Erscheinungsdatum: 28.10.2017 11:37

Der erste Teil des WRC in Psychologie ist eine theoretische Studie. Es beinhaltet das Studium der Literatur zum Thema Forschung, Verallgemeinerung des Materials, seine Analyse und strukturierte Präsentation.

Abschlussarbeiten in vielen Geisteswissenschaften enthalten nur empirische Forschung. Aber in der Psychologie versuchen Forscher, ihre Theorien in der Praxis zu testen. Daher ist der zweite Teil der Studien-, Diplom- und Masterarbeit in Psychologie eine empirische Studie.

Was ist empirische Forschung in der Psychologie?

Der Begriff "empirisch" ist gleichbedeutend mit dem Wort praktisch, verbunden mit Erfahrung. Daher wird das zweite Kapitel einer Diplom- oder Hausarbeit in Psychologie auch als „Praktisches Kapitel“ oder „Experimentell-Experimentelles Kapitel“ bezeichnet.

Die Logik der Diplomarbeit in Psychologie ist wie folgt:

• Zunächst untersucht der Student, was andere Forscher im Rahmen des von ihm gewählten Themas gemacht haben. Macht sich mit theoretischen Modellen psychologischer Phänomene sowie mit Ergebnissen empirischer Forschung vertraut.
• Ausgehend von einer theoretischen Auseinandersetzung mit fremden Arbeiten und eigenen Ideen entwickelt der Studierende einen Plan für seine eigene empirische Forschung.
• Als nächstes führt ein studentischer Psychologe eine empirische Studie durch, analysiert ihre Ergebnisse und zieht Schlussfolgerungen.

Was ist das Wesen der empirischen Forschung in der Psychologie?

Sein Hauptmerkmal ist, dass es Ihnen ermöglicht, die Gesetze der menschlichen Psyche, die Gesetze des Denkens, des emotionalen Lebens, des Verhaltens usw. zu studieren.

Das Hauptinstrument der empirischen Forschung in der Psychologie sind die Werkzeuge der psychologischen Diagnostik - Tests, Fragebögen, Fragebögen usw. Mit ihrer Hilfe erhält der Psychologe-Forscher empirische Daten, unterzieht sie einer mathematischen Analyse und zieht auf ihrer Grundlage Schlussfolgerungen über die Psychologie Muster.

Die Ergebnisse empirischer psychologischer Forschung beanspruchen den Status einer psychologischen Gesetzmäßigkeit oder Regelmäßigkeit. Dies bringt die Psychologie den exakten Wissenschaften wie der Physik näher.

In der Psychologie gibt es jedoch viele Theorien und Modelle, die in der Praxis der Psychotherapie und Beratung aktiv eingesetzt werden. Aber diese Modelle wurden nicht empirisch getestet. Der Mangel an empirischer Gültigkeit macht diese Theorien jedoch nicht weniger wertvoll. Diese Tatsache spiegelt die Zugehörigkeit der Psychologie zu den Geisteswissenschaften wider, wo es unmöglich ist, genaue Kenntnisse über das Objekt zu erlangen.

Aufbau der empirischen Studie

Die Struktur der empirischen Forschung spiegelt sich im ersten Absatz des zweiten (Praxis-)Kapitels der Studien-, Diplom- oder Masterarbeit in Psychologie wider und umfasst die folgenden Elemente.

Zweck der empirischen Forschung, stimmt in der Regel mit dem Zweck der gesamten Arbeit überein. Meistens kann dieses Ziel entweder mit der Identifizierung von Beziehungen zwischen psychologischen Indikatoren oder mit der Identifizierung von Unterschieden in der Schwere psychologischer Parameter in zwei Gruppen von Probanden verbunden sein, die durch ein bestimmtes Kriterium unterteilt sind.

Aufgaben empirischer Forschung spiegeln die Abfolge der Schritte wider, die unternommen werden müssen, um das Ziel der empirischen Forschung zu erreichen. Sie können zum Beispiel umfassen:

1. Auswahl psychodiagnostischer Methoden.
2. Bildung einer Stichprobe einer empirischen Studie.
3. Durchführung von Psychodiagnostik und Erstellung einer zusammenfassenden Tabelle der Ergebnisse psychologischer Tests.
4. Qualitative Analyse der erhaltenen Daten.
5. Statistische Aufbereitung der Ergebnisse der Psychodiagnostik.
6. Interpretation der Ergebnisse der mathematischen Verarbeitung.
7. Formulierung von Schlussfolgerungen.

Empirische Forschungshypothese stimmt in der Regel mit der Hypothese der gesamten Arbeit überein und spiegelt die Annahme über die Beziehung von Indikatoren oder deren Unterschiede wider. Es kann mehrere Hypothesen geben, wenn die Studie viele psychologische Indikatoren verwendet. Manchmal ist es angebracht, eine allgemeine Hypothese zu formulieren und sie dann in mehreren speziellen zu spezifizieren. Zum Beispiel:

Allgemeine Hypothese: Es gibt Motivationsunterschiede zwischen Mitarbeitern der Organisation unterschiedlichen Geschlechts.

Besondere Hypothesen: 1) Männer zeichnen sich durch ein höheres Maß an Erfolgsmotivation aus; 2) Frauen zeichnen sich durch eine höhere Zustimmungsmotivation aus.

Empirische Studienstichprobe- Dies sind die Probanden oder Befragten, die an dem Test teilnehmen werden. Bei der Stichprobenbildung ist es wichtig, dass alle Probanden ähnliche soziodemografische Merkmale aufweisen. Die Arbeit gibt normalerweise das Geschlecht, das Alter und die Bildung der Befragten an. Bei Bedarf können Sie Familienstand, Berufserfahrung angeben. Die Auswahl der Merkmale richtet sich nach dem Zweck und den Zielen der Studie. Werden beispielsweise die persönlichen Faktoren des beruflichen Burnouts von Lehrkräften untersucht, so ist es kaum notwendig, bei der Beschreibung der Stichprobe die Anzahl der Kinder anzugeben.

Methoden empirischer Forschung- Dies sind die Werkzeuge, die ein Psychologe verwendet, um empirische Daten zu erhalten psychologische Eigenschaften Test Objekte. Es gibt die folgenden Arten von Methoden, die in der WRC in der Psychologie verwendet werden:

1. Fragebögen. Bei dieser Art von Methode werden die Probanden nach ihren soziodemografischen Merkmalen sowie einigen psychologischen Merkmalen befragt. Fragebögen sind keine streng zuverlässigen und validen psychologischen Instrumente. Daher haben ihre Daten Referenz- und Hilfscharakter.
2. Fragebögen und Tests sind psychologische Hilfsmittel, die nach bestimmten Regeln standardisiert sind. Mit ihrer Hilfe können Sie Daten über die psychologischen Eigenschaften der Probanden erhalten. Diese Daten gelten als gültig und zuverlässig, dh zuverlässig. Diese Art empirischer Forschungsmethoden wird am häufigsten in Hausarbeiten, Diplom- und Masterstudiengängen der Psychologie eingesetzt.
3. Projektive Methoden ermöglichen es auch, Daten über die psychologischen Merkmale der Probanden zu erhalten, wie Fragebögen, aber sie sind weniger standardisiert. Projektive Tests werden in psychologischen WRCs selten verwendet, da ihre Ergebnisse schwer in numerische Indikatoren zu übersetzen sind. Projektive Methoden sind in der klinischen und psychotherapeutischen Praxis eher für die Einzelarbeit geeignet.

Das nächste wichtige Element der empirischen Forschung sind die Ergebnisse der empirischen Forschung und ihre Analyse. Lassen Sie uns in Anbetracht seiner Bedeutung näher darauf eingehen.

