Der CCI-Indikator ist ein bekanntes und beliebtes Tool, auf dessen Grundlage eine Vielzahl von Fachberatern und Handelsstrategien erstellt wurden. Zuvor habe ich bereits mehrere solcher Berater beschrieben, Sie können sie finden und.
CCI ist ein Oszillator, mit dem Sie überkaufte/überverkaufte Zonen sowie einen schwächeren und stärkeren Trend erkennen können.
Der Forex-Indikator CCI wird häufig verwendet, um Preisspitzen sowie Wendepunkte des vorherrschenden Trends zu identifizieren. Wenn Sie seinen Signalen strikt folgen, können Sie im Moment des Aufkommens eines starken Trends in den Markt einsteigen und im Moment einer Richtungsänderung aussteigen. Preisniveau.
Algorithmus für den Betrieb des CCI-Indikators
Im Bild unten können Sie genau sehen, wie der CCI-Indikator auf einem Trading-Chart aussieht.
Der Indikator wird als geglätteter gleitender Durchschnitt dargestellt, der sich im Bereich von -100/+100 bewegt. In Situationen, in denen sich die Instrumentenlinie über +100 befindet, bedeutet dies, dass der Markt überkauft ist, und wenn sie unter -100 liegt, bedeutet dies, dass er überverkauft ist. Im ersten Fall erfahrene Händler Sie versuchen, Transaktionen für den Verkauf von Währungen und im zweiten Fall für den Kauf von Währungen zu eröffnen.
Die Autoren des Tools raten, Aufträge zum Verkauf der Währung zu erstellen, wenn die Indikatorlinie angezeigt wird bestimmte Zeit im überkauften Bereich, danach überschritt er die +100-Marke von oben nach unten. Es wird empfohlen, Kaufaufträge zu eröffnen, wenn sich die Indikatorlinie für eine bestimmte Zeit im überverkauften Bereich befand und danach die Marke von -100 von unten nach oben überschritt.
Zum besseren Verständnis schlage ich vor, dass Sie sich ein Beispiel anschauen. Es sei darauf hingewiesen, dass der Preis an Punkt 1 die +100-Marke überschritten hat, wodurch er in der überkauften Zone gelandet ist. In diesem Moment ist es zu früh, um Verkaufsgeschäfte zu eröffnen. Sie müssen warten, bis die Indikatorlinie wieder die +100-Marke überschreitet und abfällt. Das optimale Segment zum Erstellen eines Verkaufsgeschäfts ist das mit der Nummer 2 gekennzeichnete Intervall.
Setzen des CCI-Kennzeichens
Damit der Indikator richtig funktioniert, muss er richtig konfiguriert werden. Die Standardeinstellung ist 14, was die Anzahl angibt Vorperioden auf denen die Berechnung basiert. Diese Nummer kann je nach Wunsch geändert werden.
Wichtig: Wenn die Zahl 14 in den Standardeinstellungen auf einen kleineren Wert geändert wird, bleibt die Indikatorlinie für weniger Zeit in den überkauften / überverkauften Zonen, und wenn sie auf einen größeren Wert geändert wird, geht die Instrumentenkurve über die hinaus Ebene seltener.
Eine Verringerung der Periodenanzahl macht das Instrument empfindlicher. Das heißt, der Indikator schwankt häufiger zwischen den Ebenen und verweilt nicht lange in der Nähe einer von ihnen.
Indem Sie den Zeitraum erhöhen, machen Sie den Indikator weniger empfindlich. Das heißt, die Indikatorlinie tritt weniger in die überverkauften/überkauften Bereiche ein, bleibt aber länger in deren Nähe.
Im nächsten Bild erkennt man die Schwankungen der Instrumentenkurve mit einer Periode von 4.
Ich hoffe, die heutige Lektion wird Ihnen helfen, Ihre Gewinne auf dem Forex-Markt zu steigern. Abonnieren Sie meinen Newsletter, und Sie werden immer auf dem Laufenden gehalten.
Der Commodity Channel Index wurde 1980 von Donald Lambert erstellt und erstmals vorgeschlagen. Er misst die Abweichung des Preises eines Instruments von seinem Durchschnittswert. Trotz der Verwendung des Wortes "Ware", in gleichermaßen gilt sowohl für Warentermingeschäfte als auch für Aktien oder Währungen.
