RVI-Indikator finden Sie auf jeder Plattform für den Online-Handel. Sicherlich sind Sie schon einmal auf seinen Namen gestoßen, haben ihm aber, wie die meisten anderen Händler, keine Beachtung geschenkt. Aber vergeblich! Dieser Indikator hat großes Potenzial und wird eine großartige Ergänzung für jede Handelsstrategie sein. Die Beschreibung von RVI und der Strategie für seine Verwendung ist das Thema unseres neuen Artikels.
Wie der Indikator funktioniert
relativ Kraft-Index- in seiner wörtlichen Übersetzung: Index der relativen Fröhlichkeit. Und nach einigen Parametern seiner Anzeige auf dem Preisdiagramm ist es dem bekannten Stochastic Oscillator-Indikator ziemlich ähnlich. Der erste Unterschied besteht darin, dass es bei RVI keine überkauften/überverkauften Niveaus gibt, sodass es unabhängig davon verwendet werden kann technischer Zustand Markt. In Wirklichkeit drückt sich dieses Merkmal in der Tatsache aus, dass RVI-Signalleitungen niemals lange „zusammenkleben“ und nicht an der oberen oder unteren Grenze des Skalenfensters des Indikators haften bleiben, was es uns ermöglicht, die wahre Dynamik der Kursbewegung zu verfolgen.
Dieser Indikator ist etwas zwischen einem Oszillator und einem Trendindikator. Seine Aufgabe ist es, dem vorherrschenden Trend zu folgen und seine lokalen Veränderungen aufzuzeigen. Eine wichtige Rolle spielt auch die Richtung der RVI-Bewegung, die uns das globale Bild des Marktes und die Richtung des mittelfristigen Trends zeigt.
RVI wird nach folgender Formel berechnet:
RVI = (Schließen-Öffnen)/(Hoch-Tief). Ferner wird das als Ergebnis mathematischer Berechnungen erhaltene Ergebnis unter Verwendung eines gleitenden Durchschnitts einer bestimmten Periode geglättet. So bekommen wir die erste - die Hauptlinie von RVI. Die zweite Zeile ist normal
gewichteter gleitender Durchschnitt, der auf die erste Zeile des Indikators angewendet wird.
RVI-Anzeigesignale - Beschreibung
Genau wie bei der Arbeit mit dem Stochastik-Indikator, dem Hauptindikator Handelssignal, die uns der Relative Vigor Index gibt, ist der Schnittpunkt seiner Linien miteinander.
Das Kreuzen nach oben weist auf das Vorhandensein eines Trends hin zu lokalem Wachstum auf dem Markt hin. Crossing down - über das Vorhandensein einer Tendenz zu einem lokalen Rückgang des Marktes:
Außerdem ist es notwendig, auf die allgemeine Richtung der Bewegung der RVI-Linien (einschließlich des Kreuzens der Nullebene) zu achten, die es Ihnen ermöglicht, den Haupttrend auf dem Markt des gehandelten Vermögenswerts zu bestimmen.
Beispiel effektiver Einsatz RVI - Strategie "Sidus". Diese Handelsstrategie verwendet mehrere gleitende Durchschnittsindikatoren, um den Trend und den RVI zu bestimmen, um die besten Punkte für den Markteintritt zu finden.
Um eine Vorlage für diese Strategie zu erstellen, fügen Sie dem Kursdiagramm gleitende Durchschnitte hinzu:
- EMA28 (Farbe rot)
- EMA18 (Farbe rot)
- der Relative Vigor Index Indikator, in dem der Zeitraum auf 100 gesetzt wird.
Beschreibung der Regeln der Strategie "Sidus"
Öffnen Handelspositionen, müssen Sie warten, bis die oben aufgeführten Indikatoren die folgende Dynamik zeigen:
- Die gleitenden Durchschnitte EMA18 und EMA28 kreuzten sich nach oben und zeigten eine Trendwende auf dem Vermögensmarkt in Richtung Wachstum
- Die Linien auf der RVI-Anzeige haben sich gekreuzt.
Nach Abschluss der Transaktion setzen wir einen Stopp beim nächstgelegenen Preisextremum (Minimum oder Maximum, je nach Handelsrichtung). Die Transaktion wird manuell geschlossen, wenn die aufgeführten Indikatoren das gegenteilige Signal geben.
Das Hauptsignal für eine Trendwende auf dem Vermögensmarkt sind gleitende Durchschnitte, deren umgekehrter Schnittpunkt eine Trendumkehr signalisiert, dh dass es keinen Sinn mehr macht, eine offene Handelsposition zu halten.
Zunächst wird empfohlen, das Stop-Level auf Breakeven (zum Eröffnungspreis der Transaktion) zu verschieben, sobald die Kurse die Hälfte der durch den Stop-Loss bestimmten Distanz überschreiten. Wenn wir beispielsweise einen Stop-Loss von 100 Punkten setzen, verschieben wir den Stop auf das Breakeven-Level, wenn der Preis 50 Punkte in Richtung der Eröffnung eines Trades überschritten hat. Was das Risikomanagement betrifft, sollte die Größe der eröffneten Transaktionen 2 % des Handelskontobetrags nicht überschreiten.