Ergebnisse empirischer Forschung und deren Analyse

Der Sinn der empirischen Forschung in der Psychologie besteht darin, Ergebnisse zu erhalten und nach deren Analyse eine Schlussfolgerung über bestimmte psychologische Muster zu formulieren.

Es gibt mehrere Arten von Ergebnissen empirischer Forschung, die die aufeinanderfolgenden Stadien ihrer Verarbeitung widerspiegeln.

1. Die erste Art von empirischen Forschungsergebnissen sind Testergebnisse. Die Antworten der Probanden auf psychologische Fragebögen werden durch Schlüssel verarbeitet und in eine zusammenfassende Ergebnistabelle eingetragen (sie wird normalerweise in die Anwendung gelegt).
2. Die zweite Art empirischer Forschungsergebnisse sind Ergebnisse der statistischen Datenverarbeitung. Beispielsweise wird eine zusammenfassende Tabelle der Ergebnisse der Psychodiagnostik in ein Statistikprogramm (z. B. STATISTICA oder SPSS) eingegeben und Korrelationen berechnet oder Unterschiede analysiert. Diese Ergebnisse werden im Text der Arbeit wiedergegeben und von einer Beschreibung und Interpretation begleitet.

Üblicherweise erfolgt die Analyse der Ergebnisse einer empirischen Studie in zwei Schritten:

1. Die erste Stufe ist eine qualitative Analyse der Daten, die mit allen psychodiagnostischen Methoden gewonnen wurden. Es beinhaltet die Erstellung von Histogrammen oder Tabellen mit Verteilungen von Indikatoren sowie von Diagrammen mit Durchschnittswerten.
2. Zweite Phase - statistische Analyse Daten. In dieser Phase werden die Ergebnisse statistischer Berechnungen in Form von Tabellen präsentiert. Unterhalb der Tabellen befindet sich eine Beschreibung der Ergebnisse und ihrer Interpretation.

Nehmen wir als Beispiel die Auswertung der Ergebnisse einer empirischen Studie, deren Ziel es war, die Bewältigungsstrategien von Jugendlichen aus Russland und den USA zu vergleichen.

Es soll nur eine Methode verwendet werden – der Fragebogen „Methods of Coping Behavior“ von R. Lazarus und S. Folkman (angepasst von T. L. Kryukov, E. V. Kuftyak, M. S. Zamyshlyaev).

Die Stichprobe umfasste zwei Gruppen von Probanden: Gruppe 1. Junge Menschen, Bürger Russlands, 60 Personen (30 Jungen und 30 Mädchen), Alter - von 20 bis 25 Jahren; leben in Moskau; Gruppe 2. Jugendliche, US-Bürger, 60 Personen (30 Jungen und 30 Mädchen), Alter - von 20 bis 25 Jahren; wohnen in New York.

Auf der Bühne qualitative Analyse Wir vergleichen die Struktur von Bewältigungsstrategien in Gruppen und stellen sie in Form einer Grafik dar.

Auf Abb. 1 zeigt die Strukturen von Bewältigungsstrategien von Jugendlichen aus Russland und den USA.

Eine Analyse der in Abb. 1 dargestellten Daten zeigt, dass in der Gruppe der Probanden aus Russland Bewältigungsstrategien wie die Suche nach sozialer Unterstützung und Distanzierung am stärksten ausgeprägt sind. Am wenigsten ausgeprägt sind Fluchtvermeidung und Selbstbeherrschung.

In der Gruppe der Probanden aus den Vereinigten Staaten sind Bewältigungsstrategien wie das Planen einer Problemlösung und das Übernehmen von Verantwortung am stärksten ausgeprägt. Am wenigsten ausgeprägt sind Fluchtvermeidung und Konfrontationsbewältigung.

Einige Gemeinsamkeiten in der Struktur von Bewältigungsstrategien in Probandengruppen lassen sich feststellen. У молодых людей из России и США в наименьшей степени выражен копинг бегство-избегание, то есть вне зависимости от гражданства молодые жители мегаполисов не склонны преодолевать негативные переживания в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения usw. Ein solches Ergebnis kann die Besonderheiten des Lebens in einer Metropole widerspiegeln, in der infantile Verhaltensweisen bei DLS keinen Erfolg ermöglichen.

Ebenso niedrige Werte können wir auch für die konfrontative Bewältigung feststellen, was bedeutet, dass junge Menschen aus Russland und den Vereinigten Staaten gleichermaßen nicht geneigt sind, Probleme durch Konfliktverhalten und emotionale Ausbrüche zu lösen.

In der zweiten Stufe der Analyse der Ergebnisse der empirischen Studie führen wir eine statistische Analyse der Daten mit dem Mann-Whitney-U-Test durch, der es uns erlaubt, statistisch signifikante Unterschiede in der Schwere der Bewältigungsstrategien zwischen den beiden zu identifizieren Gruppen.

Die Ergebnisse der Berechnung signifikanter Unterschiede in den Indikatoren der Bewältigungsstrategien junger Menschen aus Russland und den Vereinigten Staaten sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1. Die Ergebnisse der Berechnung statistisch signifikanter Unterschiede in Bewältigungsstrategien und Resilienz junger Menschen aus Russland und den Vereinigten Staaten.

* - Unterschiede sind statistisch signifikant (ð≤0,05)

Die Analyse der in Tabelle 1 angegebenen Daten lässt uns die folgenden Schlussfolgerungen ziehen:

Das Niveau der Bewältigungsstrategie „Distanz“ ist in der Gruppe der Jugendlichen aus Russland statistisch signifikant höher. Dies bedeutet, dass russische Probanden im Vergleich zu Amerikanern dazu neigen, schwierige Lebenssituationen aufgrund der subjektiven Abnahme ihrer Bedeutung und des Grades der emotionalen Beteiligung daran zu überwinden; Sie sind eher durch den Einsatz intellektueller Rationalisierungsmethoden, Aufmerksamkeitswechsel, Distanziertheit, Humor, Abwertung usw. gekennzeichnet.

Das Niveau der Bewältigungsstrategie „Suche nach sozialer Unterstützung“ ist in der Gruppe der Jugendlichen aus Russland statistisch signifikant höher. Dies bedeutet, dass russische Probanden im Vergleich zu Amerikanern dazu neigen, Probleme zu lösen, indem sie externe (soziale) Ressourcen anziehen und nach informativer, emotionaler und effektiver Unterstützung suchen. sie zeichnen sich durch einen Fokus auf die Interaktion mit anderen Menschen aus, erwarten Unterstützung, Aufmerksamkeit, Rat, Sympathie, spezifische wirksame Hilfe.

Das Niveau der Bewältigungsstrategie „Selbstkontrolle“ ist in der Gruppe der Jugendlichen aus den USA statistisch signifikant höher. Dies bedeutet, dass amerikanische Probanden im Vergleich zu Russen dazu neigen, schwierige Lebenssituationen zu überwinden, indem sie Emotionen gezielt unterdrücken und zurückhalten, ihren Einfluss auf die Wahrnehmung der Situation minimieren und eine Verhaltensstrategie mit hoher Verhaltenskontrolle und dem Streben nach Selbstkontrolle wählen.

Das Niveau der Bewältigungsstrategie „Problemlösungsplanung“ ist in der Gruppe der Jugendlichen aus den USA statistisch signifikant höher. Dies bedeutet, dass amerikanische Probanden im Vergleich zu Russen dazu neigen, schwierige Lebenssituationen zu überwinden, indem sie die Situation und mögliche Verhaltensweisen zielgerichtet analysieren, eine Strategie zur Problemlösung entwickeln, ihr eigenes Handeln planen und dabei objektive Bedingungen, vergangene Erfahrungen und verfügbare Ressourcen berücksichtigen.