Trotz der 37-jährigen Geschichte und der Präsenz des Kennzeichens in allem Austausch Handelsprogramme, ist er Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, dem Directional Movement Index usw. immer noch unterlegen. Dies ist auf den Mangel an Literatur zu diesem Indikator und Lamberts Beharren auf der Verknüpfung von CCI mit der Zyklustheorie zurückzuführen.
Es überrascht nicht, dass sich um diesen Indikator eine äußerst widersprüchliche Situation entwickelt hat, die sich in diametral entgegengesetzten Interpretationsansätzen ausdrückt. Einerseits in vielen Büchern zur Technischen Analyse u Handelsplattformen Der CCI-Indikator wird als Oszillator bezeichnet, der dazu dient, die überkauften und überverkauften Niveaus zu bestimmen. Andererseits hat der Entwickler des Indikators ihn selbst als Trendfolge-Tool geschaffen, das den Moment eines starken und stabilen Trends bestimmt, um eine Position in Richtung des bestehenden Trends zu eröffnen.
CCI-Indikator: wie man ihn verwendet
Basierend auf der Idee von D. Lambert berechnet die Indikatorformel einen einfachen gleitenden Durchschnitt aus durchschnittlichen Tageskursen (max+min+close/3) und berechnet dann die durchschnittliche Abweichung, die die Summe der Differenzen zwischen den Durchschnitten ist Preis jeder Periode und der einfache gleitende Durchschnitt. Die durchschnittliche Abweichung wird dann mit einer Konstanten multipliziert, die Lambert als 0,015 definiert hat, und die Differenz zwischen dem heutigen Preis und dem einfachen gleitenden Durchschnitt dividiert. Das Ergebnis wird als Zahl dargestellt, die entweder positiv oder negativ sein kann.
CCI = (P - MA(P, N)) / (k . MD)
P - Preis des ausgewählten Typs
MA(P, N) - gleitender Durchschnitt des ausgewählten Typs
k - ausgewählter Koeffizient
MD = ∑(|P(i) - m|, N) / N - Standardabweichung
m = ∑(P(i), N) / N
Indem wir die Anzahl der Perioden ändern, die zur Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts verwendet werden, können wir den Indikator entweder empfindlicher und schneller oder weniger empfindlich machen und dadurch die Marktvolatilität glätten. Je größer der CCI-Wert ist, desto stärker sollte der Handel laut Ersteller des Indikators in Richtung des Trends gehen.
Es wird davon ausgegangen, dass die meisten zufälligen Indexwerte in das Intervall von +100 bis -100 fallen. Überschreitet der Indexwert die Grenzen dieses Intervalls, so gilt dies bereits als nicht zufällig. Daher weisen solche starken Bewegungen auf das Entstehen eines nachhaltigen Trends hin.
Handelssignale
Lambert hat den Commodity Channel Indicator ursprünglich entwickelt, um den Beginn und das Ende erwarteter saisonaler zyklischer Preismuster zu finden. Er glaubte, dass Preisschwankungen eines Instruments zwischen den Linien +100 und -100 zufällig sind und keinen Handelswert haben. Er schlug vor, Long-Positionen nur dann zu eröffnen, wenn der Indikator das Niveau von +100 überschreitet. Ein deutlicher Rückgang unter die +100-Linie, beispielsweise unter die Nulllinie, gilt als Signal zum Ausstieg aus einer Long-Position. Die Regeln für das Eröffnen einer Short-Position wiederum schlagen vor, Short-Positionen zu eröffnen, wenn der Indikator unter das Niveau von -100 fällt, und zu schließen, wenn er deutlich über -100 steigt und die Nulllinie überschreitet.
Trotz der Tatsache, dass der Entwickler des Indikators ihn selbst als Werkzeug zur Identifizierung eines starken Trends betrachtete, wird dieser Indikator derzeit auf vielen Handelsplattformen bereits als Oszillator dargestellt, der dazu dient, das Niveau von Überkauft oder Überverkauft zu bestimmen. Insofern wird die Interpretation von Signalen zum Öffnen und Schließen einer Position auf ganz andere Weise bestimmt. Wenn der Indikator in diesem Fall über dem Niveau von +100 liegt, ist der Markt überkauft, daher steigt die Wahrscheinlichkeit einer Abwärtswende. Sobald also der fallende Indikator die +100-Linie von oben nach unten kreuzt, kommt ein Signal zum Öffnen eines Short. Wenn der CCI-Indikator unter die Linie von -100 fällt, tritt ein überverkaufter Zustand ein. Daher ist es notwendig, sobald der wachsende Indikator die Linie von -100 von unten nach oben überschreitet, Shorts zu schließen und Longs zu öffnen.
