich über eine bestimmte Anzahl von Tagen. In dieser Formel wird der Wert der durchschnittlichen True Range mit dem Faktor 3 multipliziert. Ein Trader, der sich Gedanken über die Recherche macht, wird sofort feststellen, dass es in dieser Formel drei Variablen gibt: die Länge des Kontrollzeitraums zum Ermitteln des Höchstpreises, die Länge der Kontrollperiode zur Bestimmung des wahren Bereichs und der Multiplikator (Koeffizient) . Höchstwahrscheinlich ist es nicht sinnvoll, den Wert der ersten Variablen zu ändern, da sich der Höchstpreis während eines Aufwärtstrends höchstwahrscheinlich auf der rechten Seite des Diagramms befindet, was bedeutet, dass er in den meisten Fällen in die Kontrolle fällt Zeitraum. Der Average True Range Indikator reagiert nicht sehr empfindlich auf die Länge des ausgewählten Zeitraums. Der Koeffizient beeinflusst das Ergebnis am stärksten. Nehmen wir an, alle Trader setzen schützende Stops drei ATRs vom Höhepunkt entfernt. Möchten Sie sehen, was passiert, wenn Sie einen Faktor von 3,5 oder 2,5 nehmen? Durchschnittliche True Range, 199-200 Durchschnittlicher Ausbruch nach oben, 192.197, 198 Durchschnittlicher Ausbruch nach unten, 192, 195, 198 Schutzstopps, 36-37, 187-198 Die durchschnittliche True Range (Volatilitätsmaß) wird als Durchschnitt der True Range der letzten Tage (in diesem Fall 50 Tage) berechnet. Die wahre Spanne ist der größte der folgenden drei Werte: die Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstkursen des Tages, die Differenz zwischen dem Höchst- und Schlusskurs des Vortages und die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Tiefstkurs des aktuellen Tages. Die beste In-Sample-Performance wurde mit einem durchschnittlichen True-Range-Breite-Multiplikator von 2,6, einer gleitenden Durchschnittsperiode von 15 und einer durchschnittlichen True-Range-Periode von 18 erzielt. Mit diesen Parametern betrug die jährliche Rendite 53,0 % und das Risiko-Ertrags-Verhältnis war 1,17 (S Wie in früheren Tests wurde eine genetische Optimierung von Parametern verwendet. Alle bis auf eine der 100 Kombinationen waren profitabel, wobei eine Stichprobe von 88 über 20 % Rendite erzielte. Dies demonstriert die Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber Parameteränderungen. Die besten Ergebnisse waren wie folgt: Multiplikator der durchschnittlichen True-Range-Breite - 2,6 gleitende Durchschnittsperiode - 8 durchschnittliche True-Range-Periode - 34. Mit diesen Parametern betrug der Gewinn innerhalb der Stichprobe 68,3 %, die Wahrscheinlichkeit der Zufälligkeit der Ergebnisse ist geringer als 0,0005 (0,035 nach Optimierung) . 872 Deals wurden abgeschlossen, 47 % davon waren profitabel. Der durchschnittliche Trade erzielte einen Gewinn von etwa 4500. Außerhalb der Stichprobe erlitt das System 2415 Verluste und nur 36 % der 373 Trades waren profitabel. Der Gewinn war mit 20,9 % eines der schlechtesten Ergebnisse der Stichprobe. Offensichtlich war ADX in der Vergangenheit nützlicher als in letzter Zeit. Zur Verifizierung des ursprünglichen CER wird die zufällige Eingabemethode (beschrieben in der Einleitung zu Teil III) verwendet. Als Exits werden die üblichen Standard-Exits verwendet (nur zum Schlusskurs). Der CER enthält die folgenden Regeln: Wenn der Markt bei Handelsschluss um einen Betrag unter dem Einstiegspreis liegt, der dem Produkt aus einem Multiplikator (Schutzstoppparameter) und der Größe der durchschnittlichen wahren Spanne der letzten 50 Tage entspricht, dann ein Schutz Stopp ausgelöst wird. Wenn der Schlusskurs um einen Betrag höher ist als der Einstiegskurs, der dem Produkt aus einem Multiplikator (Zielgewinnparameter) und der Größe der durchschnittlichen True Range entspricht, wird eine Limit-Order ausgelöst, die