Es kann festgestellt werden, dass es keine statistisch signifikanten Unterschiede bei den Widerstandsindikatoren in Gruppen junger Menschen aus Russland und den Vereinigten Staaten gab. Dies bedeutet, dass trotz der Unterschiede in der Bewältigung von Stress und SAD das Maß für die Fähigkeit junger Menschen aus Russland und den Vereinigten Staaten, einer Stresssituation standzuhalten, dabei das innere Gleichgewicht zu bewahren und ohne den Erfolg ihrer Aktivitäten zu schmälern, ausreicht nicht unterscheiden.

Somit ermöglichte die Analyse eine Identifizierung nationale Besonderheiten Umgang mit TJS bei jungen Russen und Amerikanern.

Junge Menschen aus Russland neigen in schwierigen Lebenssituationen dazu, sich von der Situation zu entfernen und dadurch ihre Bedeutung für sich selbst zu reduzieren, was eine gewisse Nachdenklichkeit der russischen Mentalität zum Ausdruck bringt. Es wird auch gezeigt, dass junge Menschen aus Moskau eher als ihre New Yorker Kollegen dazu neigen, auf soziale Unterstützung in TLS zurückzugreifen, was als Spiegelung kollektivistischer Tendenzen im russischen Charakter im Gegensatz zu individualistischen Tendenzen im amerikanischen gesehen werden kann.

Junge Amerikaner zeigen eher als ihre russischen Altersgenossen Selbstbeherrschung und kontrollieren ihr Verhalten in TLS, was die amerikanische Nationaleigenschaft der emotionalen Zurückhaltung widerspiegelt. Außerdem neigen junge Menschen aus den Vereinigten Staaten im Gegensatz zu ihren russischen Altersgenossen eher zur Problemlösungsplanung, was die allgemeine Neigung der Amerikaner widerspiegelt, erfolgsorientiert zu sein, was die Planung von Aktivitäten beinhaltet.

1. Eine kurze Beschreibung des konkreten Ergebnisses der statistischen Verarbeitung. So sei etwa "das Niveau der Bewältigungsstrategie" Distanzierung "in der Gruppe der Jugendlichen aus Russland statistisch signifikant höher."
2. Erweiterte Beschreibung des Ergebnisses der Statistikverarbeitung. Zum Beispiel: „Dies bedeutet, dass russische Probanden im Vergleich zu Amerikanern dazu neigen, schwierige Lebenssituationen aufgrund einer subjektiven Abnahme ihrer Bedeutung und des Grades ihrer emotionalen Beteiligung zu überwinden; Sie sind eher durch den Einsatz intellektueller Rationalisierungsmethoden, Aufmerksamkeitswechsel, Distanziertheit, Humor, Abwertung usw. gekennzeichnet.“
3. Interpretation des Ergebnisses der statistischen Verarbeitung. Zum Beispiel: „Die aufgedeckten Unterschiede in der Anwendung der Bewältigungsstrategie „Distanz“ sind aus unserer Sicht mit Unterschieden in Russisch und Russisch verbunden Amerikanische Mentalität. Insbesondere mit der größeren Aktivität der Amerikaner bei Auslandsaktivitäten und der größeren Betrachtung der Russen.
4. Eine verallgemeinernde Schlussfolgerung basierend auf den Ergebnissen der Analyse statistischer Daten: „Die Analyse ermöglichte es also, die nationalen Merkmale der Bewältigung von TJS unter jungen Russen und Amerikanern zu identifizieren.
5. Junge Menschen aus Russland in schwierigen Lebenssituationen neigen dazu, sich von der Situation zu entfernen und dadurch ihre Bedeutung für ... (siehe oben) zu verringern.“

Arten empirischer Forschung in der Psychologie WRCs

Meistens soll es in Haus-, Diplom- oder Masterarbeiten der Psychologie im Rahmen empirischer Forschung einige psychologische Muster aufzeigen. Das heißt, zu enthüllen, was ist, und diese Art der Forschung wird als Feststellung bezeichnet.

Im obigen Beispiel sehen wir beispielsweise das Muster Recherche feststellen- Der Forscher deckt Unterschiede in den Bewältigungsstrategien von Studenten aus den USA und Russland auf und nimmt keinerlei Einfluss auf die Situation.

In einigen Fällen beschränken sich Psychologen jedoch nicht auf die Feststellung, sondern möchten die Situation irgendwie korrigieren oder verbessern.

Beispielsweise führt ein Psychologe eine vergleichende Analyse der Angst bei Jungen und Mädchen im höheren Vorschulalter durch. Erhält einige Daten, zum Beispiel, dass in der Gruppe der Jungen die Zahl der Kinder mit einem sehr hohen Angstniveau statistisch signifikant höher ist als in der Gruppe der Mädchen.

Man kann sich natürlich darauf beschränken, diese Tatsache festzuhalten. Meistens besteht die Aufgabe jedoch darin, die Angst bei Kindern zu korrigieren. Dieses Problem wird im Framework gelöst prägende Forschung.

Der Zweck des formativen Studiums ist daher die Korrektur (Reduzierung) jeglicher ungünstiger psychologischer Eigenschaften, die in den Probanden übermäßig zum Ausdruck kommen. Es kann Angst, Aggressivität, eine Tendenz zu abweichendem Verhalten usw. sein.

Das Ziel formativer Forschung kann auch die Entwicklung einer positiven psychologischen Qualität sein, die in den Subjekten nicht ausreichend entwickelt ist. Das kann zum Beispiel Selbstverwirklichung, Selbsteinstellung, Selbstvertrauen usw. sein.

Die Formen der Durchführung des formativen Experiments können verschiedene Korrektur- oder Entwicklungsprogramme, psychologische Trainings usw. sein.

Und schließlich ist die dritte Art der empirischen Forschung in der Psychologie Diplomarbeiten Kontrollstudie. Sein Zweck ist es, zu überprüfen, wie effektiv sich das Programm zur Korrektur oder Entwicklung einer psychologischen Qualität erwiesen hat.

Im Rahmen einer formativen empirischen Studie werden die Probanden in der Regel nach den Methoden der Erhebungsstudie erneut getestet.

Wenn sich die Indikatoren verbessert haben, beispielsweise die Aggressivität der Jugendlichen abgenommen hat oder die Stressresistenz der Mitarbeiter zugenommen hat, wird das Programm bzw. Training als wirksam anerkannt.

In psychologischen Hausarbeiten wird nur eine feststellende Recherche betrieben.

In Bachelorarbeiten und Dissertationen der Psychologie sind am häufigsten eruierende Varianten empirischer Forschung anzutreffen, es können aber auch formative und Kontrollstudien herangezogen werden.

Masterarbeiten in Psychologie enthalten häufig Themen, die eine gestaltende und kontrollierende empirische Forschung beinhalten.

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Jarkova Olga Nikolaevna Modelle und Methoden zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens unter Berücksichtigung von Kapitalanlage- und Rückversicherung (am Beispiel von CASCO): Dissertation ... Kandidat Wirtschaftswissenschaften: 08.00.13 / Yarkova Olga Nikolajewna; [Schutzort: GOUVPO "Samara State Aerospace University"].- Samara, 2010.- 183 S.: mit Abb.