Ohne vorläufige Ergebnisse technische Analyse kein Markt ist geöffnet professioneller Händler. Sie liefern objektive Informationen über frühere Marktbedingungen, die es Ihnen ermöglichen, mit hoher Sicherheit Vorhersagen über die Preisdynamik im Moment und in der nahen Zukunft zu treffen. Technische Tools führen mathematische Berechnungen unter Verwendung der quantitativen Merkmale des Marktes durch - Preise, Handelsvolumina, Angebots- und Nachfrageverhältnisse usw. Dieser Artikel bietet detaillierte Beschreibung Indikator RVI(), das ist eine der Sorten von Oszillatoren.
Der Algorithmus zur Berechnung des Werts der Hauptkurve des Indikators in einem bestimmten Zeitraum in vereinfachter Form sieht aus wie das Verhältnis der Differenz zwischen den Schluss- und Eröffnungskursen zur Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstkursen. Die exakte Formel hingegen summiert die Kursdifferenzen im analysierten Zeitraum mit bestimmten Gewichtungsfaktoren, wonach ein Gesamtbetrag (die Differenzen zwischen Schluss- und Eröffnungskurs) durch einen anderen Gesamtbetrag (die Differenzen zwischen dem Höchstkurs) geteilt wird und niedrige Preise).
Wie Sie sehen können, ist der Nenner in dieser Formel immer positiv (weil das Hoch immer größer als das Tief ist), und der Zähler kann einen negativen Wert annehmen (weil der Schlusskurs entweder höher oder niedriger als der Eröffnungskurs sein kann). Daher bewegt sich auch die RVI-Indikatorkurve im Bereich von -1 bis +1 (ihr Wert kann nicht größer als eins sein, da die Differenz zwischen Schluss- und Eröffnungskurs nicht größer sein kann als die Differenz zwischen Höchst- und Tiefstkurs). Dies ist der Hauptunterschied zwischen dem RVI-Forex-Indikator und anderen Oszillatoren.
Die resultierende Kurve wird dann geglättet, wodurch der RVI-Indikator zwei Kurven anzeigt - die Hauptkurve (hat eine grüne Farbe) und ein geglättetes Signal (hat eine rote Farbe). Sie werden im Kellerfenster angezeigt (Abb. 1).
Sehen Sie sich die Videobewertung des RVI-Indikators an
So verwenden Sie den RVI-Indikator
Die Hauptidee, die der Entwickler dieses technischen Tools umsetzen wollte, war die Annahme, dass:
- in einem Abwärtstrend übersteigt der Schlusskurs den Eröffnungskurs;
- in einem Aufwärtstrend übersteigt der Eröffnungskurs den Schlusskurs;
- bei einer Flat sind die Eröffnungs- und Schlusskurse gleich (in diesem Fall liegt die RVI-Kurve bei 0).
Daher besteht der Hauptzweck dieses Indikators darin, den vorherrschenden Markttrend und seine Stärke zu identifizieren, die proportional vom absoluten Wert der Differenz zwischen dem Eröffnungspreis und dem Schlusspreis des analysierten Zeitraums abhängt.
Für einen Händler sind die Hauptinformationen der Schnittpunkt der Kurven und ihre Position relativ zueinander und zum Nullniveau:
- die Hauptkurve kreuzt die Signalkurve von unten nach oben - ein Signal für eine Abschwächung des Aufwärtstrends und eine Reihe von Stärken für den Abwärtstrend;
- die Signalkurve kreuzt die Hauptkurve von unten nach oben - ein Signal für einen an Stärke gewinnenden und schwächer werdenden Aufwärtstrend Abwärtstrend;
- die Hauptkurve befindet sich unter der Signalkurve - Long-Positionen werden bevorzugt;
- die Signalkurve liegt bevorzugt unter der Hauptkurve Short-Positionen:
- die Hauptkurve liegt über dem Nullniveau - im analysierten Zeitraum entwickelt sich ein Aufwärtstrend;
- Die Hauptkurve liegt unter dem Nullniveau - im analysierten Zeitraum entwickelt sich ein Abwärtstrend.
Somit dienen die Schnittpunkte der Kurven als Signale zum Öffnen von Positionen, und die Lage der Kurven relativ zueinander und zum Nullniveau wird verwendet, um den Trend zu identifizieren. Gleichzeitig ist der Trend umso stärker, je größer der absolute Wert des RVI ist.
Um die Menge zu reduzieren Trades verlieren Es ist ratsam, den aktuellen globalen Trend vorläufig in einem höheren Zeitrahmen zu bestimmen und nur Transaktionen zu eröffnen, die mit seiner Richtung übereinstimmen. Und während flacher Zeiten können Sie Positionen in jede Richtung eröffnen – die meisten davon werden profitabel sein.
Setzen des RVI-Indikators
Nachdem Sie den Indikator auf den Chart gezogen haben, wird zunächst das Einstellungsfenster angezeigt, in dem Sie die Parameter einstellen können (Abb. 2).