den Zielgewinn festlegt. Diese Regeln sind für Long-Positionen mit einem Ausstieg zum Schlusskurs formuliert. Bei Short-Positionen werden die Schwellenwerte umgekehrt gesetzt, d. h. Über dem Einstiegspreis wird ein Schutzstopp und darunter eine Limit-Order platziert. Wird nach 10 Tagen weder der Schutzstopp noch der Zielgewinn erreicht, wird der Handel durch eine Market Order zum Schlusskurs gestoppt. Der folgende Code führt die angegebenen Exit-Regeln und zufälligen Einträge aus. Es werden drei Arten von Entry-Orders getestet (zum Eröffnungspreis, zum Limit und Stop-Orders). Es wird ein Standard-Portfolio und eine Standard-Testsoftware-Plattform verwendet. Bei der Erstellung des ursprünglichen CER (sowie bei seiner späteren Änderung mit Zielgewinnlimit-Orders und Intraday-Schutzstopps) war die Position des Schutzstopps und des Zielgewinns willkürlich und fest codiert. Bei Long-Einstiegen lag die Schutzeinrichtung des Geldmanagements eine durchschnittliche wahre Spanne unter dem Einstiegspreis, und das Gewinnziel lag vier durchschnittliche wahre Spannen über dem Einstiegspreis. Bei kurzen Einträgen wurde die Anordnung umgekehrt. Wir haben versucht, ein schützendes Setup nahe genug am Einstiegspreis zu platzieren, um den Verlust von Trades so schnell wie möglich zu stoppen, und ein Gewinnziel, das weit genug entfernt ist, um den Gewinn günstiger Trades nicht zu verlieren. Der erste der folgenden Tests untersucht die Auswirkungen des Schutzstopps und des Gewinnziels bei der Anpassung dieser willkürlichen Werte. In diesem Test wird die Position des Money-Management-Wächters in 0,5-Schritten von 0,5 bis 3,5 gefahren. Der Zielgewinn wird von 0,5 bis 5 in Schritten von 0,5 gefahren. Ein Schutzstopp und Zielgewinn ist das Produkt aus der angegebenen Zahl und der durchschnittlichen True Range einer bestimmten Anzahl der letzten Handelstage. Die folgende Abbildung zeigt Diagramme des Aktienkurses von M. Donald und des Indikators „Average True Range“. Dieses Beispiel zeigt deutlich eine hohe Volatilität am Boden des Marktes (Bereiche A und A) und eine geringe Volatilität während seiner Konsolidierung vor dem Ausbruch (Bereiche B und B). Test 7. Ausbruch der Volatilität mit einem Einstieg zur Eröffnung des nächsten Tages. Dieses Modell kauft zum Eröffnungstermin des nächsten Tages, wenn der heutige Schlusskurs die obere Volatilitätsgrenze überschreitet, und geht eine Short-Position ein, wenn der Preis unter die untere Volatilitätsgrenze fällt. Um die obere Grenze der Volatilität zu bestimmen, addieren Sie die durchschnittliche True-Range-Breite multipliziert mit dem Wert des bw-Parameters zum aktuellen Preis (oder seinem gleitenden Durchschnitt). Die durchschnittliche True-Range-Breite wird über die letzten atrlen Tage berechnet. Zur Berechnung der unteren Volatilitätsgrenze wird die Breite der durchschnittlichen True Range multipliziert mit bw vom aktuellen Kurs abgezogen. Der Preisindikator ist malen - exponentieller gleitender Durchschnitt der Schlusskurse. Wenn die Länge des gleitenden Durchschnittsmalen gleich eins ist, dann wird dieser Indikator gleich dem Schlusskurs des Handelstages, an dem der Zusammenbruch stattfindet. Da das Volatilitäts-Breakout-Modell drei Parameter hat, wurde für diesen Test die genetische Optimierungsmethode verwendet. Mittels genetischer Optimierung wurde der Multiplikator des durchschnittlichen True-Range-Wertes bw-innerhalb von 1,5 - 4,5 in 0,1-Schritten angepasst, die Periode des durchschnittlichen True-Range-Wertes wurde im Bereich von 5 bis 50 in Schritten von 1 bis 25 mit a getestet Schritt 1. Es wurde eine genetische Optimierung in Höhe von 100 Genera- Die beste In-Sample-Performance wurde mit einem durchschnittlichen True-Range-Multiplikator von 