Einführung

Kapitel 1 Risikomodelle im Versicherungswesen und Methoden zur Erhöhung der Solvabilität von Versicherungsunternehmen 8

1.1 Versicherungsrisiken 8

1.2 Methoden zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit 16

1.3 Modelle zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit und Ansätze zu ihrer Verbesserung.29

Kapitel 2 Untersuchung des Einflusses der Merkmale des Risikoprozesses und der Assets auf die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruins 38

2.1 Untersuchung der Abhängigkeit der Nichtruinwahrscheinlichkeit vom Anfangskapital 38

2.2 Untersuchung des Einflusses von Vermögensmerkmalen auf die Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens 51

2.3 Analyse der Auswirkung des Anfangskapitals auf die Anlagestrategie in riskante oder risikolose Anlagen 57

Kapitel 3 Bildung einer Anlage- und Rückversicherungsstrategie 66

3.1 Analyse der Auswirkungen der Diversifikation von Anlagen in risikobehaftete und risikofreie Anlagen auf die Zahlungsfähigkeit 66

3.2 Bildung einer Anlagestrategie 75

3.3 Einfluss der Rückversicherung auf die Zahlungsfähigkeit 82

Fazit 96

Verzeichnis der verwendeten Quellen 98

Bewerbungen 106

Einführung in die Arbeit

Relevanz des Forschungsthemas. Zunehmender Wettbewerb, belegt durch den Rückgang des Anteils führender Versicherungsunternehmen am Gesamtvolumen der eingezogenen Prämien (lt Rating-Agentur"Expert RA") und die Zunahme der Risiken durch die globale Finanzkrise, stellen hohe Anforderungen an eine objektive Beurteilung nicht nur der Zahlungsfähigkeit von Versicherungsunternehmen, womit wir die Positivität des Risikoprozesses meinen, sondern auch der ihn beeinflussenden Instrumente. Eines der Instrumente zur Einflussnahme auf die Zahlungsfähigkeit ist das Eigenkapital eines Versicherungsunternehmens, dessen Erhöhung durch Investitionen möglich ist. Beeinflussen Eigenkapital die Werke ausländischer und einheimischer Autoren F. Lundberg, G. Grandell, F. de Vildera, T. Anderson, X. Cramer, G.Sh. Ziziashvili. K. Segerdahl, J. Paulsen und H. Gjessing untersuchten die Abhängigkeit der Zahlungsfähigkeit vom Gründungskapital eines Versicherungsunternehmens unter Berücksichtigung der Anlage freier Mittel in risikolose Vermögenswerte. In den Werken von S. Brown, A.V. Melnikov und S. Asmussen analysierten den Einfluss des Anfangskapitals auf die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruins einer Versicherungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Investition freier Mittel in riskante Vermögenswerte.

Eine weitere Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins zu erhöhen, ist die Rückversicherung. In den Arbeiten von H. Schmidli und K. Hipp wurde eine Schätzung der Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruins einer Versicherungsgesellschaft vom Anfangskapital unter Berücksichtigung von Rückversicherung und Investitionen in riskante Vermögenswerte, jedoch mit strengen Annahmen darüber, erhalten die Art der Verteilung von Zahlungen und große Werte des Anfangskapitals.

So kann festgestellt werden, dass in den Arbeiten in- und ausländischer Autoren der Modellierung der Abhängigkeiten der Wahrscheinlichkeit des Nichtuntergangs von Versicherungsunternehmen von solchen Merkmalen des Risikoprozesses und der Vermögenswerte wie der relativen Risikoprämie, der Rentabilität, keine Beachtung geschenkt wird von risikobehafteten und risikolosen Vermögenswerten, die Volatilität der Preise eines risikobehafteten Vermögenswerts, der Anteil der Investitionen in risikobehaftete (risikolose) Vermögenswerte, die Höhe des Eigenbehalts in der Rückversicherung usw. Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung und unzureichende Entwicklung dieser Faktoren Fragestellungen zur Beurteilung der Solvabilität von Versicherungsunternehmen bestimmten die Themenwahl und den Aufbau der Studie.

Ziel der Studie ist die Verbesserung der Methoden zur Bewertung der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit in Bezug auf Investitionen und Rückversicherung bei der Lösung des Problems der Erhöhung der Solvenz eines Versicherungsunternehmens.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden folgende Aufgaben gestellt und gelöst:

Analyse bestehende Methoden und Modelle zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit von Versicherungsunternehmen;

Modellierung der Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins und den Merkmalen des Risikoprozesses, der Vermögenswerte, des Investitionsvolumens und der Rückversicherung;

Entwicklung einer Methodik zur Bildung von Anlagestrategien

In risikofreie Anlagen;

In riskanten Vermögenswerten;

In riskante und risikolose Anlagen;

Entwicklung einer Methodik zur Bildung von Rückversicherungsstrategien in verschiedenen Anlagebedingungen.

Forschungsgegenstand ist die Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit als Merkmal der Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens.

Gegenstand der Studie sind Methoden und Modelle zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit des Nichtuntergangs eines Versicherungsunternehmens. Forschungsbereich - 1.6. Mathematische Analyse und Modellierung von Prozessen im Finanzsektor der Wirtschaft, Entwicklung der Methode der Finanzmathematik und versicherungsmathematische Berechnungen.

Theoretische und methodische Grundlage der Forschung Als theoretische Grundlage der Dissertationsarbeit dienten Arbeiten in- und ausländischer Autoren über Versicherungs- und Versicherungsmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufallsprozesse, mathematische Statistik, numerische Analysis. Die numerische Simulation wird unter Verwendung der Softwareentwicklungsumgebung Delphi 7.0 implementiert.

Als Informationsbasis Die Studie verwendete Daten des Versicherungsunternehmens RESO-Garantia.

Die wissenschaftliche Neuheit liegt in der Modellierung der Abhängigkeiten der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit von den Merkmalen des Risikoprozesses, risikobehafteter und risikoloser Vermögenswerte, die es ermöglichen, Anlage- und Rückversicherungsstrategien zur Erhöhung der Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens zu bilden.

Die wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse:

ein Verfahren zur mathematischen Modellierung der Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins und der relativen Risikoprämie, der relativen Risikoprämie und des Anfangskapitals, der Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins und der Rentabilität von riskanten und risikolosen Vermögenswerten vorgeschlagen und implementiert, die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruins und die Volatilität der Preise eines riskanten Vermögenswerts usw. Vermögenswerte auf die Solvabilitätsmerkmale des Versicherungsunternehmens;

Es wurde eine Methodik für die Bildung von Strategien für Investitionen in riskante und / oder risikofreie Vermögenswerte entwickelt, die auf den konstruierten Modellen basieren, die die Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins und dem Investitionsvolumen charakterisieren; das Investitionsvolumen und das Anfangskapital, dessen Verwendung es ermöglicht, die Zahlungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens zu erhöhen;

Basierend auf den konstruierten Modellen, die die Beziehung zwischen den Merkmalen der Zahlungsfähigkeit und dem Umfang des Eigenbehalts beschreiben, wird eine Methodik für die Bildung von Rückversicherungsstrategien unter verschiedenen Anlagebedingungen vorgeschlagen, deren Implementierung es ermöglicht, die Wahrscheinlichkeit des Nichtuntergangs einer Versicherung zu erhöhen Gesellschaft.

Praktische Bedeutung Die Ergebnisse der Studie wurden zur Umsetzung in der Versicherungsgesellschaft RESO-Garantiya (Zweigstelle Orenburg) akzeptiert und werden bei der Betrachtung von Fragen im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines hohen Grades an Schadensfreiheit verwendet. Die während des Studiums gewonnenen theoretischen und praktischen Ergebnisse werden in die Lehrveranstaltung eingearbeitet akademische Disziplin"Versicherungs- und versicherungsmathematische Berechnungen".

Approbation der Arbeit Die wichtigsten theoretischen und praktischen Bestimmungen der Dissertationsarbeit wurden auf Konferenzen berichtet und diskutiert:

Allrussische wissenschaftliche und praktische Konferenz „Wechselwirkung von Real und Finanzsektor in der Transformationswirtschaft“ (Orenburg, GOU OGU, 2008);

Gesamtrussische wissenschaftliche und praktische Konferenz "Finanz- und Versicherungsmathematik" (Neftekamsk, NFBashGU, 2009);

Gesamtrussische wissenschaftlich-praktische Konferenz „Multiprofiluniversität als regionales Bildungs- und Wissenschaftszentrum“ (Orenburg, OGU, 2009).