Zu den oben genannten Arten der Signalinterpretation können Sie ein weiteres Trendfolgesignal hinzufügen, um eine Position zu öffnen und zu schließen, wenn die Nulllinie überschritten wird. In diesem Fall (wenn der Indikator die Nulllinie von unten nach oben kreuzt) muss geöffnet werden Long-Position, und beim Überqueren der Nullmarke von oben nach unten ist es notwendig, lange zu schließen und kurz zu öffnen.
Zählt effiziente Nutzung Indikator Commodity Channel Index als Einstiegsfilter. Wenn der Indikator beispielsweise über dem Niveau von +200 liegt, ist es nicht empfehlenswert, Long-Positionen zu eröffnen, da in diesem Fall der wachsende Trend an Stärke verliert. Und umgekehrt ist es nicht empfehlenswert zu öffnen Short-Positionen, wenn der Indikator unter dem Niveau von -200 liegt, da der fallende Trend in diesem Fall deutlich an Stärke verliert.
Darüber hinaus sind bei diesem Indikator Methoden zur Bearbeitung von Divergenzen unter Verwendung von Elementen der grafischen Analyse in Form von Plots, Umkehrmustern und Trendfortsetzung anwendbar.
Anzeige von CCI im QUIK-Terminal
Um den Indikator in einem Preisdiagramm zu installieren, müssen Sie im Fenster des analysierten Vermögenswerts die Einfügen-Taste drücken, um das Fenster "Diagramm hinzufügen" anzuzeigen. Wählen Sie dann im sich öffnenden Fenster in der Liste der verfügbaren Indikatoren aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Um die Eigenschaften des Indikators zu ändern, drücken Sie die Tastenkombination Strg+E und wählen Sie den CCI-Indikator im linken Bereich des erscheinenden Dialogfensters Edit Chart Settings aus. Um die Farbanzeigeparameter zu ändern, müssen Sie auf die Registerkarte "Eigenschaften" wechseln, wo Sie in der Spalte "Linienfarbe" die gewünschte Farbe und Linienstärke auswählen können.
Um die CCI-Periode zu ändern, gehen Sie zur Registerkarte "Parameter" des Fensters "Diagrammeinstellungen bearbeiten". Standardmäßig beträgt der Zeitraum 9 Kerzen.
Um die Stufen +100, -100 und 0 einzustellen, gehen Sie auf die Registerkarte „Stufen“ und geben Sie im Feld „Geben Sie einen Wert ein“ die Stufe an, die Sie markieren möchten. Drücken Sie nach Eingabe der Ebenen die Schaltfläche „Hinzufügen“ und drücken Sie die Schaltfläche OK, damit die Änderungen wirksam werden.
Ergebnisse
Basierend auf den aktuellen Richtlinien zur Verwendung des Commodity Channel Index und den Beschreibungen dieses Indikators kann er entweder als Trendfolgeindikator oder als Oszillator verwendet werden. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass die Testergebnisse des Indikators von verschiedenen Experten sowohl in westlicher als auch in russischer Sprache vorliegen Aktienmarkt, zeigte, dass alle Methoden zur Interpretation von Signalen ein positives Ergebnis liefern, aber die höchsten Raten waren in dem Fall, wenn CCI als Indikator und Oszillator verwendet wurde.
Commodity Channel Index - das ist der vollständige Name des CCI-Indikators. Im Forex dient der CCI-Indikator dazu, den Grad der Abweichung des Bestehenden zu messen Marktwert Währung von ihrem Preis im durchschnittlichen Sinne und die Definition von Trendwenden.
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CCI auf dem Tages-Chart des EUR-USD-Währungspaars.
Schwankungen des CCI im Bereich von +100/-100 % sind zufällig. Ausgänge von Indexwerten, die diese Grenzen überschreiten, gelten als nicht zufällig. Solche Momente sollten als Signale zur Eröffnung einer Position verstanden werden.
Im statistischen Sinne ist der CCI ein Indikator für die Normalverteilung der Instrumentenpreisabweichungen von den Durchschnittspreisindikatoren. Dieser Durchschnittspreis im Indikator ist ein einfacher gleitender Durchschnitt.
Die Verteilung der Indikatorwerte ist wie folgt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass CCI-Werte über +300 oder -300 hinausgehen, beträgt nicht mehr als 0,1 % für jede Richtung. Seltsamerweise kann diese Position leicht bestätigt werden, indem Änderungen in der Preisbewegung in Zeiten starker Trendänderungen für tägliche Zeitrahmen beobachtet werden.