3,8, einer gleitenden Durchschnittsperiode von 5 und einer durchschnittlichen True-Range-Periode von 20 erzielt. Mit diesen Einstellungen betrug die jährliche Rendite 27,4 %. Die Wahrscheinlichkeit der Zufälligkeit des Gewinns beträgt jeweils 5,6% (nach Korrektur für 100 Tests - 99,7%). Fast jede der untersuchten Kombinationen brachte Gewinne bei Long-Positionen und Verluste bei Short-Positionen. Der durchschnittliche Trade für den besten Parametersatz dauerte 6 Tage und brachte einen Gewinn von 4675. Während des Optimierungszeitraums wurden nur 240 Trades getätigt, von denen etwa 45 % profitabel waren. Im Vergleich zu früheren Tests erklärt sich eine geringere Anzahl und ein höherer Prozentsatz profitabler Trades dadurch, dass die Ausbruchsgrenzen weiter vom aktuellen Preisniveau entfernt lagen. Der durchschnittliche Out-of-Sample-Trade generierte 7.371 Verluste und nur 25 % der 122 Trades waren profitabel. Verluste von Long- und Short-Positionen mit durchschnittlichem Gewinn (limpri e) werden auf dem Niveau der Mitte der Preisspanne des aktuellen Tages festgelegt. Der Einstiegsstopppreis (stppri e) wird auf den Schlusskurs des aktuellen Tages plus (Kauf) oder minus (Verkauf) der Hälfte der durchschnittlichen True Range der letzten 50 Tage gesetzt. Die restlichen Codeblöcke sind identisch mit denen in den vorherigen Kapiteln, sie ermöglichen die Platzierung von Aufträgen des angegebenen Typs (Auftragstyp) und Standardausgänge. Der ATR-Indikator (Average True Range) wird nur zur Messung der Volatilität und Volatilität verwendet. Er wird Ihnen nicht die Richtung der Preisbewegung mitteilen – das ist nicht seine Aufgabe. Mit seiner Hilfe können Sie den Beginn der Konsolidierung und die anschließende Preisbewegung entlang des Trends navigieren. Volatilität ist alles. Wie Sie bereits wissen sollten, bewegt sich der Preis nie ohne Unterbrechung. Dabei verbleibt es zwangsläufig in einem Zustand, der als Flat oder Konsolidierung bezeichnet wird. Nachdem er sich ausgeruht und an Stärke gewonnen hat, bewegt sich der Preis danach weiter. Das ist ATR und hilft, diese „Ruhephasen“ besser zu erkennen. Und davon können wir profitieren. Der Schöpfer der Average True Range ist J. Welles Wilder. Im legendären Buch Neue Konzepte in technischen Handelssystemen, das vor langer Zeit (1978) herauskam, beschrieb er mehrere Indikatoren, die heute sehr beliebt sind. Dies insbesondere und großartig. Jahre vergehen und ATR ist weiterhin ein sehr relevantes Instrument. Der Indikator basiert auf der Berechnung der „True Range“ – auch bekannt als True Range. ATR basiert auf den folgenden drei Berechnungen. True Range = max (maximaler Kurs - min. Kurs), abs (max. Kurs - Vorschlusskurs), abs (min. Kurs - Vorschlusskurs) Nach der Berechnung von True Range auf dem Chart wird ATR gezeichnet, was ein exponentiell gleitender Durchschnitt für True Range ist. Der Indikator wird automatisch auf dem Chart gezeichnet. Aber wir müssen seine Grundlage verstehen und dürfen Indikatoren nicht als selbstverständlich hinnehmen. Offensichtlich zeigt ATR einfach den Durchschnittswert zwischen dem Höchst- und Mindestpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Damit können Sie die Volatilität bestimmen. Der Indikator wird, wie fast alle Oszillatoren, in einem separaten Fenster unterhalb des Charts angezeigt. Das Lesen von ATR ist einfach - je größer sein Wert, desto größer die Volatilität. Der Standardwert für die ATR-Berechnung beträgt 14 Tage. Es kann geändert werden, aber in der Regel wird die Basis verwendet. ATR kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, obwohl es normalerweise für 1 Tag oder 4 Stunden verwendet wird. Allerdings wird niemand für 1 Stunde / 15 Minuten bestrafen. Im obigen Beispiel die