Gliederung und Umfang der Arbeit Die Dissertation besteht aus einer Einleitung, drei Kapiteln, einem Schluss, einem Literaturverzeichnis und Anhängen. Die Anhänge enthalten Informationen und Referenzmaterialien, die die wesentlichen Inhalte der Studie veranschaulichen und ergänzen. Die Dissertationsarbeit wird auf 212 Seiten maschinengeschriebenen Textes präsentiert, enthält 84 Tabellen und 56 Abbildungen. Das Literaturverzeichnis umfasst 93 Werktitel in- und ausländischer Autoren. Die Anwendungen werden auf 107 Seiten präsentiert.

Im ersten Kapitel „Risikomodelle im Versicherungswesen und Methoden zur Erhöhung der Solvabilität von Versicherungsunternehmen“ Wirtschaftseinheit Versicherung als eine der Methoden des Risikomanagements, Modelle und Methoden zur Abschätzung der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit werden beschrieben, Ansätze zur Erhöhung der Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens werden betrachtet.

Im zweiten Kapitel „Untersuchung des Einflusses der Merkmale des Risikoprozesses und des Vermögens auf die Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit“ werden die Abhängigkeiten der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit eines Versicherungsunternehmens vom Anfangskapital in der Poisson konstruiert Modell des kollektiven Risikos, das Investitionen in riskante oder risikolose Vermögenswerte berücksichtigt. Ein Verfahren zur Modellierung der Beziehung zwischen der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit und der relativen Risikoprämie, der relativen Risikoprämie und dem Anfangskapital, der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit und der Rentabilität riskanter und risikoloser Anlagen, der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit und die Volatilität der Preise eines riskanten Vermögenswerts wird vorgeschlagen und umgesetzt. Es wurde eine Technik entwickelt, um eine Anlagestrategie für riskante oder risikofreie Anlagen zu bilden.

Im dritten Kapitel „Bildung von Anlage- und Rückversicherungsstrategien“ wird die Abhängigkeit der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit vom Anfangskapital im Hinblick auf die Investition in riskante und risikolose Vermögenswerte aufgebaut. Es wurde eine Modellierung des Zusammenhangs zwischen der Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins und dem Investitionsvolumen in risikobehaftete und risikofreie Vermögenswerte durchgeführt; Investitionsvolumen und Anfangskapital des Versicherungsunternehmens. Es wird die Methode zur Bildung von Rückversicherungsstrategien unter verschiedenen Anlagebedingungen vorgeschlagen.

Modelle zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit und Ansätze zu ihrer Verbesserung

Zur Erfüllung ihrer Hauptaufgabe – der Leistung im Versicherungsfall – muss das Versicherungsunternehmen über besondere, sein Kapital bestimmende Finanzmittel verfügen. Das Kapital (Rücklage) einer Versicherungsorganisation besteht aus zwei Hauptteilen - Eigenkapital und Fremdkapital, und der angezogene Teil des Kapitals überwiegt weitgehend seinen eigenen. Dies liegt an den Branchenspezifika von Versicherungen. Die Tätigkeit einer Versicherungsgesellschaft basiert auf der Schaffung von Geldmitteln, deren Quelle die in Form von Versicherungsprämien (Prämien) erhaltenen Gelder der Versicherungsnehmer sind. Sie gehören nicht dem Versicherer. Diese Mittel stehen der Versicherungsgesellschaft nur vorübergehend für die Dauer der Versicherungsverträge zur Verfügung, danach werden sie zur Zahlung der Versicherungssumme verwendet oder in eine Einnahmebasis umgewandelt (vorbehaltlich des Break-Even-Durchgangs der Vertrag) oder teilweise an die Versicherungsnehmer zurückerstattet werden, durch die Bedingungen vorgeschrieben Verträge (Bonus). Somit ist das Kapital der Versicherungsgesellschaft Y zum Zeitpunkt t gleich S(t) – der Summe der von der Versicherungsgesellschaft zum Zeitpunkt / geleisteten Zahlungen; n(t) - bis zum Zeitpunkt t eingezogene Prämien. Prozess (1.1) wird auch als Risikoprozess eines Versicherungsunternehmens bezeichnet.

Die Bildung und Verwendung von Kapital ist einer der Hauptaspekte der Tätigkeit von Versicherungsunternehmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Zusätzliche Quelle der Gewinn des Versicherers mit Ausnahme des Gewinns aus dem Versicherungsbetrieb ist Kapitalerträge. profitabel Investitionstätigkeiten ermöglicht es dem Versicherer, den Tarif zu senken, was sowohl Versicherer als auch Versicherungsnehmer interessiert. Nicht nur die Einnahmen des Versicherers, sondern auch seine Zahlungsfähigkeit hängt von der Effizienz und Zuverlässigkeit der Vermittlung vorübergehend freier Mittel ab. So blieb bis 2005 die durchschnittliche Kapitalanlagerendite der Versicherungsunternehmen hinter der Inflationsrate zurück und die Zahl der insolventen Versicherer nahm zu. Im Jahr 2006 wurden zum 1. Januar 2007 die Lizenzen von 14 % aller registrierten Versicherer widerrufen. Die Einbeziehung Russlands in die weltweiten Integrationsprozesse macht Versicherungsgesellschaften Annäherung an die Bedingungen der Weltstandards und eine Erhöhung der finanzielle Risiken, in der Krise und zunehmender Wettbewerb, wie die Daten der Agentur Expert RA belegen, stellen hohe Anforderungen an eine objektive Beurteilung der Zahlungsfähigkeit von Versicherungsunternehmen.

Zur Untersuchung der Zahlungsfähigkeit von Versicherungsunternehmen wird eine Reihe von Indikatoren herangezogen. Einige dieser Indikatoren sind regulatorischer Natur und werden festgelegt und kontrolliert Regierungsstellen, andere sind beratend. In Russland gelten die folgenden Indikatoren: Mindestniveau genehmigtes Kapital; normative Solvabilitätsspanne; die Höhe der notwendigen Versicherungsrückstellungen; Standards für Investitionstätigkeiten usw. Alle diese Indikatoren spiegeln nur bestimmte Aspekte der Tätigkeit von Versicherungsunternehmen wider und sind keine quantitativen Merkmale der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. Als Maß für die Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens gilt im Werk die Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit p(ii) = P \ Yl 0) oder die Ruin-Wahrscheinlichkeit y / (u) = l-P (Yt 0), als Merkmal des gegenteiligen Ereignisses, das ein Maß für das Risiko des Funktionierens des Versicherungsunternehmens ist, verwendet wird, das die Eigenschaften der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens als Ganzes oder einzelner Vertragsportfolios charakterisiert. Der Begriff "Ruin" bedeutet den Überschuss von Zahlungen über Einnahmen und Rücklagen. Das Defizit des letzteren bedeutet jedoch nicht die Insolvenz des Versicherungsunternehmens, da das Unternehmen andere Quellen zur Rückzahlung des Defizits nutzen kann, beispielsweise ein Darlehen. In der Risikotheorie sollte Ruin (Vermögen, das auf Null fällt) als eine Art Indikator für finanzielle Probleme verstanden werden. Unter Ruin versteht man manchmal die Reduzierung des Kapitals auf ein bestimmtes positives Minimum – das regulatorische Mindestniveau (wenn das Kapital unter dem regulatorischen Niveau liegt, werden die Aktivitäten des Versicherers von den Aufsichtsbehörden ausgesetzt). Dieser Ansatz ist typisch für EU-Länder. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit des Ruins (oder die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruins) ist ein deterministisches Merkmal der Zahlungsfähigkeit.