Praktizierende Händler wissen, dass sich der Preis in solchen Fällen "freiwillig" um ein bis eineinhalb Stellen ändert, weniger aktiv - um zwei, und eine Bewegung von 300 Punkten ist für die meisten Währungen eine seltene Ausnahme.
Indikatorsignale
Bei der Beobachtung des Verhaltens des CCI-Indikators können die folgenden Signale identifiziert werden:
- Indikator, der eine der Signalleitungen kreuzt
- Null Handel
- Erkennung von Abweichungen
- Erkennung von grafischen Zahlen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus im Bereich des CCI-Diagramms.
Diese Signale können verwendet werden, um einen Handel zu tätigen.
Arbeiten Sie an der Kreuzung mit der Signalleitung
CCI Kaufsignal.
In diesem Fall sollte eine Long-Position in dem Moment eröffnet werden, in dem die CCI-Oszillatorkurve den Signalpegel - 100 von unten nach oben - kreuzt.
CCI-Verkaufssignal.
Wenn diese Linie die +100-Marke von oben nach unten überschreitet, sollten Sie einen Leerverkauf tätigen.
Zero-Trading
Null CCI.
Eine Long-Position wird in dem Moment eröffnet, in dem die Kurve des Null-Level-Indikators von unten nach oben überwunden wird. Eine Position zum Verkauf des gehandelten Vermögenswerts wird eröffnet, wenn die CCI-Linie die Nullebene von oben nach unten durchbricht. Der Durchbruch des Nullniveaus ist ein bestätigendes Signal für das Entstehen eines neuen Trends.
Um das Signal zu verstärken, sollten Sie warten, bis der Preis über die Signallinien hinausgeht, und dann die Niveaus +100 nach unten oder -100 nach oben bis zur Nulllinie durchbrechen.
Dies bedeutet, dass das Kreuzen einer der Signalleitungen das erste Signal ist und das zweite, das es bestätigt, das Kreuzen des CCI-Nullpegels ist.
Gemäß der Logik dieser beiden Signale sollten Sie auf dem Nullniveau in den Markt einsteigen und den Schnittpunkt der Signaleinsen ignorieren. Die zweite Variante des Deals kann hier das Eröffnen einer Position von den Signallinien nach ihrem Schnittpunkt sein, aber mit einem kleinen Lot, gefolgt von einer Erhöhung des Dealvolumens an der Nullmarke.
Abweichungserkennung
Jeder Oszillator dient als Werkzeug, um Abweichungen zwischen seiner Kurve oder seinem Histogramm und dem Preisdiagramm zu identifizieren. Divergenz wiederum ist ein Zeichen für eine bevorstehende Trendwende. Mehr detaillierte Beschreibung seine Zeichen stehen in Lehrbüchern technische Analyse. Was den CCI betrifft, so zeigt er, wie seine Gegenstücke, auch regelmäßig das Vorhandensein solcher Diskrepanzen zwischen dem Preis und dem Oszillator.
Abweichung zwischen Preis und CCI auf dem Wochenchart des Währungspaars EUR USD.
Was die Figuren der grafischen Analyse betrifft, so sind Sekanten, konvergierende und andere Dreiecke, Kopf- und Schultermuster, Doppel-, dreifache Spitzen und Basen, "Murphy's Saucers" und ähnliche "Grafiken" sowie Trend- und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, dann erlauben die Fähigkeiten des Oszillators einem erfahrenen "Chartisten", sie leicht in das Indikatorfeld einzubauen.
CCI als Markteintrittsfilter
Der CCI-Oszillator hilft beim Herausfiltern von Einstiegspunkten. Wenn seine Linie also das Niveau von +200 überschreitet, sollte keine Long-Position eröffnet werden, da die Marktmacht oberhalb dieses Niveaus schwächer wird.
Bei Leerverkäufen sollte man nicht in den Markt einsteigen, wenn die CCI-Linie über 0 liegt, da die zunehmende Bewegung des CCI im Bereich von 0 bis +100 einen stabilen Zustand des aktuellen Aufwärtstrends signalisiert.
Strategien für CCI
Es gibt mehrere Optionen für Strategien, die diesen Indikator verwenden.