Der wichtigste ist der Parameter "Periode", der die Anzahl der Kerzen bestimmt, die bei der Berechnung des Indikators verwendet werden. Je größer sein Wert, desto unempfindlicher wird der Indikator gegenüber Preisschwankungen und desto glatter wird seine Kurve (Abb. 3).
Und auf der Registerkarte „Levels“ können Sie beliebige Werte aus dem Intervall (-1; +1) einstellen, die als horizontale Linien angezeigt werden. Sie können verwendet werden, um die aktuelle Stärke eines Trends zu bestimmen. Sie können beispielsweise eine Linie auf -0,3 und eine andere auf +0,3 setzen. Wenn die Hauptkurve des Indikators das Niveau +0,3 von unten nach oben (-0,3 von oben nach unten) kreuzt, ist dies ein Signal, um den wachsenden Aufwärtstrend (Abwärtstrend) zu beschleunigen.
Verwendung der RVI-Divergenz
Der Divergenzzustand tritt ein, wenn:
- ein Rückgang der aufeinanderfolgenden Hochs des Indikators und ein Anstieg der ihnen entsprechenden Preishochs (Abb. 4);
- steigende aufeinanderfolgende Tiefs des Indikators und Senkung der entsprechenden Kurstiefs.
Das Auftreten einer Abweichung weist auf eine hohe Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung der aktuellen Preisbewegung hin (im ersten Fall - aufsteigend, im zweiten - absteigend).
Indikator: Index der relativen Kraft(Relative Vigor Index, RVI) wurde von einem sehr berühmten Autor der technischen Analyse – John Eilers – entwickelt. Er schuf auch sehr beliebte Indikatoren - MESA und EPOCH. John Eilers gilt als einer der besten Spezialisten auf dem Gebiet der technischen Marktanalyse.
Relativer Vitalitätsindex (RVI): Definition und Formel
Die Idee seiner Entstehung ist ähnlich wie bei anderen Oszillatoren: Schlusskurse übersteigen normalerweise die Eröffnungskurse in einem Aufwärtstrend und zeigen einen niedrigeren Wert in einem Abwärtstrend.
Der Relative Vigor Index wird nach folgender Formel berechnet:
wo:
Open - Eröffnungspreis der Kerze;
Hoch - der Höchstpreis der Kerze;
Niedrig - minimaler Kerzenpreis;
Schließen - Schlusskurs der Kerze;
RVI ähnelt der Stochastik-Oszillator-Formel. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass der Relative Vigor Index den Schlusskurs und den Eröffnungskurs vergleicht und nicht den Mindestkurs, wie es bei Stochastic der Fall ist.
Das heißt, der Relative Vigor Index ist ein Wert, der der tatsächlichen Preisänderung entspricht bestimmten Zeitraum Zeit normalisiert auf Maximalwert Preisspanne für einen bestimmten Zeitraum.
In der Regel werden bei der Verwendung von RVI zwei Linien auf dem Diagramm angezeigt.
1. Das erste ist RVI, bei dem anstelle der Preisdifferenz zwischen Schluss und Eröffnung und Hoch und Tief die Summen von 4-Perioden symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitten verwendet werden.
Formelbeispiel:
MovAverage = (Schließen – Öffnen) + 2x (Schließen – 1 – Öffnen – 1) + 2x (Schließen – 2 – Öffnen – 2) + (Schließen – 3 – Öffnen – 3)
Woher:
Close-1, Close-2, Close-3 – Schlusskurse vor 1, 2 und 3 Perioden und Close – derzeitiger Preis Schließen
Open-1, Open-2, Open-3 sind die Eröffnungskurse vor 1, 2 und 3 Perioden, und Open ist der aktuelle Schlusskurs
Finden Sie danach einen symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitt über 4 Perioden aus dem Nenner:
RangeAverage = (Hoch – Niedrig) + 2x (Hoch – 1 – Niedrig – 1) + 2x (Hoch – 2 – Niedrig – 2) + (Hoch – 3 – Niedrig – 3)
Woher:
Hoch -1, Hoch -2, Hoch -3 sind Hochkurse vor 1, 2 und 3 Perioden, und Hoch ist der Höchstkurs des letzten Balkens
Low -1, Low -2, Low -3 sind Tiefstkurse vor 1, 2 und 3 Perioden, und Low ist der Tiefstkurs des letzten Balkens.
Als Ergebnis wird das Verhältnis dieser beiden Beträge für die letzten vier Perioden ermittelt.