Essenz der Verwendung des Indikators. Trendlinie, Einstieg (roter Kasten) mit dem Trend (Call) nach geringer Volatilität (ATR ganz unten). Außer in dem Fall, in dem der Preis gegen den Trend mit einem Rollback nach unten stieg. Wie Sie wissen, ist es unerwünscht, gegen den Trend einzusteigen, den wir beobachten (blaues Rechteck). Wie wir uns erinnern, zeigt die Average True Range nicht die Bewegungsrichtung an, sondern nur ihre Stärke. Wenn sich der Preis in einem klaren rückläufigen oder zinsbullischen Trend befindet, bewegt sich der ATR ebenfalls nach oben. Dies ist der entscheidende Punkt. Der ATR steigt immer dann, wenn sich der Preis stark nach oben oder unten bewegt. Das heißt, der Preis befindet sich in einem starken Abwärtstrend – ATR ist gestiegen. Der Kurs befindet sich in einem starken Aufwärtstrend – wieder nach oben. Dabei: Sehen wir uns ein Beispiel an. Das Wichtigste ist also, ATR nicht mit der Richtung der Preisbewegung zu verwechseln. Der ATR steigt nur mit einer Zunahme der Volatilität – nicht der Preise. Es ist sinnvoll, Average True Range als Ergänzung zu verwenden, wenn Sie mit einem Trend arbeiten. Zeichnen Sie eine Trendlinie. Der Trend (im nächsten Beispiel) zeigt eindeutig nach oben. Auf die geringe Volatilität folgte erwartungsgemäß eine weitere scharfe Preisbewegung entlang des Trends (lange grüne Kerze). Toller Eingang. Mit anderen Worten, mit Hilfe von ATR können Sie das Vorhandensein von Rollbacks entlang des Trends bestätigen. Wie Sie bereits aus der Theorie der technischen Analyse wissen sollten, besteht jeder Trend aus Mikrowellen. Und hier hilft ATR, diese Pullback-Mikrowellen (2 und 4) zu identifizieren, von denen aus es bequem ist, in den Trend einzusteigen. Wenn er es ist, natürlich. Wir suchen die minimalen ATR-Werte, bestätigen diese mit den üblichen technischen Analysetools und fertig. Zum Beispiel: Ebenfalls. Wir zeichnen eine Trendlinie, ATR tritt auf den Boden, der Einstieg befindet sich auf einer Erholung entlang des Trends. Wir arbeiten nach dem Trend, wir scheuen uns nicht. Es gibt keine Tendenz. ATR ist am unteren Rand des Diagramms stabil. Wir überspringen. Er wird uns hier nicht helfen. Trend nach oben – ATR nach unten – Trendeintritt. Die rechts angezeigten ATR-Werte sind absolut und an den Preis des Vermögenswerts gebunden. Aus diesem Grund ist die ATR-Skala immer anders, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Sagen wir die ATR für APPL (oben) und Ford (unten). Wie man sieht, unterscheiden sich die Werte dramatisch, aber das spielt keine Rolle. Schon eine unglückliche Einstellung. Um es zu öffnen, müssen Sie wie gewohnt auf das Zahnradsymbol klicken. Es öffnet sich das Menü Eingänge, in dem der Wert von 14 Tagen beliebig geändert werden kann. Den Wert 14 würde ich nicht anfassen, es sei denn, es ist absolut notwendig - es macht seinen Job gut. Auf der Speisekarte Stil Sie können das Aussehen der Linie, ihre Dicke und andere Eigenschaften ändern. Volatilitätsindikator vom Schöpfer des legendären Parabolic SAR - was willst du mehr, einen Cocktail und Mädchen? Sie werden sich verdienen. Die Verwendung bei Pullbacks ist das vernünftigste Szenario. Niemand hindert Sie jedoch daran, Ihre eigenen Systeme für diesen Truthahn zu entwickeln. Das Wichtigste, woran Sie denken sollten, ist zuerst die technische Analyse und die Nachrichtenbilanzierung und erst dann der Indikator.Fazit
Was ist ATR?
Verwenden von ATR zum Verwalten von Ein- und Ausgängen
ATR Pivots – unser proprietärer Indikator
Verwenden der ATR zur Messung der Trendstärke
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Grundlagen
Kraft der Bewegung
ATR bei binären Optionen
Absolute Werte
Einstellung des durchschnittlichen wahren Bereichs
ATR: Ergebnisse