CCI mit MACD und MA
Obwohl, wie oben gezeigt, der Indikator selbst eine ausreichende Anzahl von Signalen erzeugt, um als autarker technischer Indikator bezeichnet zu werden, bleibt das „letzte Wort“ immer noch beim Preis, und seine Bewegung wird am besten durch gleitende Durchschnitte verschiedener Perioden, Fixing, verfolgt ihre Divergenzen Konvergenz.
Das beste Werkzeug dafür ist der MACD-Histogramm-Oszillator, dessen Balkenbewegungen fast vollständig mit den Aktionen der CCI-Linie übereinstimmen, obwohl letztere etwas früher auf Preisänderungen reagiert als der MACD.
Als gleitende Durchschnitte verwenden wir den Standard für MACD exponentiell gleitende Durchschnitte von 12 (rot) und 26 (grün) Perioden, fügen aber einen gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 50 (gelber CC auf dem Preisdiagramm) als Unterstützungs-/Widerstandsniveau hinzu.
Die Aufschlüsselung des Nullniveaus durch den CCI-Indikator auf dem Chart des EUR-USD-Währungspaars fällt mit der Aufschlüsselung des gleitenden 50-Perioden-Durchschnitts zusammen. Die MACD-Bewegungen und ihr Histogramm reagierten viel später. Die Divergenz der gleitenden Durchschnitte und der Zusammenbruch der MACD-Säulen des Nullniveaus traten erst nach zwei Kerzen auf.
Zusammengenommen gaben diese Indikatoren jedoch mehrere klare Signale, um einen Verkaufshandel zu eröffnen. Es sind diese Signale, die von mehreren Instrumenten bestätigt werden, die als die richtigsten angesehen werden.
Ein Kaufsignal für diese Strategie wäre der CCI-Oszillator, der die -100-Marke von unten nach oben durchbricht, das Preis-Chart den 50-Perioden-MA in der gleichen Richtung kreuzt, sowie die MACD-Balken, die die Null-Marke von unten nach oben durchbrechen .
CCI und ZIG-ZAG
ZIG-ZAG ist ein beliebtes Kursextrem-Tool, das den Beginn und das Ende einer Marktwelle anzeigt, und kann ein weiterer Indikator dafür sein Handelsstrategie mit CCI-Oszillator.
ZIG-ZAG-Extreme.
ZIG-ZAG-Extremums an den Bruchpunkten seiner unterbrochenen Linie fallen mit den Punkten zusammen, an denen die Indexlinie des Rohstoffkanals die +100- und -100-Niveaus des Oszillators kreuzt. Somit dient der Zickzack als hervorragender Filter für gleitende Durchschnitte und das MACD-Histogramm aus der vorherigen Strategie.
Über die Nützlichkeit des Indikators
Der CCI-Index kann dem praktizierenden Trader einen sehr bedeutenden Nutzen bringen. Der Indikator zeigt nicht nur Kursextreme auf, sondern dient auch dazu, die Umkehrung des aktuellen Trends zu bestimmen. Seine Signale ermöglichen es Ihnen, Einstiegspunkte zu einer Position mit hoher Genauigkeit zu erkennen.
Die größte Effizienz dieses Indikators wird erreicht, nachdem er in unterschiedlichen Zeitintervallen für unterschiedliche beobachtet wurde Währungspaare. Als Ergebnis dieser Arbeit wird jeder Trader für sich genau ein Trading-Asset und einen Zeitraum finden, für den er von CCI erhalten kann die größte Zahl Handelssignale.
Die Arbeit an einem langfristigen Trend ist aus mehreren Gründen besser als bei kurzfristigen:
- Je älter der für die Suche nach Signalen betrachtete Zeitraum ist, desto wahrscheinlicher ist es, genau in den Markt einzutreten und ihn mit einem garantierten Gewinn zu verlassen. Zeitrahmen ab vier Stunden sind zuverlässiger für die Marktanalyse unter Verwendung des CCI-Indikators, da kein Marktrauschen auftritt, das normalerweise in kürzeren Zeitrahmen vorhanden ist.
- Möglichkeit, mehr Gewinn zu erzielen.
- Die Arbeit am langfristig identifizierten Haupttrend ist mit minimalen Risiken verbunden, da die Einstiege in die Transaktion nach der Korrekturbewegung nach starken Impulsen auf das Indikatorsignal erfolgen.
- Alle Gegentrendsignale werden einfach ignoriert, was durch die selektive Qualität des Trade-Einstiegs auch die Effektivität des Tradings erhöht.