2. Die zweite Zeile ist ein symmetrisch gewichteter gleitender Durchschnitt über 4 Perioden von der ersten:
RVI-Signal = (RVI-Durchschnitt +2 x RVI-Durchschnitt - 1 + 2 x RVI-Durchschnitt - 2 + RVI-Durchschnitt - 3)/6
Ein Beispiel für einen Indikator ist in der Abbildung zu sehen:
Relativer Vitalitätsindex (RVI): Anwendungen und Nachteile
Index der relativen Kraft Wird häufig verwendet, um das Vertrauen zu messen, die aktuelle Bewegung auf dem Markt fortzusetzen. Es ist allgemein anerkannt, dass jeder Preis die Bewertung eines Vermögenswerts in einer bestimmten Handelsperiode widerspiegelt. Der Indikator misst die Position der Schlusskurse im Verhältnis zu anderen Vermögenspreisen. Das erhaltene Ergebnis wird durch die Berechnung des gleitenden Durchschnitts geglättet, der für einen bestimmten Zeitraum einen stärker geglätteten ausgeglichenen Wert zeigt. Es wird verwendet, um Unsicherheiten auf dem Markt auszugleichen.
Als Ergebnis zeigt RVI die Intensität an Marktbewegung durch Schlusskurse bestimmt. Es zeigt das Gleichgewicht der Marktstimmung über einen bestimmten Zeitraum. Die Linie des gleitenden Durchschnitts zeigt das Gleichgewicht der Marktstimmung über einen längeren Zeitraum.
Signale bei Verwendung des RVI-Indikators sind in der Regel Kreuzungen.
Wenn der RVI-Indikator über der Signallinie liegt, zeigt dies an, dass der Markt von Käufern dominiert wird und es notwendig ist, Positionen zu eröffnen, um zu kaufen. Wenn RVI unter der Signallinie liegt, deutet dies auf die Dominanz der Verkäufer hin, also ist es besser, dies zu tun besser für einen Händler Short-Positionen nutzen.
Es sollte auch beachtet werden, dass der Relative Vigor Index keine überkauften oder überverkauften Zonen anzeigt. Daher wird dieser Moment besser von anderen Oszillatoren gemessen.
In der Regel bewegt sich der Relative Vigor Index in die gleiche Richtung wie Markt Preise. Und dies ermöglicht ihm, während des Handels genaue Signale zu geben.
Verwendung von direkten Signalen.
Wie wir bereits gesagt haben, ist das Hauptsignal der Schnittpunkt der Linien, die den Marktzyklen oft voraus sind.
Ein Kaufsignal liegt vor, wenn die RVI-Linie die Signallinie von unten nach oben kreuzt. In diesem Fall wird der Stop-Loss unter den letzten lokalen Tiefs gesetzt.
Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn die RVI-Linie die Signallinie von oben nach unten kreuzt. In diesem Fall wird Stop-Loss über dem vorherigen Maximalwert gesetzt.
Verwendung von Bestätigungssignalen.
Es ist allgemein anerkannt, dass man mit zunehmender Geschwindigkeit der Trendbewegung einen Anstieg des RVI beobachten kann. In einer solchen Situation sind die Schlusskurse in der Regel höher als innerhalb der Periode Handelsreichweite(hoch niedrig). Die Eröffnungspreise nähern sich in diesem Fall dem Minimum.
Die Abwärtsrichtung des RVI ist eine Bestätigung des Rückgangs der Marktpreise.
Der Hauptnachteil des Indikators besteht darin, dass er innerhalb der Handelsspanne und einer großen Anzahl falscher Verkaufssignale in einem Aufwärtstrend und Kaufsignalen in einem Abwärtstrend funktioniert. Aus diesem Grund wird es oft mit einem Trendindikator verwendet.
Indikatorcode für TradeSation, Dealing Desk und Multicharts
Der Code ist eine verallgemeinerte Funktion des symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitts gleitender Durchschnitt, der auch in anderen Indikatoren verwendet werden kann. Viele Programme beinhalten diese SWMA. Er wird oft als „dreieckiger gleitender Durchschnitt“ bezeichnet. Wenn nicht, verwenden Sie den folgenden Code.
Typ: Funktion, Name: TriAverage_gen
Eingaben: Preis (numerische Reihe), Länge (numerische Reihe);
Variablen: Länge1(0), Länge2(0);
Länge1=Boden((Länge+1)*.5);
Länge2=Decke((Länge+1)*.5);
TriAverage_gen=Durchschnitt(Durchschnitt(Preis, Länge1),Länge2);Typ: Indikator, Name: Relative_Vigor_Index
Eingaben: Länge (10);
Variablen: Change(0), MyRange(0), Num(0), Den(0), RVI(0), RVISig(0);
Wechsel=Schließen-Öffnen;
MyRange=Hoch-Niedrig;
Value1=TriAverage_gen(Change,4);
Value2=TriAverage_gen(MyRange,4) ;
Num=Summe(Wert1,Länge);
Den=Summe(Wert2,Länge);
wenn Den>0 dann
RVI = Anzahl/Den;
RVISig = TriAverage_gen(RVI,4);
Plot1(RVI,"RVI");
Plot2(RVISig,"Sig");
Hallo zusammen. In der heutigen Rezension werden wir über einen Indikator sprechen, der bei technischen Händlern nicht sehr beliebt ist, aber definitiv Aufmerksamkeit verdient. Und der Grund liegt in der Tatsache, dass der Autor dieses Indikators der bekannte Meister der technischen Analyse, John Ehlers, ist. Im Jahr 2002 wurde eines seiner Instrumente, der Relative Vigor Index (RVI), im Magazin Stocks and Commodities in einem gleichnamigen Artikel ausführlich beschrieben. Wie es funktioniert, was es ist und ob es sich überhaupt lohnt, es zu verwenden, erfahren Sie aus diesem Testbericht.