Uns interessiert die Abhängigkeit der Ruinwahrscheinlichkeit vom Anfangskapital, der relativen Risikoprämie usw. Die Berechnung der Ruinwahrscheinlichkeit beinhaltet die Erstellung von Modellen des individuellen oder kollektiven Risikos für das Unternehmen als Ganzes oder für einzelne Vertragsportfolios . Charakteristisch für ein individuelles Risikomodell ist, dass alle versicherten Objekte die gleichen Eigenschaften, wie beispielsweise die Eintrittswahrscheinlichkeit, aufweisen Versicherungsfall, Verteilung möglicher versicherter Schäden, Versicherungsbedingungen. Die Versicherungsgesellschaft ersetzt den Schaden nur aus den als Versicherungsprämien erhaltenen Mitteln. Das individuelle Risikomodell geht davon aus, dass die Verluste für jede Risikoeinheit unabhängig und gleichmäßig verteilt sind. Eine solche Annahme kann in dem Fall getroffen werden, wenn versicherte Schäden für jedes Versicherungsobjekt auf verschiedene, voneinander unabhängige Gründe zurückzuführen sind. Dies ist in der Lebensversicherung eine natürliche Anforderung, für andere Versicherungsarten jedoch nicht typisch. Der Informationsgehalt eines solchen Modells ist gering, da Faktoren, die viele Risiken im Konzern gleichzeitig beeinflussen können, nicht berücksichtigt werden. Außerdem ist das individuelle Risikomodell ein statisches Modell Versicherungsrisiko, wo das Risiko nur durch eine Zufallsvariable modelliert wird, nämlich den gesamten Versicherungsschaden für die Risikogruppe, und statische Modelle geben eine begrenzte Vorstellung vom Risiko. Die Änderung des individuellen Risikomodells wird von Rosstrakhnadzor bei der Berechnung der Tarifsätze für empfohlen Risikoarten Versicherung, da es das einzige Analysetool ist, wenn die Statistiken in aggregierter Form dargestellt werden. Das Modell des kollektiven Risikos spiegelt die realen Phänomene im Versicherungswesen am besten wider. Mit seiner Hilfe erreichen Sie eine höhere Dynamik im Risikomanagement des Unternehmens.

Untersuchung des Einflusses von Vermögensmerkmalen auf die Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens

In unserem Beispiel eine Versicherungsgesellschaft, die alle freien Mittel in eine risikofreie Anlage mit einer Rendite von 0,13 investiert, mit R = 3,82 Schäden / Tag, 0 = 60 % und = 65 %, um eine Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit von 0,95 zu erreichen , ist es notwendig, ein Anfangskapital von 320.000 Rubel zu haben. und geben 20 % der Risiken für die Rückversicherung. Ähnliche Berechnungen können für andere Modellparameter durchgeführt werden.

Die Abhängigkeiten zwischen der Wahrscheinlichkeit des Nichtuntergangs des Versicherungsunternehmens und dem Volumen des eigenen Selbstbehalts werden ähnlich berechnet, wenn 50 % der freien Mittel in riskante Vermögenswerte mit einer Rendite von 0,4 und einer Kursvolatilität von 0,25 und 50 % investiert werden freie Mittel in risikofreien Vermögenswerten mit einer Rendite von 0,13 sind in Tabelle I. 14 des Anhangs dargestellt und (eine Familie von Lösungen für das Problem (3.15) in den Tabellen Zh.30-Zh.32 des Anhangs G, Interpolationssplines in Tabelle K.20 des Anhangs K). Abhängigkeitsgraphen konstruiert für verschiedene Werte der relativen Risikoprämie des Rückversicherers a) = 65 %; b) = 75 %; c) , = 85 % sind in Abbildung 3.15 dargestellt, und die LSLS-Näherungen sind unten angegeben:

Für die gegebenen Merkmale des Risikoprozesses eine Versicherungsgesellschaft mit einem Anfangskapital von 350.000 Rubel. und Strategien zur Investition in riskante (// = 0,4, st = 0,25) bzw. risikolose (r = 0,13) Vermögenswerte (0,5, 0,5), um eine Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit von 0,95 zu erreichen, ist eine Rückversicherung von 7,5 erforderlich % der Risiken, wenn die relative Risikoprämie des Zedenten 60 % und die relative Risikoprämie des Rückversicherers 85 % beträgt, oder 5 % der Risiken, wenn die relative Risikoprämie des Rückversicherers 65 % beträgt. Abhängigkeiten zwischen dem Anfangskapital eines Versicherungsunternehmens und dem Volumen des Eigenbehalts werden ähnlich für p = 0,95 berechnet, wenn 50 % der freien Mittel in Risikoanlagen mit einer Rendite von 0,4 und einer Kursvolatilität von 0,25 und 50 % investiert werden freie Mittel in risikolose Anlagen mit einer Rendite von 0,13. Diagramme der berechneten Werte (Tabelle I. 15) und Interpolationssplines für die angegebenen Parameter des Risikoprozesses (/3 = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, // = 0,4, cr = 0,25, R = 3,82 Ansprüche / Tag, 0 = 60% und = 350.000 Rubel) (Anhang K, Tabelle K.21) sind in Abbildung 3.16 dargestellt. Eigener Selbstbehalt, p = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, /l = 0,4, a = 0,25, A = 3,82 ISK/Tag, c = 60 %, p = 0,95, für a) = 65 %; b) = 75 %; c) = 85 %. Solche Abhängigkeiten ermöglichen es der Versicherungsgesellschaft, eine Rückversicherungsstrategie zu entwickeln, die die Eigenschaften der Vermögenswerte berücksichtigt. Zum Beispiel, um die Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins von 0,95 für eine Versicherungsgesellschaft mit einem Anfangskapital von 320.000 Rubel sicherzustellen. Es ist notwendig, 50 % der freien Mittel in riskante Vermögenswerte mit einer Rendite von 0,4 und einer Preisvolatilität von 0,25, 50 % der freien Mittel in risikofreie Vermögenswerte mit einer Rendite von 0,13 zu investieren und 15 % der Risiken für die Rückversicherung zu geben, wenn die relative Risikoprämie des Rückversicherers beträgt 0,65. So quantifizierten wir die Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruinierens der Eigenschaften von Vermögenswerten, des Investitionsvolumens in riskante und risikolose Vermögenswerte, was es uns ermöglicht, eine Anlagestrategie in riskante und risikolose Vermögenswerte zu bilden, je nachdem die Höhe des Anfangskapitals. Darüber hinaus wird eine Methodik zur Bildung einer Rückversicherungsstrategie in verschiedenen Anlagebedingungen vorgeschlagen und am Beispiel von CASCO demonstriert. Alle in der Arbeit vorgestellten Berechnungen wurden numerisch unter Verwendung des automatisierten Softwarepakets „Analyse der Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens“ (Anhang L) erstellt. Fazit Die Analyse von Modellen und Methoden zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens führte zu dem Schluss, dass Quantifizierung der Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruinierens von Merkmalen wie der relativen Risikoprämie, der Rendite riskanter und risikoloser Vermögenswerte, der Volatilität der Preise eines riskanten Vermögenswerts, des Anteils der Investitionen in riskante und risikofreie Vermögenswerte, der Höhe des eigenen Selbstbehalts in der Rückversicherung. Das Papier schlägt ein Verfahren zur Modellierung der Beziehung zwischen den Merkmalen der Solvenz eines Versicherungsunternehmens und den Merkmalen des Risikoprozesses, der Vermögenswerte, des Investitionsvolumens und der Rückversicherung vor und implementiert dieses, um Folgendes zu ermöglichen: - die Größe der relativen Risikoprämie zu quantifizieren, die bietet eine bestimmte Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruinierens mit einem festen Anfangskapital unter verschiedenen Investitionsbedingungen; - die Höhe der relativen Risikoprämie in Abhängigkeit von der Höhe des Anfangskapitals zu quantifizieren, was ein festes Niveau der Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruins unter verschiedenen Investitionsbedingungen garantiert; - Quantifizierung des Einflusses von risikoloser Vermögensrendite, Risikovermögensrendite, Risikovermögenspreisvolatilität auf die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruins der Versicherungsgesellschaft. Entwickelte und implementierte eine Methodik für die Bildung von Strategien für Investitionen in riskante Vermögenswerte; in risikofreie Vermögenswerte; in risikobehaftete und risikofreie Vermögenswerte, die je nach Verhältnis zwischen den Eigenschaften der Vermögenswerte und den Eigenschaften des Risikoprozesses die erforderliche Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins bieten.