- Der Markteintritt erfolgt nach einer korrigierenden, hauptsächlich flachen Bewegung. Bei der Arbeit mit dem beschriebenen Indikator ist nämlich Flat der Schlüssel zu erfolgreichen und genauen Signalen.
Täglicher CCI-Indikator
Beim Trading auf den Tagescharts besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen wichtigen neuen starken Trend zu verpassen.
Aus diesem Grund wird dieser Indikator in dieser Situation aufgrund der hohen Risiken nicht alleine verwendet.
Als Hinweise dienen zusätzliche Trendindikatoren wie ADX.
Regeln für die Arbeit an täglichen Zeitrahmen mit dem CCI-Indikator:
- Installation der notwendigen Indikatoren mit Standardeinstellungen.
- Bewertung des ADX-Indikators:
- Richtet sich der ADX nach oben, dann zeichnet sich am Markt ein Trend ab und der weitere Markteintritt sollte nach CCI-Signalen erfolgen.
- Wenn ADX keine Richtungsbewegung erkennt, müssen CCI-Signale ignoriert werden, sie sind falsch.
CCI-Indikatorformel
Um einen Indikator zu erstellen, benötigen Sie:
- Berechnen Sie den charakteristischen Preis, indem Sie das arithmetische Mittel zwischen dem Hoch, Tief der Kerze und ihrem Schlusskurs finden.
- Und anhand des charakteristischen Preises wird eine Berechnung durchgeführt, um einen gleitenden Durchschnitt zu bilden.
- Berechnen Sie die wahrscheinliche Abweichung basierend auf dem charakteristischen Preis einer bestimmten Anzahl von Kerzen.
- Finden von Werten zum Erstellen von Indikatoren, indem der Wert zum Erstellen eines einfachen gleitenden Durchschnitts durch das Produkt dividiert wird
Wahrscheinliche Preisabweichung um 0,015.
Verwendung des CCI-Indikators
Der CCI-Indikator besteht aus einem Diagramm, das sich in einem separaten Fenster befindet Handelsterminal. Er basiert auf dem Moving-Average-Indikator. Die Basiskurvenlinie wird nach einer speziellen Berechnung aufgebaut. CCI befindet sich auf zwei horizontalen Ebenen mit Werten plus einhundert und minus einhundert, um die es schwankt.
Indikatordekodierung:
Bestätigung der CCI-Indikatorsignale
- Signale von Marktübersättigungszonen sollten mit kombiniert werden technische Ebenen Unterstützung - Widerstand.
- Beim Überqueren der Indikatorniveaus sollte sich Folgendes bilden:
- Umkehr-Candlestick-Konfigurationen;
- grafische Umkehrmodelle;
- Signale zusätzlicher Indikatoren.
Beschreibung des CCI-Indikators
CCI ist ein beliebter Indikator, der von vielen Händlern verwendet wird erfolgreiches Handeln, sowohl als wichtigstes, grundlegendes und einziges Signal, um in den Markt einzutreten, als auch als zusätzlicher Filter, der unrentable Trades im Voraus verwirft.
CCI steht für Commodity Channel Index.
Dieser Indikator gehört zur Klasse der Oszillatoren und bietet dem Trader die Möglichkeit, die Änderung der Marktstimmung im Voraus vorherzusagen, wenn sich weder das Maximum noch das Minimum des Kursdiagramms gebildet hat.
Alternativer Handel mit dem CCI-Indikator
Gemäß alternativem Handel können Sie rechter Eingang in ein Geschäft ein, erzielen Sie aufgrund eines früheren Einstiegs einen guten Gewinn, fast auf dem Höhepunkt des Extremums in Richtung des Haupttrends nach der Korrektur.
Handelsregeln:
- Ein Kaufsignal ist der Schnittpunkt der Indikatorkurve mit der überverkauften Linie minus einhundert.
- Signal über Verkäufe, wenn die Kurve die überkaufte Zone mit dem Überschreiten der Plus-100-Marke verlässt.
- Ein Ausstieg aus dem Markt muss in dem Moment erfolgen, in dem die Niveaukurve plus oder minus einhundert berührt.
Handel mit dem CCI-Indikator bei Null
Die Handelsstrategie mit dem betrachteten Indikator bei Null gehört in die Kategorie risikoreich und aggressiv.
Diese Strategie basiert auf:
- das Überschreiten der Nullmarke in dem Moment, in dem der Markt von bullish zu bearish wechselt und umgekehrt;
- Erfassen eines Umkehrmoments, der zusätzlich mithilfe einer Candlestick-Analyse identifiziert werden kann;
- die Tatsache, dass, wenn der Preis in eine stark überkaufte Zone oder eine stark überverkaufte Zone eintritt, garantiert eine Kursumkehr zu erwarten ist.