Beschreibung des RVI-Indikators
Index der relativen Kraft (RVI)übersetzt als Index relativer Fröhlichkeit. RVI ist ein technischer Indikator vom Oszillatortyp, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die vorherrschende Richtung (Trend) zu bestimmen. Oszillatoren werden normalerweise verwendet, um in Konsolidierungen (Wohnungen, Korridoren) zu arbeiten, aber RVI wird auch als „trendfolgendes“ Werkzeug bezeichnet, daher ist dieser Indikator eine Art Hybrid. RVI basiert auf der Idee, dass in einem Bullenmarkt die Schlusskurse überwiegend höher als die Eröffnungskurse sind, während in einem Bärenmarkt die Schlusskurse tendenziell niedriger als die Eröffnungskurse sind.
Formel zur Konstruktion des Indikators:
Open - Bar-Eröffnungspreis ("Kerzen"),
Close – Schlusskurs des Balkens („Kerzen“),
Hoch - der maximale Preis der Bar ("Kerzen"),
Niedrig - der Mindestpreis der Bar ("Kerzen").
Scheint eine einfache Formel zu sein. Aber tatsächlich gibt es eine gewisse Schwierigkeit. Auf dem Chart wird der Indikator als zwei Linien angezeigt. Die erste Linie ist die RVI-Hauptlinie, die durch einen symmetrischen gleitenden Durchschnitt über 4 Perioden geglättet wird. Die zweite Linie ist eine Signallinie, sie ist ein symmetrisch gewichteter gleitender Durchschnitt der ersten Linie. Schauen wir uns an, wie die erste RVI-Linie korrekt berechnet wird. Der Zähler der RVIclose-open-Formel nimmt die folgende Form an:
Open(i) - der Eröffnungspreis des aktuellen Balkens ("Kerzen"),
Close(i) – Schlusskurs des aktuellen Balkens („Kerzen“),
Open(i-1), Open(i-2), Open(i-3) – Eröffnungskurs vor 1, 2, 3 Perioden,
Close(i-1), Close(i-2), Close(i-3) – Schlusskurs vor 1, 2, 3 Perioden.
Diese Methode ist die Mittelung eines symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitts mit einer Periode von 4. Der RVIhigh-low Nenner wird auf die gleiche Weise berechnet:
High(i) - der Höchstpreis des aktuellen Balkens ("Kerzen"),
Low(i) - der Mindestpreis des aktuellen Balkens ("Kerzen"),
Hoch(i-1), Hoch(i-2), Hoch(i-3) – Höchstkurs vor 1, 2, 3 Perioden,
Low(i-1), Low(i-2), Low(i-3) – niedriger Preis vor 1, 2, 3 Perioden.
Als Ergebnis lautet die Hauptlinie von RVIfinal:
Σ ist die Summe der Werte,
N – Glättungszeitraum (im Terminal eingestellt).
Die zweite Linie ist eine Signallinie, sie mittelt auch das Ergebnis des RVIfinal des 4-Perioden symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitts. Signalleitungsformel:
RVIfinal – RVI-Ergebnis der aktuellen Periode,
RVIfinal (i-1), RVIfinal (i-2), RVIfinal (i-3) – das Ergebnis von RVI vor 1, 2 und 3 Perioden.
Beide RVI-Linien sind auf diese Weise gebaut. BEI Handelsterminal MT4 standardmäßig RVI wird mit einer Periode von N = 10 gebaut. Aber dieser Indikator kann gewechselt werden. Je kürzer der Zeitraum ist, desto empfindlicher reagiert der Indikator auf Preisänderungen. Umgekehrt gilt: Je länger der Zeitraum, desto unempfindlicher ist der Indikator.
Optisch ist RVI einem anderen oszillatorartigen Indikator sehr ähnlich - Stochastic Oscillator. Nur die Stochastik vergleicht das Schlusskursniveau mit der vorherigen Spanne von Höchst- und Tiefstkursen und den RVI mit den Eröffnungskursen. Die RVI-Hauptlinie stellt die treibende Kraft des Marktes dar, indem sie Schlusskurse mit Eröffnungspreisen vergleicht, während die Signallinie dieselbe treibende Kraft über einen längeren Zeitraum anzeigt.
Wenn sich diese Linien kreuzen, tritt folglich ein Ausgleich oder Ausgleich des Gleichgewichts der Antriebsenergie auf. Wenn die Linien divergieren und parallel verlaufen, entsteht ein Marktungleichgewicht, das Bewegungen im Markt hervorruft. Das ist natürlich alles reine Theorie. Aber unsere Simulation hilft zu bestimmen, wie sich der Indikator in der Praxis verhält. Das Ergebnis dieses Tests wird für Händler interessanter sein als mathematische Formeln.