Analyse der Auswirkungen des Anfangskapitals auf die Strategie, in riskante oder risikolose Vermögenswerte zu investieren

Es gibt drei Hauptwege, um das Risiko zu beeinflussen - Reduzierung, Beibehaltung und Übertragung. Risikominderung bezieht sich auf die Verringerung entweder der Höhe eines möglichen Schadens oder der Wahrscheinlichkeit des Auftretens unerwünschter Ereignisse. Die Erhaltungsgruppe umfasst die Selbstversicherung, d.h. Erstellung von besonderen Rücklagen(Eigenversicherungskassen oder Risikofonds), aus denen Verluste im Falle von widrigen Situationen ausgeglichen werden. Der Risikoübergang bedeutet die Übertragung der Verantwortung für das Risiko auf Dritte unter Beibehaltung des Risikoniveaus. Zu dieser Gruppe gehören Versicherungen, bei denen das Risiko gegen Entgelt auf eine Versicherungsgesellschaft übertragen wird, sowie verschiedene Arten von Garantien, finanzielle Garantien usw.

Lassen Sie uns Versicherung definieren als „eine Reihe von sozialen Beziehungen im Zusammenhang mit Bildung Versicherungsfonds auf Kosten der Beiträge, die von den Teilnehmern an seiner Gründung geleistet wurden, mit seiner Zentralisierung in Organisationen, die Versicherungsgeschäfte durchführen und ihn zur Deckung von Schäden oder anderen Zahlungen an Personen verwenden, für die Versicherungen im Falle des Eintritts von Vorauszahlungen durchgeführt werden zufällige Geschehnisse. Ein Versicherungsvertrag wird Police genannt. Wurde die Police zur Zahlung bereitgestellt, so gilt die Forderung als beim Versicherer eingegangen; tritt der Versicherungsfall nicht ein, so verliert der Versicherungsnehmer die Prämie. Das Versicherungsunternehmen hat aus dem Versicherungsvertrag zahlreiche Pflichten und Rechte. Die Pflichten des Versicherers unterteilen sich in Gefahrtragungs- und Leistungspflichten Versicherungsentschädigung(Versicherungssumme).

Zur Erfüllung ihrer Hauptaufgabe – der Leistung im Versicherungsfall – muss das Versicherungsunternehmen über besondere, sein Kapital bestimmende Finanzmittel verfügen. Das Kapital (Rücklage) einer Versicherungsorganisation besteht aus zwei Hauptteilen - Eigenkapital und Fremdkapital, und der angezogene Teil des Kapitals überwiegt weitgehend seinen eigenen. Dies liegt an den Branchenspezifika von Versicherungen. Die Tätigkeit einer Versicherungsgesellschaft basiert auf der Schaffung von Geldmitteln, deren Quelle die in Form von Versicherungsprämien (Prämien) erhaltenen Gelder der Versicherungsnehmer sind. Sie gehören nicht dem Versicherer. Diese Mittel stehen der Versicherungsgesellschaft nur vorübergehend für die Dauer der Gültigkeit der Versicherungsverträge zur Verfügung, danach werden sie zur Zahlung der Versicherungssumme verwendet oder in eine Einnahmegrundlage umgewandelt (vorbehaltlich des Break-Even-Durchgangs der Vertrag) oder in dem vertragsgemäßen Teil (Bonus) an die Versicherungsnehmer zurückerstattet. Damit ist das Kapital der Versicherungsgesellschaft Y zum Zeitpunkt t gleich

So sind Studien zur Solvenz von Versicherungsunternehmen unter Berücksichtigung von Investitionen in riskante und risikolose Vermögenswerte sowohl durch Annahmen über die Art der Zahlungsverteilung als auch durch das Fehlen von Studien über die Auswirkungen solcher Merkmale auf die Solvenz gekennzeichnet Vermögenswerte als die Rentabilität eines riskanten und risikolosen Vermögenswerts und die Volatilität der Preise eines riskanten Vermögenswerts.

Wenn die Investitionstätigkeit und die finanziellen Möglichkeiten des Versicherers es nicht zulassen, die gewünschte Solvabilität zu erreichen, greifen Versicherungsunternehmen auf Risikoumverteilung zurück. Die Rückversicherung ist ein wichtiges Bindeglied zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Versicherers. Der Bedarf an Rückversicherung ist darauf zurückzuführen, dass: 1) kleine Versicherungsunternehmen unzureichend sind Eigenmittel um ein hohes Maß an Nicht-Ruin zu gewährleisten; 2) Versicherungsunternehmen haben aufgrund der geringen Anzahl von Versicherungsobjekten oder des Vorhandenseins großer Risiken im Portfolio nicht immer die Möglichkeit, ein perfekt ausgewogenes Portfolio zu erstellen; 3) selbst bei sorgfältiger Auswahl der zur Versicherung übernommenen Risiken kann der Versicherer keinen Bestand völlig unabhängiger Versicherungsobjekte bilden, da die Versicherung Schäden aus verschiedenen Arten von Gefahren kompensiert, denen die versicherten Objekte im Katastrophenfall gleichzeitig ausgesetzt sein können; 4) wirtschaftliche Entwicklung und wissenschaftlich-technischer Fortschritt führen zu einer hohen Konzentration Sachwerte und in der Folge zum Anwachsen der Versicherungssummen für eine Vielzahl von Versicherungsobjekten (die Kosten für transportierte Güter steigen, die Kosten für Flugzeuge, Schiffe usw. steigen). Versicherungsunternehmen können solche großen Risiken nicht ohne Rückversicherungsschutz versichern. In manchen Fällen Versicherungskosten so groß (oder gefährlich) sind, dass die Reserven der einzelnen Versicherungsunternehmen nicht ausreichen, um eine vollständige Versicherung anzubieten. Rückversicherungsvertrag – eine Vereinbarung, nach der eine Partei (Zedent) das Versicherungsrisiko (Risikogruppe) ganz oder teilweise auf die andere Partei – den Rückversicherer – überträgt. Der Versicherer, der das Risiko überträgt, wird als Abtretender bezeichnet. Der Rückversicherer verpflichtet sich, dem Zedenten den entsprechenden Teil der Versicherungsentschädigung zu ersetzen. Die Rückversicherung sorgt für eine sekundäre Umverteilung des Risikos und trägt so zur quantitativen und qualitativen Ausrichtung des Versicherungsportfolios bei, was es Ihnen wiederum ermöglicht, einzigartige und teure Versicherungsrisiken einzugehen. Betrachten Sie einen Sonderfall der Rückversicherung - proportional, bei dem die Zahlungen des Rückversicherers von den Versicherungszahlungen für jeden Schaden abhängen, d.h. Eine Möglichkeit, die aus Sicht des Versicherers optimalen Rückversicherungsvolumina zu bestimmen, basiert auf einer Entscheidung, die auf einem Kompromiss zwischen erwartetem Einkommen und Sicherheit basiert. Der Rückversicherer kassiert bei Übernahme des Risikos eine Prämie vom Zedenten. Die Prämieneinnahmen des Rückversicherers stehen in Beziehung zur relativen Risikoprämie durch das Verhältnis: wobei die relative Risikoprämie des Rückversicherers ist. Dann lässt sich die vom Zedenten nach Rückversicherung erhaltene Prämienquote wie folgt schreiben: In Arbeit wird vorgeschlagen, den Lundberg-Koeffizienten als Indikator für die Zuverlässigkeit einer Versicherungsgesellschaft zu verwenden. Wenn Rückversicherungsprämien kontinuierlich gezahlt werden, mit einer Intensität c "ep, dann ist der Lundberg-Koeffizient Rh für einen Direktversicherer, der einen proportionalen Rückversicherungsvertrag abgeschlossen hat, die kleinste positive Wurzel des für die Rückversicherung übertragenen Risikos. Ein solches Volumen wird bevorzugt des Risikos, das die Versicherungsgesellschaft bereitstellen wird Maximalwert Reh und höchsten Einkommen für den Zessionar. In den Arbeiten von X. Schmidli und Z. Hipp wird als Lösung des folgenden Cauchy-Problems eine Abschätzung der Ruinwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung von Investitionen und Rückversicherung gesucht: Basierend auf (1.41) kann man die Verhaltensstrategie bestimmen eines Versicherungsunternehmens, das die optimale Kombination aus Ertrag und Ruinwahrscheinlichkeit bietet. Wie im Fall der Formel (1.10) zur Schätzung der Ruinwahrscheinlichkeit können die beschriebenen Methoden nur angewendet werden, wenn die Verteilung der Auszahlungen schwachschwänzig ist. Die Modelle (1.39), (1.41) liefern exakte Lösungen nur in Fällen mit Auszahlungsverteilungen nahe bei exponentiell.