Die Arbeit an der betrachteten Methode impliziert mehrere wichtige Regeln:
- Es wird empfohlen, alle Signale nur dann zu berücksichtigen, wenn der Preis die Linie der überkauften und überverkauften Zonen besucht oder zumindest berührt hat.
- Indikatoreinstellung. Da er in der Standardausführung keine Nullmarke in Form einer Linie hat, muss er über die Funktion „Indikatoreigenschaften“ konfiguriert werden.
- Das Einstiegssignal ist der Schnittpunkt der Indikatorkurve mit der Pegelnulllinie.
- Bei Einkäufen müssen Sie warten, bis die Indikatorlinie die Nulllinie von unten nach oben kreuzt.
- Verkäufe werden signalisiert, wenn das Niveau von oben nach unten kreuzt.
Nachteile des CCI-Indikators
Trotz der vielen positiven Eigenschaften des betrachteten Indikators hat er eine Reihe unangenehmer Eigenschaften:
- Es ist schwierig, Parameter für den Indikator auszuwählen, da er von seinem Schöpfer nur in zyklischen Märkten erstellt und effektiv angewendet wurde, was ohne zusätzliche Filter schwer zu erkennen ist, da CCI zur Kategorie der Oszillatoren gehört.
- In trendigen Marktbedingungen gibt CCI viele falsche Signale, die alle erzielten Gewinne vollständig zerstören können, wenn sich der Markt in einem flachen Zustand befand.
Daher ist es wichtig, die Trendstimmung des Marktes von der flachen Stimmung zu unterscheiden. Diese Identifizierung kann leicht mit zusätzlichen Trendindikatoren erreicht werden:
- gleitender Durchschnitt mit bestimmten Einstellungen;
- Bollinger-Bänder;
- parabolischer SAR;
Anleitung für den Handel mit dem CCI-Indikator
Für das beste Konzept und die beste Anwendung von Handelstaktiken lohnt es sich, das Konzept der Indikatorzonen einzuführen:
Handelsinstruktion:
- Befindet sich der Indikator im überkauften Bereich, signalisiert dies einen starken Aufwärtstrend, und Sie müssen nach Einstiegspunkten in Kaufrichtung suchen.
- Befindet sich der Indikator im überverkauften Bereich, wird der Markt von dominiert Abwärtstrend, und Sie müssen den Trend in die rückläufige Richtung eingeben.
- Wenn sich der Indikator in den überkauften oder überverkauften Zonen umkehrt, müssen Geschäfte geschlossen werden.
- Wenn Sie das Niveau plus einhundert überschreiten und das Diagramm im Bereich von null bis einhundert finden, müssen Sie bärische Trades eröffnen.
- Wenn Sie das Niveau minus einhundert überschreiten und den Indikator im Bereich von null bis minus einhundert finden, wird empfohlen, bullische Orders zu eröffnen.
Das Wesentliche des Indikators ist, dass wir nach bestimmten Berechnungen mit Preisdaten den Indikatorwert erhalten, der um Null schwankt. Wenn der Preis des analysierten Finanzinstruments ein bestimmtes extremes Niveau erreicht, dann Indikatorwert geht über [-100; 100]. Daher signalisieren die Bereiche auf dem Indikatordiagramm, in denen der Wert des Commodity Channel Index 100 überschreitet oder unter -100 fällt, dies den Analysten Zeit zu handeln. Was genau zu tun ist, wenn diese extremen Zeiten erreicht sind, werden wir im Folgenden betrachten.
Geschichte des Commodity Channel Index
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Der Zeitraum n kann geändert werden: Je länger der Zeitraum, desto weniger volatil ist der Indikator und desto zuverlässiger ist er. Und umgekehrt: Je kürzer der Zeitraum, desto mehr Rauschen gibt es auf dem Indikatordiagramm und mehr Werte überschreiten den kritischen Bereich [-100; 100]. Die Wahl des Zeitraums hängt von den Präferenzen des Analytikers, dem Instrument selbst, der Zeitskala usw. ab. Der Autor verwendet einen Zeitraum von 20.
Als Ergebnis dieser ziemlich umständlichen Berechnungen erhält man Zahlen mit positivem und negativem Vorzeichen, von denen etwa 70 % im Bereich [-100; 100].