Anwendung des RVI-Indikators
Wie beim Stochastik-Oszillator überwacht der RVI-Indikator den Schnittpunkt der Linien.
Ein Kaufsignal kommt, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie nach oben kreuzt.
Ein Verkaufssignal kommt, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von oben nach unten kreuzt.
Anders als Stochastic hat RVI keine überkauften/überverkauften Zonen. Die Verwendung des Anzeigers beschränkt sich ausschließlich auf den Schnittpunkt von Haupt- und Signalleitung. Der Nulldurchgang ist auch kein Kauf- oder Verkaufssignal. Aber wir werden diesen Punkt trotzdem prüfen.
Einige Trader haben in der Vergangenheit 2 extreme Grenzen von Indikatorschwankungen bestimmt, über denen RVI nicht mehr als 10-20% der Zeit liegt. Und dann wird der Handel nur in den Fällen durchgeführt, in denen die Indikatorwerte diese Extrembereiche verlassen. Es ist dem Handel mit dem Stochastic Oscillator Indikator sehr ähnlich.
Modellieren
Modellieren bedeutet, den Indikator anhand historischer Daten mit Excel zu testen.
Das Kursarchiv stammt vom Alpari-Terminal. Paar - EUR/USD, Zeitrahmen - Täglich (15 Jahre Testzeitraum - vom 01.01.2001 bis 29.07.2016). Die Provision (Spread, Slippage, Swap) wurde mit durchschnittlich 1,5 Pips auf 4 Stellen angenommen. Alle Ergebnisse werden auch in 4-stelligen Punkten angezeigt. Der Test wurde unter der Bedingung durchgeführt, die Rendite eines Balkens ("Kerze") vom Eröffnungspreis (Open) zum Schlusspreis (Close) zu nehmen. Die Eröffnung einer Transaktion erfolgt nach dem Schließen des vorherigen Balkens („Kerzen“).
Test 1. Wir testen den RVI-Indikator mit einer Periode von 10.
Signal 1.1. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von unten nach oben kreuzt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von oben nach unten kreuzt.
Testergebnisbericht zu Signal 1.1:
Signal 1.2. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie über 0 liegt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie unter 0 liegt. Wir berücksichtigen nicht den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien.
Testergebnisbericht zu Signal 1.2:
Signal 1.3. Wir kaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie das Signal eins nach oben kreuzt, vorausgesetzt, dass die Haupt-RVI-Linie über Null liegt. Wir verkaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie das Signal eins nach unten kreuzt, vorausgesetzt, dass die Haupt-RVI-Linie unter Null liegt.
Prüfergebnisbericht für Signal 1.3:
Signal 1.4. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie unter 0 liegt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie über 0 liegt. Wir berücksichtigen nicht den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinie.
Testergebnisbericht zu Signal 1.4:
Signal 1.5. Wir kaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie das Signal eins nach oben kreuzt, vorausgesetzt, dass die Haupt-RVI-Linie unter Null liegt. Wir verkaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie die Signallinie von oben nach unten kreuzt, vorausgesetzt, dass die Haupt-RVI-Linie über Null liegt.
Testergebnisbericht zu Signal 1.5:
Signal 1.6. Wir machen ein Rückwärtssignal 1.1. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von oben nach unten kreuzt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie nach oben kreuzt.
Testergebnisbericht zu Signal 1.6:
Vorläufiges Ergebnis für Test 1: Der Test ist mit Sicherheit durchgefallen. Alle Signale erwiesen sich ohne Perspektive als unrentabel. Aber während des Testens wurde ein interessanter Moment entdeckt. Resonanz trat nach dem Testen des letzten Signals auf. Es stellte sich heraus, dass, wenn Sie genau das Gegenteil an dem Indikator arbeiten, das Ergebnis am Ende besser sein wird als bei anderen Strategien. Hier ist ein Grund, warum technische Indikatoren auf den Finanzmärkten nicht funktionieren.
Test 2. Testen des RVI-Indikators mit einer Periode von 21.
Signal 2.1. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von unten nach oben kreuzt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von oben nach unten kreuzt.
Signaltestergebnisbericht 2.1:
Signal 2.2. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie über 0 liegt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie unter 0 liegt. Wir berücksichtigen nicht den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien.
Signaltestergebnisbericht 2.2:
Signal 2.3. Wir kaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie das Signal eins nach oben kreuzt, vorausgesetzt, dass die Haupt-RVI-Linie über Null liegt. Wir verkaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie das Signal eins nach unten kreuzt, vorausgesetzt, dass die Haupt-RVI-Linie unter Null liegt.
Testergebnisbericht zu Signal 2.3:
Signal 2.4. Wir kaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie unter 0 liegt. Wir verkaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie über 0 liegt. Wir berücksichtigen nicht den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien.
Prüfergebnisbericht für Signal 2.4:
Signal 2.5. Wir kaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie das Signal eins nach oben kreuzt, vorausgesetzt, dass die Haupt-RVI-Linie unter Null liegt. Wir verkaufen, wenn die Haupt-RVI-Linie die Signallinie von oben nach unten kreuzt, vorausgesetzt, dass die Haupt-RVI-Linie über Null liegt.