Analyse der Auswirkungen der Diversifikation von Anlagen in riskante und risikolose Anlagen auf die Zahlungsfähigkeit

Diagramme der Abhängigkeit der Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit vom Anfangskapital für die Fälle: a) ohne Investition; b) mit Anlage in risikolose Anlagen g-0,13; c) mit Investitionen in riskante Vermögenswerte /l = 0,4, a - 0,25, mit und e Tausend Rubel,

I - 3,82 Ansprüche / Tag, c = 196,5 Tausend Rubel / Tag, I = 0,1 Tausend Rubel. Dadurch erhielten wir die Möglichkeit, je nach Höhe des Anfangskapitals eine Anlagestrategie mit festen Parametern des Risikoprozesses zu entwickeln, die eine höhere Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit bieten. So ermöglicht beispielsweise die Investition in riskante Vermögenswerte (// = 0,4; a = 0,25) eine Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit von 0,95 mit einem Anfangskapitalwert von 386,4 Tausend Rubel, während die Investition in risikofreie Vermögenswerte (r = 0,13) beträgt das Kapital 391,8 Tausend Rubel, und ohne Investitionen werden 447,3 Tausend Rubel benötigt. Im obigen Fall mit Werten des Anfangskapitals von weniger als 444 Tausend Rubel. Eine höhere Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruinierens bieten riskante Vermögenswerte mit Anfangskapitalwerten von mehr als 444.000 Rubel - risikofrei.

Neben der Problematik der Abschätzung der Abhängigkeit der Nichtruinwahrscheinlichkeit vom Anfangskapital bei festen Werten der Parameter des kollektiven Risikomodells ist es von Interesse, die Abhängigkeit der relativen Risikoprämie zu bewerten, die a gegebenes Niveau der Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruinierens auf die Größe des Anfangskapitals. Angesichts des Verhältnisses

Problem (2.6) wird numerisch für verschiedene Werte in (Anhang G, Tabelle G.2 - G.4) gelöst, und aus der numerischen Lösung der Gleichungen (p(u 19) = p, wobei cp ein gegebenes Niveau ist der Nichtruinwahrscheinlichkeit erhielten wir die Werte des Anfangskapitals und, die in Anhang I (Tabelle IL) für cp = 0,95 dargestellt sind. Die in Abbildung 2.4 dargestellten Abhängigkeiten wurden durch Splines 3. Ordnung angenähert (Anhang K, Tabelle K.1).Wir haben sie der Übersichtlichkeit halber mit verallgemeinerten Polynomen in den Systemfunktionen (n / 100)1 ", / = 0,1..5 unter Verwendung der rekurrenten Methode der kleinsten Quadrate angenähert. Im dargestellten Fall (R = 3,82 Schaden / Tag, Ф = 0,95) Freibetrag und Anfangskapital für die Fälle: a) ohne Anlage, b) mit Anlage in risikolose Anlagen mit einer Rendite von 0,13, c) mit Anlage in risikoreiche Anlagen /l = 0L, a = 0,25, mit R = 3,82 Schäden / Tag, (p = 0,95) Solche Abhängigkeiten ermöglichen es, den Wert der relativen Risikoprämie zu bestimmen und die abhängig von der Größe des Anfangskapitals eine bestimmte Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruinierens bieten. Also zum Beispiel: eine Versicherungsgesellschaft mit einem Anfangskapital von 400.000 Rubel. Um eine Nicht-Ruin-Wahrscheinlichkeit von 0,95 zu gewährleisten, ist bei fehlender Investition eine relative Risikoprämie von 71 % erforderlich. Durch die Investition in risikofreie Anlagen mit einer Rendite von 0,13 können Sie die Risikoprämie auf 57,5 ​​% reduzieren, bei gleicher Wahrscheinlichkeit, nicht zu ruinieren. Wenn Sie in riskante Anlagen mit einer Rendite von 0,4 und einer Volatilität von 0,25 investieren, können Sie die relative Risikoprämie auf 55,5 % reduzieren. Angenommen, eine Versicherungsgesellschaft hat Anfangskapital und möchte die Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins durch eine relative Risikoprämie erhöhen. Für verschiedene Werte von v haben wir unter Verwendung der Lösungsfamilie des Problems (2.6) p(u /v) gefunden (Anhang G, Tabellen G.2 - G.4) und die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit von Nicht- Ruin auf die relative Risikoprämie für einen festen Wert des Anfangskapitals. Die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit des Nicht-Ruinierens von der relativen Risikoprämie für einen festen Betrag des Anfangskapitals und = 350.000 Rubel. in verschiedenen Anlagebedingungen sind in Tabelle I.2 (Anhang I; in Form von Splines 3. Ordnung in Anhang K, Tabelle K.2) dargestellt. Im Folgenden werden Annäherungen der Abhängigkeiten der Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Ruins von der relativen Risikoprämie dargestellt, die für die gegebenen Parameter des Risikoprozesses (R = 3,82 Schäden / Tag, m = 350.000 Rubel) nach der Methode der wiederkehrenden kleinsten Quadrate konstruiert wurden (2. 8) und die entsprechenden Graphen in Abbildung 2.5.

3.3 Analyse von Problemen in der CASCO-Versicherung

In der Realität des heutigen Lebens ist Auto CASCO alles, was sich auf die Integrität und Sicherheit des Rumpfes bezieht, d.h. "Brett", Auto. Aber heute gibt es eine Reihe von Problemen mit der CASCO-Versicherung, die in Tabelle 16 dargestellt sind.

Tabelle16

Probleme der CASCO - Versicherung und Wege zu ihrer Lösung

Diese Tabelle zeigt, dass es bei der CASCO-Versicherung verschiedene Probleme gibt, die meiner Meinung nach alle sehr wichtig sind. Sie alle wirken sich mehr oder weniger auf die CASCO-Versicherung aus, und diese Tabelle enthält bereits Lösungen zur Bewältigung dieser Probleme.

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