Die Bedeutung und Anwendung des Commodity Channel Index
- Wenn der Indikatorwert 100 überschreitet, bedeutet dies einen starken Aufwärtstrend auf dem Markt, und es ist Zeit zu kaufen
- Wenn der Index unter -100 fällt, ist dies ein Zeichen für eine rückläufige Stimmung am Markt und es ist Zeit zu verkaufen
Aber die Anhänger von Lambert, die anfingen, den Indikator anders zu verwenden Finanzinstrumente, zeigte andere Eigenschaften dieses Indikators begann, es anders zu interpretieren und anzuwenden.
Händler und Analysten haben festgestellt, dass der Commodity Channel Index auch gut ist Erkennung von überverkauften und überkauften Bereichen, und infolgedessen wahrscheinliche Kursumkehrungen. Darüber hinaus ist die Diskrepanz zwischen der Richtung der Indikatorbewegung und der Richtung der Preisbewegung, wie bei vielen anderen Indikatoren, auch für CCI relevant geworden.
Derzeit verwenden Händler und Analysten den technischen Indikator des Commodity Channel Index, um drei Hauptsignale zu erkennen:
- überverkaufte und überkaufte Zonen
- Abweichungen in Preis und Indikator
- Trendlinienumkehrungen
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Betrachten Sie nun jeden dieser Signaltypen genauer.
Überverkaufte und überkaufte Zonen
Wenn der Indikatorwert [-100; 100], was das bedeutet das Instrument ist überkauft oder überverkauft. Der Indikatorwert sollte in naher Zukunft auf jeden Fall wieder in die Spanne zurückkehren.
Wenn der Index aus der überverkauften oder überkauften Zone in die [-100; 100], dann ist dies ein Kauf- bzw. Kaufzeichen.
Die Logik ist ganz einfach: Wenn der Preis zu hoch ist, wird er sich bald beruhigen, d.h. gehen. Eine solche Preisbewegung auf dem Indikator sieht aus wie eine Abwärtskreuzung der 100-Linie. Und umgekehrt: Ist der Kurs unterbewertet, dann wird er bald steigen. Wenn der Indikator die Marke von -100 von unten nach oben überschreitet, ist es an der Zeit, sich zu beruhigen, und Sie müssen kaufen.
Für mehr Zuverlässigkeit können Sie Warten Sie, bis der Zeiger die Nullmarke überquert. Achten Sie im obigen Bild auf die blaue durchscheinende vertikale Linie: Der Indikator stieg aus dem überverkauften Bereich und kreuzte die Nullachse. Es war ein großartiger Moment, um in den Markt einzusteigen; Danach stieg der Preis für 2 Monate in Folge.
Divergenz in Preis- und Indexbewegung
Wie bei anderen technischen Indikatoren gilt: Wenn sich der Index nach oben und der Preis nach unten bewegt, dann wird der Preis wahrscheinlich bald steigen. Und umgekehrt: Bewegt sich der Index nach unten und der Kurs nach oben, dann beginnt der Kurs wahrscheinlich bald zu fallen.
Die Divergenz kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn sie mit dem ersten Signal zusammenfällt: Wenn der Index beginnt, aus der überverkauften Zone zu fallen, und gleichzeitig der Preis des Instruments steigt, ist dies der Fall starkes Verkaufszeichen. Und umgekehrt: Wenn der Index nach dem Verweilen im überkauften Bereich zu wachsen beginnt und gleichzeitig der Preis fällt, dann dies starkes bullisches Zeichen.
Trendumkehr
Wenn Sie das Indikatordiagramm anlegen Trendlinien, dann können sie auch als Handlungssignale verwendet werden. Wenn sich die Trendlinie mit der Indexkurve schneidet, ist dies ein Zeichen für eine Trendumkehr.
Wenn sich ein Abwärtstrend mit einem Aufwärtstrend kreuzt, dann dies Zeichen kaufen, und wenn sich der aufsteigende Bereich mit dem absteigenden Bereich des Index schneidet, ist dies ein Zeichen zu verkaufen.
Ausgabe
Interessanter technischer Indikator Rohstoffkanalindex, ursprünglich entwickelt, um die Volatilität auf den Rohstoffmärkten zu erkennen, kann dabei helfen, sie zu erkennen überkaufte und überverkaufte Zonen, und zeigen die Trendumkehrpunkte an. Zusammen mit anderen Indikatoren und Signalen kann es Analysten gute Dienste leisten.