Signaltestergebnisbericht 2.5:
Signal 2.6. Wir machen ein Rückwärtssignal 2.1. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von oben nach unten kreuzt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie nach oben kreuzt.
Testergebnisbericht zu Signal 2.6:
Vorläufiges Ergebnis für Test 2: Im Allgemeinen führte eine Erhöhung der Periode des RVI-Indikators nicht zu einer Verbesserung der Leistung. Die Gesamtdämpfung aller Signale von Test 2 entspricht ungefähr der Gesamtdämpfung aller Signale von Test 1. Dennoch gibt es ein Signal, das sich sehr gut gezeigt hat, nämlich Signal 2.2. Nach seinen Regeln kauften wir, wenn der RVI über 0 lag, und verkauften, wenn der RVI unter 0 lag. An zweiter Stelle steht wieder ein Signal, den RVI im Gegenteil zu handeln.
Test 3. Für alle Signale haben wir eine Verlustgrenze (Stop-Loss) von 100 Pips auf dem 4. Zeichen modelliert. Letztendlich zeigten die Signale 1.2, 1.6, 2.2 und 2.6 die besten Ergebnisse.
Signal 3.1. RVI mit einer Periode von 10. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie über 0 liegt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie unter 0 liegt. Wir berücksichtigen nicht den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinie. Fügen Sie beim 4. Zeichen einen Stop-Loss von 100 Punkten hinzu.
Ergebnisbericht Signaltest 3.1:
Signal 3.2. RVI mit einer Periode von 10. Umgekehrtes Signal – kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von oben nach unten kreuzt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie nach oben kreuzt. Fügen Sie beim 4. Zeichen einen Stop-Loss von 100 Punkten hinzu.
Ergebnisbericht Signaltest 3.2:
Signal 3.3. RVI mit einer Periode von 21. Wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie über 0 liegt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie unter 0 liegt. Wir berücksichtigen nicht den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinie. Fügen Sie beim 4. Zeichen einen Stop-Loss von 100 Punkten hinzu.
Ergebnisbericht des Signaltests 3.3
Signal 3.4. RVI mit einer Periode von 21. Umgekehrtes Signal – wir kaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie von oben nach unten kreuzt. Wir verkaufen, wenn die RVI-Hauptlinie die Signallinie nach oben kreuzt. Fügen Sie beim 4. Zeichen einen Stop-Loss von 100 Punkten hinzu.
Testergebnisbericht zu Signal 3.4:
Vorläufiges Ergebnis zu Test 3: In diesem Test lieferten wir die Signale mit den besten Gewinnergebnissen. Beste Leistung Reingewinn in Pips zeigen die Signale, die die Nulllinie kreuzen, und das umgekehrte Signal. Der höchste Gewinn lag bei 17.544 Punkten im 4-stelligen Bereich in 15 Jahren, was einem Durchschnitt von etwa 97 Punkten pro Monat entspricht. Unabhängig davon lohnt es sich, das umgekehrte Signal beim Handel mit RVI mit einer Periode von 21 hervorzuheben - ein indikativer linearer Anstieg.
Ergebnisse
Relative Vigor Index oder Relative Vigor Index bezieht sich auf technische Hilfsmittel Oszillatortyp. Der Indikator wird sowohl in Trends als auch in seitlichen Bewegungen verwendet. In unseren Simulationen haben wir festgestellt, dass der Handel mit methodischen RVI-Signalen zu erheblichen Verlusten führen kann. Das Erstaunlichste ist, dass der Indikator die besten Ergebnisse zeigt, wenn genau das Gegenteil gehandelt wird – Kaufen Sie, wenn die RVI-Hauptlinie unter die Signallinie fällt, und verkaufen Sie, wenn die Hauptlinie über die Signallinie steigt. Es hat sich auch herausgestellt, dass es ziemlich effektiv ist, RVI für Nulllinien-Kreuzungssignale zu verwenden.
Sie sollten RVI jedoch nicht als eigenständiges Handelstool verwenden. Es zeigt zu viele falsche Signale. Daher ist es besser, die Indikatorsignale mit einigen zusätzlichen Filtern zu bestätigen. Alternativ öffnen Sie RVI nur in Richtung des vorherrschenden Trends.
Haftungsausschluss: Diese Testbewertung ist subjektiv und kann aufgrund menschlicher Fehler Ungenauigkeiten enthalten.
Der Name des Indikators "Relative Vigor Index" wird ins Russische als Index der Fröhlichkeit übersetzt. Dieses Tool wurde von einem berühmten Trader namens D. Eilers entwickelt. Der RVI-Indikator wurde Anfang 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt, Informationen darüber wurden in einer Zeitschrift namens "Stock and Commodities" veröffentlicht.
Der Relative Vigor Index wurde auf der Grundlage der Idee entwickelt, dass der Schlusskurs eines Aufwärtstrends im Markt höher sein sollte als der Eröffnungskurs. Alle heute verfügbaren basieren auf dieser Idee.
Die Berechnung des RVI-Indikators erfolgt nach der gleichen Methode wie beim Stochastik-Oszillator. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Tools besteht darin, dass der Relative Vigor Index Schlussniveaus mit Eröffnungsniveaus vergleicht und nicht mit dem Mindestwert. Preisniveau für den analysierten Zeitraum, wie es der Stochastik-Oszillator tut.
Folglich kann der Index der relativen Stärke die tatsächliche Änderung des Preisniveaus für den analysierten Zeitraum widerspiegeln. Abhängig vom für den Handel verwendeten Zeitrahmen kann dieser Zeitraum entweder eine Stunde oder einen ganzen Tag betragen.
RVI-Indikator. Werkzeugbeschreibung
Bei der Durchführung der technischen Analyse des Devisenmarktes wird der Indikator Relative Vigor Index verwendet, um die Stärke des derzeit vorherrschenden Trends zu identifizieren, wodurch Sie die Wahrscheinlichkeit seiner Fortsetzung genau bestimmen können.
Der Schöpfer dieses Tools behauptet, dass das Preisniveau die Bewertung der Vermögenswerte widerspiegelt, die den Marktteilnehmern zum Zeitpunkt des Handels zur Verfügung stehen. Der RVI-Indikator vergleicht das Schlusskursniveau mit der Kursspanne Währungspaar. Das Endergebnis wird auf dem Trading-Chart in geglätteter Form anhand eines gleitenden Durchschnitts angezeigt, der anhand dieser Werte berechnet wird und den durchschnittlichen Gleichgewichtswert für den analysierten Zeitraum zeigt.
Um die oben beschriebenen Informationen anzuzeigen, wird es verwendet, das eine Periode von 4 hat. Es fungiert als Signalleitung, mit der Sie mögliche Unsicherheiten reduzieren können.
Der RVI-Indikator umfasst zwei Linien: eine schnelle mit grüner Tönung, die für die Energie der Marktbewegung und das Marktgleichgewicht im analysierten Zeitraum verantwortlich ist, sowie eine langsamere rote, die dieselben Indikatoren über einen längeren Zeitraum anzeigt .
Beim Bieten ist auf die Lage dieser Linien im Verhältnis zueinander zu achten. Wenn die grüne Linie des Indikators über der roten liegt, weist dies darauf hin, dass es mehr Käufer auf dem Markt gibt. Zu diesem Zeitpunkt wird empfohlen, Transaktionen für den Kauf von Währungen zu erstellen. Wenn die rote Linie über der grünen liegt, deutet dies darauf hin, dass der Markt von Verkäufern dominiert wird. In solchen Momenten wird empfohlen, Transaktionen für den Verkauf der Währung zu erstellen.
Der Hauptunterschied zwischen dem RVI-Indikator und anderen ähnlichen Instrumenten besteht darin, dass er keine überkauften/überverkauften Zonen anzeigt. Aus diesem Grund rate ich Ihnen, diesen Indikator zusammen mit zu verwenden.
Sie können den RVI-Indikator herunterladen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken. 
Regeln für die Verwendung des RVI-Indikators
Aufgrund der Tatsache, dass dieser Indikator zyklische Preisänderungen auf dem Devisenmarkt anzeigt, wird empfohlen, ihn zu verwenden, wenn ein Trend vorhanden ist. Während der Konsolidierung auf dem Forex-Markt ist es am besten, sich zu weigern, Einstiegspunkte für diesen Indikator zu bestimmen.
Der Schnittpunkt der Indikatorlinien signalisiert eine Trendumkehr.
Bei der Verwendung dieses Indikators sollten Sie auf die folgenden Signale achten:
- Wenn die grüne Linie die rote von unten nach oben kreuzt, ist dies ein Zeichen dafür, dass es Zeit zum Öffnen ist Long-Position. Der Stop-Loss sollte in der Nähe des letzten lokalen Tiefs gesetzt werden.
- Wenn die grüne Linie die rote von oben nach unten kreuzt, ist dies ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, Verkaufsgeschäfte zu eröffnen. Stop-Loss muss in diesem Fall in der Nähe des letzten lokalen Maximums gesetzt werden.
Darüber hinaus gibt der RVI-Indikator Bestätigungssignale für die Richtigkeit der Eröffnung eines Geschäfts. Wenn also die Indikatorlinien nach oben steigen, deutet dies darauf hin, dass ein Aufwärtstrend den Markt dominiert, wenn sie fallen, deutet dies auf einen Abwärtstrend hin. Wenn Sie also beispielsweise ein Kaufgeschäft eröffnet haben, als sich die Linien kreuzten und sie dann zu steigen begannen, wurde der Einstiegspunkt korrekt gefunden.
Nachteile des RVI-Indikators
Wie jedes andere Tool hat auch der RVI-Indikator einige Nachteile, nämlich eine leichte Verzögerung und die Ausgabe eine große Anzahl falsche Signale. Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen dringend, RVI in Kombination mit 1 oder 2 Indikatoren zu verwenden. Es kann sein: oder .
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